Все трейдеры знают, что в любой торговой стратегии должны использоваться несколько инструментов, так как каждый из них в отдельности не может быть решающим фактором для открытия сделки. Но, индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) представляет собой исключение из правил, он способен самостоятельно учесть большинство факторов влияющих на цену и дать надежную точку входа.
Инструмент создавался для прогноза по Японскому фондовому индексу Nikkei, но и на валютном рынке Форекс он показывает достаточно стабильные результаты, даже при базовых настройках. Так как расчет основан на скользящих средних, лучшие результаты Ichimoku показывает во время тренда. На боковом движении увеличивается количество ложных сигналов, но если флет идет в большом диапазоне можно открывать краткосрочные сделки, используя облако и линии индикатора в качестве поддержки/сопротивления.
Элементы индикатора Ишимоку
Рассчитываются пять линий, четыре из которых показывают срединный диапазон цен за указанное число периодов. Пробой линии сигнализирует о начале изменения баланса сил между покупателями и продавцами – прослеживается аналогия с волновой моделью Эллиотта, но точность сигналов в индикаторе Ишимоку выше, так как он использует не только цены закрытия (Close).
Линии индикатора.
- Tenkan Sen (Тенкан сэн). Первый срединный промежуток индикатор Ишимоку рассчитывает по формуле (High+Low)/2, по умолчанию 9 периодов. Находит краткосрочные «малые» тренды и развороты – следим за углом наклона линии, чем он больше, тем сильнее тренд. Также Тенкан можно использовать как поддержку/сопротивление, пробой дает первый сигнал общего разворота.
- Kijun Sen (Киджун сэн). Основная линия Ишимоку показывающая долгосрочный тренд. Цена идет выше линии – восходящее движение продолжится, соответственно, падение продолжится, если цена находится под Киджун. По умолчанию 26-периодная средняя, при изменении значений следите, чтобы новое значение было, как минимум, в 3-4 раза больше Tenkan Sen
- SenkouSpanA (Сенкой A, Kumo Up). Верхняя (первая) опережающая линия Ichimoku. Рассчитывается как среднее от Tenkan Sen и Kijun Sen со смещением вперед относительно них (периоды указываются в настройках).
- SenkouSpanB (Сенкой Б Kumo Down). Нижняя (вторая) опережающая линия Ишимоку представляющая собой срединную линию также со смещением вперед на количество периодов Kijun Sen (по умолчанию 52).
Между SenkouSpan A и B находится «облако» (Kumo), которое выделяется на графике штриховкой. Используется для определения периода консолидации (цена идет внутри него) и как подтверждение сигналов от линий. Пробой верхней границы облака Ишимоку для восходящего тренда и нижней для нисходящего.
Chinkou Span (Чинкоу Спэн). Строится по ценам закрытия со смещением на значение Kijun Sen. Работает аналогично индикатору Momentum и совместно с облаком окончательно подтверждает сигналы остальных линий.
Выбор периодов Ишимоку
Несмотря на то, что и базовые настройки работают с прибылью, результаты можно существенно улучшить, подобрав оптимальные значения периодов под конкретный актив и даже таймфрейм. Индикатор Ишимоку на стандартных периодах 9, 26, 52 может пропускать вполне надежные точки входа. Да, на момент создания эти значения хорошо предсказывали движение индекса Nikkei, но сейчас рынки стали на порядок волатильнее, особенно Форекс. Чтобы двигаться дальше, давайте рассмотрим подробнее, что имел в виду автор, выбирая именно такие базовые периоды линий:
- 52 – количество недель в году, определяет направление долгосрочного тренда;
- 26 – половина от годового цикла. Половинные циклы используются во многих технических инструментах, особенно осцилляторах, для анализа среднесрочных тенденций;
- 9 – кратковременные ценовые импульсы. В Ишимоку было подобрано эмпирическим путем после анализа исторических данных на момент создания индикатора.
Индикатор Ишимоку с периодами «9-26-52» неплохо работает на недельных сделках, но в периоды выхода фундаментальных новостей начинает давать ложные сигналы. Впрочем, это обычное явление для технических индикаторов.
Чтобы учесть современные реалии Форекс, разработаны несколько комбинаций настроек Ichimoku, показавшие хорошие результаты на большинстве валютных пар:
- «2-24-120». Используются данные за прошлую неделю, что дает возможность учесть изменение волатильности, от которой берется половинный диапазон. Рекомендуется для торговли внутри дня, в том числе на таймфреймах M1-M15. Но на среднесрочном тренде точность Ишимоку резко падает.
- «24-60-120». В этом варианте индикатор Ишимоку дает меньше ложных сигналов на среднесрочных тенденциях. Рекомендуется для периодов низкой и средней волатильности.
«120-240-480». Исторические данные за месяц, рекомендуется часовой таймфрейм. Трейдеры использующие индикатор Ишимоку считают эту комбинацию «промежуточной» между внутридневной и недельной торговлей. Основное преимущество – сглаживание коррекций и откатов, которые на промежутках меньше часа могут выглядеть как вполне надежные каналы, а по факту являются ложными.
Участок графика при разных значениях периодов.
Сигналы Ichimoku
Работая с индикатором можно одновременно использовать две стратегии: трендовую, где в качестве сигналов используются пересечение линий или смена их направления, и канальную, в которой сделки открываются на пробоях или отскоках от их границ:
Пересечение Tenkan Sen и Kijun Sen
Анализируем, как линии расположены относительно друг друга и положению к SenkouSpanB. Если все три линии идут вверх то тренд восходящий, вниз – нисходящий. Сопровождаем позицию аналогично «Аллигатору» - держим открытой до разворота (переплетения) линий Ишимоку.
Пересечения линий называют «крестами»:
- «Золотой крест» - линия Kijun пробивает Tenkan снизу вверх и дает сигнал на покупку (BUY);
- «Мертвый крест» - Kijun пробивает Tenkan сверху вниз, сигнал на продажу (SELL).
Сигналы «Мертвый крест» и «Золотой крест».
Для оценки надежности сигнала используются границы облака Ишимоку: для покупок цена должна быть выше Kumo, ниже для продаж. Если ситуация обратная или «крест» внутри облака пропускаем сигнал или смотрим на осцилляторы и индикаторы объема.
Пробой Kijun Sen
Открываем сделки аналогично Moving Average: пробой сверху вниз для покупок, противоположная ситуация для продаж. Подтверждаем сигнал по Тенкан сэн:
- когда направления линии и пробоя совпадают, это усиливает сигнал, особенно если этому предшествовали несколько ретестов Kijun Sen;
- если в момент формирования «креста» Tenkan находился позади цены - тренд почти завершен, рынок переходит в консолидацию или даже разворот в периоды высокой волатильности.
Открытие сделок на пробое линии Киджун.
Дополнительное подтверждение как в предыдущем сигнале Ишимоку – смотрим положение облака по отношению к пробою.
Пересечение SenkouSpan A и B
Определяет момент коррекции в направлении Span A, которая может перейти в разворот. В большинстве случаев сигнал будет опережающим, так как линии смещены относительно цены вперед, но обязательно нужно подтверждение данных Ichimoku от осцилляторов и индикаторов подобных Momentum и CCI.
Также есть вариант использовать точку пересечения в качестве нулевого уровня, как в MACD. Когда облако выше уровня растет, ищем вход на покупку, ниже на продажу. При отскоке добавляем объем к текущим сделкам, или открываем дополнительные позиции. Возможны дивергенции (расхождения) в движении облака Ишимоку и технических осцилляторов, но подобные сигналы будут надежными только на промежутках от H1.
Сигналы пересечения линий SenkouSpan A и B.
Силу сигнала определяем на Chinkou Span, методика не меняется: пересечение выше линии покупки, ниже продажи. Но учитывайте особенности актива, возможно можно использовать только облако без дополнительных подтверждений.
Важное замечание: пробой линии SenkouSpan B, по которой индикатор Ишимоку определяет долгосрочный тренд, будет первым сигналом смены баланса между покупателями/продавцами и общей тенденции. Может быть серия неудачных ретестов, резкого роста/падения объемов, ценовых импульсов которые не укладываются в схему анализа. Новичкам настоятельно рекомендуется оставаться вне рынка до прояснения ситуации!
Пересечение Chinkou Span
Как и предыдущие линии Chinkou находится впереди текущей цены, в данном случае на значение Kijun Sen, и представляет собой «медленную» среднюю для подтверждения других сигналов в индикаторе Ишимоку.
Линия Chinkou Span как указатель тренда.
Отбой/пробой границ облака Ишимоку.
Как уже говорилось выше при достаточной ширине и боковом движении облако дает возможность свинг-торговли от его границ, как в других индикаторах канала (Envelopes, Bollinger Bands): открываемся после закрытия свечи пробоя или отскока.
Сделки от границ Kumo.
Движение облака Ишимоку должно совпадать с направлением сигнала и для быстрого анализа ситуации удобно пользоваться индикатором, в котором BUY/SELL периоды облака выделены разным цветом. В случае разнонаправленного движения пропускаем сигнал!
Рекомендации по использованию Ишимоку…
- Многие трейдеры видя сигнал на границах облака, открывают сделку сразу после закрытия пробойной свечи. Но, как показывает практика цена после захода или выхода из облака Ишимоку на некоторое время «задерживается» и трудно сказать продолжится движение или нет. Поэтому переместите Stop Loss ближе к границам и ждите подтверждения.
- стандартная ситуация: пересечение Киджун сэн и Тенкан сэн внутри облака. Имеем явный сигнал на вход, но одновременно рынок в фазе неопределенности. Входить или нет? Опытные трейдеры советуют все-таки открыть сделку, но следить как будет вести себя Kumo. При пробитии противоположной границы Ишимоку переводим позицию в безубыток или закрываем.
- самый надежный сигнал – выход цены за пределы Kumo, когда появляются резкие импульсы и откаты. Можно войти как на разворот, так и на продолжение. Главное не забывать о манименджменте и признаках истинности пробоя.
- индикатор в первую очередь должен подтверждать модели графического анализа. Но эффективна и обратная методика: первые сигналы поступают от Ichimoku и подтверждаются свечными паттернами.
Подведем итог
Индикатор Ишимоку на большинстве активов дает стабильную прибыль, но при базовых настройках наблюдается значительное запаздывание даже на недельном таймфрейме. Но при правильной настройке периодов, даже внутри дня количество ложных сигналов будет минимальным.
Скачать бесплатно индикатор Ichimoku Cloud
**Доступно только зарегистрированным пользователям
Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт
