Pro-TS.ru

Метод Мартингейла на Форекс

Как правильно использовать метод Мартингейла на Форекс

«Игровая» психология преследует многих новичков, особенно тех, кто считает хорошую игру в покер пропуском в мир финансового трейдинга. Да и массовая культура внесла свою лепту в формирование образа биржи как очередного «казино». А раз так то наверно можно компенсировать все убытки с помощью одного джет-пота как это делает метод Мартингейла на рынке Форекс.

 

Первые упоминания о стратегии относятся к XVIII веку и использовалась в азартных играх с «равными шансами»: красное/черное, больше/меньше, четкое/нечетное. Правило простое: в случае выигрыша размер ставки не меняется, а в случае проигрыша она как минимум удваивается для компенсации предыдущих проигрышей. Серия продолжается до первого выигрыша, после чего возвращаемся к стартовой сумме.  

 

Классический принцип Мартингейла

Именно простота автоматизации алгоритма обусловила широкое использование принципа удвоения в стратегиях и автоматических советниках Форекс, причем об этом может не упоминаться в настройках или описании. Чтобы увидеть как в реальности обстоит ситуация рассмотрим пример, когда стратегия дала три последовательных убыточных сделки на покупку (BUY).

 

Мартингейл на форекс

 Схема классического увеличения следующих сделок

 

Если оставить в стороне восторг, что на четвертой сделке стратегия смогла компенсировать убытки и таки получить прибыль, то явно видны две существенные проблемы:

 

  • резкое увеличение объема каждой следующей сделки. На примере показан только рост лотности, а сколько это будет «в деньгах» зависит от типа счета и размера кредитного плеча Форекс. Но в любом случае подобную нагрузку на депозит нельзя признать адекватной, ведь кроме собственно объема сделки имеем еще и Stop Loss'ы, которые тоже будут забирать часть свободных средств и вполне вероятно стратегия не обойдется обычным удвоением. 

 

Приверженцы тактик увеличения позиции, особенно если советник или стратегия платные, продвигают мнение, что подобные длинные убыточные серии на тактике Мартингейла встречаются редко и прибыль будет максимум после 4-5 сделок. На самом деле подобные «широкие» участки сильного тренда на Форекс обычное явление для всех валютных пар и количество убыточных позиций может доходить по 8-10 подряд.

 

  • утверждение сторонников Мартингейла, что несколько отрицательных результатов увеличивают вероятность наступления положительного, справедливо лишь частично. Возьмем стандартный пример с подбрасыванием монеты: большинство людей на вопрос, что выпадет после нескольких «решек» ответят «орел», хотя с точки зрения теории вероятностей все бросания равны и стратегия не имеет какого-либо накопления «истории результатов». 

 

Шансы увеличиваются, только в ситуации «выбывания»: чем больше черных карт ушло из колоды, тем больше вероятность появления красной. А вот если карты возвращаются обратно, шансы опять становятся 50/50. Естественно на Форекс никакого «выбывания» не происходит и тренд в убыточную сторону может продолжаться неопределенно долго, пока это обусловлено фундаментальными факторами или желанием крупных игроков.

 

Результат торговли по мартингейлу

Типовой результат торговли по методике Мартингейл

 

Улучшенный метод Мартингейла

Так как стратегия в первую очередь представляет собой систему манименеджмента, в первую очередь, снижаем риски за счет снижения размера следующей позиции или «мягкий Мартингейл на Форекс»: позиция увеличивается не 100%, а скажем на 20-30% в зависимости от конкретной методики и текущей рыночной ситуации могут использоваться и дробные коэффициенты как показано на рисунке.

 

Улучшенный мартингейл

Пример  с дробными коэффициентами увеличения

 

Данный подход пользуется популярностью в автоматических советниках, часто стратегия может использовать дополнительные инструменты для подтверждения входа и даже без увеличения следующих позиций давать неплохие результаты.

 

Принцип Мартингейла допускает привязку коэффициентов увеличения лота к данным трендовых индикаторов Форекс, например, уровням Фибоначчи или Мюррея. Кроме тог,  в этих зонах можно заранее выставить отложенные ордера с нужными объемами, как это делает «сеточная» стратегия.

 

«Прогрессирующая» система Мартингейла

Более агрессивный, по сравнению с предыдущим, вариант. Если удалось открыть первую сделку по текущему тренду, то стратегия дает возможность быстро увеличить депозит, особенно когда используются автоматические варианты с большим кредитным плечом.

 

Прогрессирующий мартингейл

Торговля по прогрессирующему Мартингейлу

 

Если сделка закрылась в прибыль, начинаем постепенно снижать объемы следующих позиций, убирая минимальные и максимальные значения ряда прогрессии. На рисунке показан простой вариант Мартингейла доступный для ручной торговли, автоматические советники Форекс могут работать по более сложным алгоритмам, корректируя параметры увеличения под текущую ситуацию и данные технических индикаторов.

 

На реальном счете используем, только если за последние 12-15 месяцев результаты тестирования стратегия показала баланс сил в пользу прибыльных сделок на уровне не менее 60/40. Если это не так попытайтесь сменить таймфрейм или валютную пару Форекс, но исторический период должен оставаться в тех же пределах!

 

Еще варианты:

 

  • Анти-Мартингейл. Торгуем противоположно классической тактике Мартингейла: увеличиваем следующий лот после выигрышной, а не проигрышной сделки. Максимум роста – предыдущая прибыль, можно использовать меньшие коэффициенты. Это неплохая альтернатива стандартному трейлинг-стопу, особенно когда стратегия Форекс стабильно дает несколько Take Profit подряд. После первого Stop Loss возвращаемся к исходному объему!
  • «Позитивный» метод Мартингейла. Увеличиваем только три подряд идущие прибыльные сделки. при достаточном размере 3 x Take Profit захватывают большую часть текущего тренда, после чего обычно начинается консолидация. Поэтому лучше дождаться начала отката, когда начнет работать обычная система Мартингейла.

 

Все варианты Мартингейла в первую очередь тяжелы психологически – нужно обладать выдержкой, чтобы наблюдать за несколькими проигрышами подряд. Любая стратегия в неудачные периоды приводит к стрессу, но здесь он особенно велик, поэтому если проблемы наблюдаются даже на демосчете лучше выбрать более спокойную торговлю на Форекс. Так вы сохраните нервы и средства. 

 

Автоматические советники по тактике Мартингейла

Еще раз повторим, что основным фактором успешного использования тактики на Форекс является правильный расчет следующего объема и управления открытыми позициями в целом. Процесс этот достаточно сложен, особенно когда используется сеточная стратегия, поэтому логично поручить это автоматическому советнику, коих разработаны сотни на любой вкус. Но несмотря на разнообразие, есть обязательные настройки требующие особого внимания.

 

Настройки советников

Пример настроек советников

 

  • Множитель лота (лот-экспонент, мультилот). На указанное значение будет умножен лот следующей сделки. Например, при начальном значении 0,1 и множителя 2 ряд объемов будет выглядеть так: 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 лота и так далее. Справедливо когда используется классический принцип Мартингейла, при других алгоритмах увеличения ряд может иметь другую динамику.

 

При увеличении множителя сокращается расстояние до общего Take Profit, когда советник закроет всю сетку ордеров Форекс в прибыль. Негативный момент данного подхода очевиден – резко увеличивается нагрузка на депозит в ожидании нужного отката или разворота. В тоже время слишком малая лотность потребует большего количества и «длины» сделок, что также несет большие риски. Рынок может не дойти до нужного уровня несколько пунктов и сетка не закроется. 

 

Регулярно корректируйте множитель в зависимости от текущей волатильности актива  Форекс: снижаем при росте и уменьшаем при снижении!

 

  • Максимальное количество открываемых ордеров. Второй по важности параметр после множителя. При недостаточном количестве советник не сможет открыть следующий, возможно прибыльный ордер, скажем после окончания длительного бокового движения рынка Форекс и таким образом закрыть сетку. При большом количестве стратегия позволяет практически полностью взять сильный тренд, но одновременно создаст большую нагрузку на депозит и средства закончатся быстрее, чем наступит разворот тренда.

 

Как показывает статистика тестирования, на основных валютных парах стратегия не должна выходить за пределы 10-15 ордеров. 

 

  • Расстояние (шаг) между ордерами. Следует сразу уточнить с 4-х или 5-ти значными котировками Форекс работает советник – если с обеими проверьте правильность соответствующей настройки. Также не стоит делать шаг слишком маленьким, что часто наблюдается у новичков желающих закрыть серию как можно быстрее. 

 

На волатильных парах, где на первом же откате вполне можно закрыть серию ордеров, подобный подход может быть оправдан. Но на спокойном рынке, как часто бывает на Азиатской сессии Форекс, убыточные позиции могут продолжать открываться и это может привести к полной потере депозита.

 

  • Размер Take Profit. Смотрим по таймфрейму Форекс: быстро выходим на малых промежутках (M1-M15), даем возможность прибыли расти с более длительными M30-H1. Используем трейлинг-стоп для максимума прибыли, можно использовать прогрессию как при множителе лота: для каждой следующей позиции размер Take Profit повышается. Торговать по такой тактике Мартингейла можно только при наличии опыта и знания особенностей торгового актива, новички должны торговать с фиксированными TP.

 

Как правильно использовать принцип Мартингейла

Главная задача трейдера Форекс это максимально оттянуть момент неизбежного слива депозита и получить хотя бы 50-100% прибыли от первоначальной суммы. Универсального метода здесь быть не может, но несколько рекомендаций дать можно:

 

Ручная торговля

  • прежде всего, следует избавиться от стереотипа, что стратегия должна использоваться исключительно на малых таймфреймах для скальпинга. Для продавцов «авторских безрисковых советников Форекс» и связанных с ними брокеров такой подход приносит реальную прибыль в виде слитых депозитов и комиссионных, а вот остальным еще раз напоминаем, что мы имеем дело с системой манименеджмента, которую можно применять на любом промежутке;

 

Торговля с использованием Мартингейла дает лучшие результаты на откатах, чем на пробоях скользящих средних и границ диапазонов!

 

  • из предыдущего пункта следует, что если таймфрейм Форекс может быть любым, то и закрытие текущей сделки в убыток не должно приводить к немедленному открытию новой. Ждите действительно надежного сигнала от графических паттернов и технических индикаторов, когда можно максимально безопасно применить метод Мартингейла.

 

Использование графического и технического анализа

Использование графического и технического анализа для подтверждения сделки по Мартингейл

 

После двух убыточных сделок на продажу появился сильный сигнал разворота тренда вниз: свеча «молот» на ценовом графике и выход Stohastic из зоны перекупленности. Поэтому по тактике Мартингейла увеличиваем объем третьей позиции и закрываемся в прибыль.

 

  • базовая система Мартингейла не предусматривает какого-либо предварительного анализа текущей ситуации перед открытием первой сделки – ее направление определяется случайным образом в расчете на близкий разворот. Но трейдер Форекс имеет преимущество: когда берется новая колода карт или крутится рулетка, нет смысла пытаться угадать первый результат. Мы же видим предыдущее ценовое движение и данные вспомогательных инструментов.

 

Гораздо надежнее войти на разворотной свече «дожи» или выходе осцилляторов из перекупленности/перепроданности.

 

Автоматическая торговля

  • торговля на центовых счетах. Самая большая ошибка это использовать стандартные счета Форекс, да еще и с большим кредитным плечом. Еще раз посмотрите на рисунок в начале статьи, где уже к четвертой сделке объем начального лота увеличился в ВОСЕМЬ!! раз и ответьте себе что лучше: потерять несколько тысяч долларов или пару сотен.
  • документация и тестирование. В комплект всех нормальных советников использующих метод Мартингейла входит подробная инструкция или даже часть исходных кодов. Но обычно никто не удосуживается изучением, спохватываются только после наступления Margin Call, а ведь в инструкции указаны рекомендации по валютным парам, периоду торговли, типу счетов и минимальному размеру депозита.

 

Результаты тестирования должны быть за период последних 12-20 месяцев, даже для таймфреймов H1-H4. В настоящий момент Форекс коренным образом меняет поведение каждые 2-3 года, поэтому более длительные и прошлые периоды не имеют ничего общего с текущим рынком.

 

  • регулярный вывод прибыли. Задача – заработать сумму, как минимум, равную первоначальным вложениям. Поэтому регулярно выводим заработанное, чтобы советник не имел возможности увеличивать денежную составляющую лота. Или брокер поняв, что используется система Мартингейла, может начать игру против трейдера.
  • фиксированные спреды и минимальные свопы. Безсвоповые счета (Swap-Free) Форекс будут выгодны при переносе сделок на следующий день, а фиксированный спред позволит планировать оптимальные размеры Take Profit.

 

Несмотря на потерянные тысячи депозитов и миллионы долларов метод Мартингейла на рынке Форекс не теряет популярности, так как стремление торговать быстро, просто и прибыльно не смогут преодолеть даже самые надежные математические выкладки и методики рыночного анализа. Если вы, все-таки решили использовать такой рискованный способ торговли, делайте это на отдельном счете и малыми суммами.

 

Далее рекомендуем ознакомиться с материалом " Метод  фиксировано-фракционной и фиксировано-пропорциональной торговли".

«Игровая» психология преследует многих новичков, особенно тех, кто считает хорошую игру в покер пропуском в мир финансового трейдинга. Да и массовая культура внесла свою лепту в формирование образа биржи как очередного «казино». А раз так то наверно можно компенсировать все убытки с помощью одного джет-пота как это делает метод Мартингейла на рынке Форекс.

 

Первые упоминания о стратегии относятся к XVIII веку и использовалась в азартных играх с «равными шансами»: красное/черное, больше/меньше, четкое/нечетное. Правило простое: в случае выигрыша размер ставки не меняется, а в случае проигрыша она как минимум удваивается для компенсации предыдущих проигрышей. Серия продолжается до первого выигрыша, после чего возвращаемся к стартовой сумме. 

 

Классический принцип Мартингейла

Именно простота автоматизации алгоритма обусловила широкое использование принципа удвоения в стратегиях и автоматических советниках Форекс, причем об этом может не упоминаться в настройках или описании. Чтобы увидеть как в реальности обстоит ситуация рассмотрим пример, когда стратегия дала три последовательных убыточных сделки на покупку (BUY).



  

Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений

Получи свои первые 100$ на счет

 

**Подробнее о бездепозитном бонусе Форекс 2015 от Pro-TS

  

Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:

 + Реально работающие стратегии с примерами использования

 + Бесплатные советники, проверенные временем

 + Бесплатные вебинары от ведущих трейдеров

 

 

Обсуждения:

Parabolick
22.03.2013 13:25
Бытует мнение, что Мартингейл, всё-таки, зло )
Ответить
Александр527
09.10.2013 06:08
Мне непонятна суть стратегии по методу антимартингейла . В случае прибыльных сделок то понятно, что капитал будет расти, а в случае убыточных он ведь будет так же и снижаться, да не так же, а даже быстрее. Если к примеру взять три прибыльных сделки и три убыточных: я ставлю 1$ - win; 2$ - win$; 4$ - win итого по трем сделкам я выиграл 7$, затем еще увеличиваю ставку до 8$ и проигрываю и еще так три раза: 4$ - lose; 2$ - lose итого общий проигрыш 14$, и в чем тут суть??? Если бы я играл все время на одну ставку, то в случае одного числа выигрышей и проигрышей я вышел хотя бы в ноль!!!
Ответить
Виталий М.
09.10.2013 14:36
По большому счёту, рано или поздно наступит такая серия, которая обнулит весь депозит)
Мартин и антимартин хороши, если нужно урвать по-быстрому какую-то прибыль, но в долгосрочной перспективе - чревато...
Ответить
scorpio132
10.10.2013 16:43
Буквально дней десять назад подверг испытанию данный метод. Торговал не более, чем 2-мя% от депо, запас прочности хороший. Первые два дня все шло очень неплохо, даже начал сомневаться в критическом отношении к Мартингейлу. Поднял депо на 25%. Но третий день поставил все точки. Несмотря на соблюдение всей теории, депозит был слит довольно быстро. Конечно, все происходило на демо. Теперь четко знаю - лучше не надо...
Ответить
Ваш комментарий:


Защитный код
Обновить

Наверх
Александр Борских, трейдер-аналитик с опытом более 10 лет

Привет! 11 сделок по ТС Снайпер Х принесли мне 124 пункта прибыли за прошлую неделю. Они перечислены по этой ссылке. Хочешь также? Оставь почту и получи стратегию бесплатно!


Александр Борских, трейдер-аналитик с опытом более 10 лет
Это не очень похоже на корректный адрес электронной почты. Попробуй еще раз!
Александр Борских, трейдер-аналитик с опытом более 10 лет
Тут что-то не так, попробуй еще раз!
Александр Борских, трейдер-аналитик с опытом более 10 лет
Ну хорошо, не сегодня. До новых встреч!
Александр Борских, трейдер-аналитик с опытом более 10 лет
Спасибо! Стратегия уже отправлена тебе на почту. Внимательно изучи её, чтобы начать зарабатывать на Форекс! Если вдруг письма в ящике не окажется, проверь, пожалуйста, папку «Спам» и перенеси его в «Важные».

Обратная связь

+7 (499) 999-12-24

8-800-200-2741