Волны Вульфа

Впервые принцип теории Чарльза Доу «цена учитывает все», применительно к реальной торговле, был использован в волновой теории Эллиотта, определяющей текущую рыночную фазу в зависимости от поведения рыночной толпы без учета фундаментальных и спекулятивных факторов. В полной версии теория требует большого опыта и тем, кто не хочет становиться окончательным «волновиком», можно попробовать включить в свою стратегию волны Вульфа.

Как и любые другие природные процессы, движение всех финансовых активов соответствует первому закону Ньютона «за каждым действием всегда следует противодействие». Новички в основном торгуют небольшие коррекции и откаты, на которых полные волновые модели Эллиотта неэффективны. В отличие от них паттерны Вульфа более просты, и позволяют определить момент открытия/закрытия, используя только рабочий временной промежуток.

Структура волны Вульфа

Восходящая (бычья) и нисходящая (медвежья) волны формируется после окончания первой коррекции текущего тренда, следующую точку разворота ждем после нового локального максимума/минимума. Вторая вершина должна быть всегда выше первой иначе паттерн отменяется!

Базовая структура восходящей и нисходящей волновой модели

Волны Вульфа считаются сформированными, если выполнены следующие условия:

• четко определяются отрезки 1-2-3-4;
• проведены две опорные линии:

          — 1-4, на продолжении которой будет динамический уровень торговой цели №6$
       — 1-3, указывающая на завершение 5-й и начало последней 6-й волны. Может быть пробой линии, но обычно пятая волна заканчивается раньше;

Если получено дополнительное подтверждение, то можно открыть сделку в начале отрезка 5-6 и удерживать ее до торговой цели. Хорошо срабатывают скользящая средняя, но нужно настроить ее период таким образом, чтобы он работал как уровень поддержки на пятой волне. Также следим за свечными паттернами, особенно разворотными которые могут отменить сигналы Вульфа.

В точке 5 может быть кратковременный откат, после которого цена разворачивается для движения к точке 6, пусть и с небольшим смещением. Волны Вульфа можно использовать и как сильные поддержки/сопротивления, особенно если их ключевые точки находятся в зонах сильных ценовых max/min, например, дневных и недельных.

Степень надежности волны определяется углом между участками 1-3 и 1-4: максимальная устойчивость находится в диапазоне 40-50 градусов. Если меньше остаемся вне рынка и ищем другие типы сигналов!

Применение паттернов Вульфа в торговле

Оптимальные точки входа будут на окончании текущего тренда или после подтверждения разворота. Новичкам как всегда рекомендуется торговать только в направлении текущей тенденции и нужно убедиться, что построенные волны Вульфа находятся именно там, а не глубоких коррекциях.

Примеры волн на ценовом графике

Методика Вульфа по отработке паттерна совпадает с классическим Эллиоттом, но часто встречаются и нестандартные ситуации:

Вариант №1. По факту 4-я волна может представлять собой паттерн «треугольник». За счет того, что первая вершина находится высоко, линия 1-4 проводится настолько дальше от текущей цены и на первый взгляд пробой данного уровня кажется невозможным. Трейдер может посчитать такие волны Вульфа несформировавшимися и ждать следующего сигнала. График между тем благополучно доходит до целевого уровня и пробивает его параллельно «цепляя» стоп-лоссы. Так что всегда следите за появлением треугольника и отрабатывайте его ключевые точки!

Нестандартные варианты волн

Вариант №2. Когда цена приближается к торговой цели на шестой волне, рынок может начать коррекцию или консолидацию, которая не имеет логического объяснения. Чаще всего причиной подобного поведения являются спекулятивные действия маркетмейкеров, поэтому если возможно фиксируем прибыль или переводим в безубыток. Затем смотрим, как будет развиваться ситуация – может быть или отмена паттерна, или пробой торговой цели Вульфа.

Нестандартная отработка волны

После того, как завершено формирование четвертой волны может начаться длительное боковое движение (флет), причем в широком коридоре. Появляются многочисленные ложные «вершины, среди которых сложно понять, где находится настоящая точка №4, от которой собственно и будет рассчитываться цель по прибыли (точка №6). В таких случаях проводим две целевые линии и после того как пробит первый уровень, обновляем построение по текущему рынку. После пробоя точки 6 цена вероятнее всего продолжит тренд, но при первых признаках разворота закрываем позицию или как минимум переводим в безубыток.

На рисунке хорошо видна отработка всех целей на отрезке 1-6, но примерно такая же вероятность развития ситуации и в обратную сторону. Когда есть неуверенность в точке 6 можно или закрыть часть сделки на касании отрезка 1-4 или постепенно переносить SL, в том числе используя трейлинг-стоп. Не забываем, обязательно закрыть позицию при достижении точки №6!

Индикатор волновой разметки

Визуальное определение и ручная разметка фигур всегда точнее, но в качестве отправной точки можно использовать и автоматическое построение, как это делает WolfWavesFind, определяющий на графике волны Вульфа. 

Используется обычный ZigZag, со всеми его преимуществами и недостатками:

Преимущества и недостатки автоматической волновой разметки

На рисунке главный недостаток большинства вариантов автоматического нахождения волны Вульфа: индикатор сильно запаздывает или вообще не находит точку 5. Коричневым цветом выделена ручная разметка, на которой явно виден момент формирования точки 5, на которой можно открывать сделку.

Чаще всего данная проблема связана именно с использованием ZigZag, который не только запаздывает, а и перерисовывается. Но в целом структура паттерна определяется верно, что хорошо для новичков.

На окончании последнего 5-го участка волны Вульфа индикатор может определить зону, в которой вход будет максимально выгодным (sweet zone) – уточнить результаты автоматического построения можно, используя инструмент «Равноудаленный канал» входящий во все популярные торговые терминалы.

Формирование sweet zone на нисходящей волне

Входим в рынок только на дополнительном подтверждении (уровни Pivot Point, Мюррея, пробой канальных индикаторов). Если угол на участке 1-3 слишком мал или «растянут» необходимо проверить разметку, возможно, это вообще не волны Вульфа.

Примеры автоматических sweet zone

Преимущества и недостатки фигур Вульфа

Задачей всех вариантов волновой теории является определение текущих настроений основной массы участников рынка (толпы) для принятия максимально верного решения. Это несомненный плюс, но одновременно и существенный недостаток по сравнению с традиционными свечными и техническими стратегиями.

Как и всегда в визуальном анализе результат напрямую зависит от точности построения паттерна, в данном случае определение ключевых точек разворота волны. Личное восприятие всегда субъективно и часто трейдер смотрит не на реальное положение вещей, а ищет только подтверждение собственных теорий. Не зря трейдеры говорят, что «там, где два волновика, как минимум три точки зрения на рынок».

На исторических данных все выглядит замечательно, но реальный рынок кардинально снижает точность любых прогнозов. Классические паттерны не формируются, цена зависит от спекулятивных и фундаментальных факторов, на точную графическую оценку рынка просто не хватает времени, особенно если присутствует желание торговать любой ценой. Так что забываем о младших таймфреймах, когда одна сильная новость «ломает» любой индикатор и построения. Хотя новички с упорством продолжают пытаться на M1-M15 вручную «натянуть» волны Вульфа на график. И особенно убыточны автоматические советники, которые любой краткосрочный импульс воспринимают как новый участок фигуры или сигнал к открытию.

Но не все так плохо – методика Вульфа хороша тем, что анализируется только ценовое движение без индикаторов, которые при неправильной настройке могут давать ложные или противоречивые сигналы. Кроме того, еще Эллиотт заметил явную связь формирования волновых моделей и уровней Фибоначчи, на которых могут находиться точки разворота. Также волны позволяют определять текущую фазу рынка (тренд, накопление или распределение), уровни поддержки/сопротивления.

Подведем итог

На большинстве торговых активов волны Вульфа формируются и отрабатываются от нескольких недель до месяцев, поэтому в первую очередь понадобиться терпение, чтобы сопровождать сделку, пережидая текущие откаты и коррекции. На фондовом рынке рекомендуется работать с акциями и контрактами CFD, но Форекс все-таки дает лучшие результаты, хотя на высоковолатильных парах риск ошибочного построения, безусловно, увеличивается.

Волны можно торговать как в точках окончательного трендового разворота, так и после глубоких откатов, когда есть подтверждение возобновления глобальной тенденции. Но как показала практика волны продолжения (по тренду) более надежны, чем вход после отката и можно применять классические стратегии по нескольким таймфреймам, такие как «Три экрана Элдера».

Волны Вульфа можно использовать как отправную точку анализа в средне- и долгосрочных стратегиях, несмотря на то, что они в классическом виде практически не встречаются на графике. Впрочем это характерно для всех технических и свечных паттернов, поэтому обязательны дополнительные трендовые инструменты, лучше комплексные: Ишимоку, уровни Мюррея и Фибоначчи, полные волновые модели Эллиотта.

Скачать бесплатно индикатор WolfWavesFind

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт