Как пользоваться Stochastic Oscillator (стохастик осциллятор)?

Индикатор Стохастик один из популярнейших  в трейдерском мире. Создан для того, чтобы помочь в понимании ценовых изменений и появления возможности для совершения покупки бинарных опционов.

Данный индикатор был разработан в середине прошлого столетия и за столь длительный промежуток времени успел проявить себя с лучшей стороны. Он настолько приглянулся трейдерам, что в данный момент практически всегда есть в стандартном наборе индикаторов почти любого торгового терминала, даже урезанных версий в веб-платформах. Это говорит о том, что не смотря на свою простоту, стохастик осциллятор является чрезвычайно эффективным инструментом технического анализа. В основе индикатора стохастик лежит самой простой инструмент усреднения – скользящая средняя, при этом предусмотрено ещё и сглаживание – скользящая средняя также усредняется, таким образом создаются две ключевые линии индикатора, которые и подают сигналы. Сам индикатор располагается в отдельном окошке в графической области.

Данный индикатор нередко применяется в торговле как самостоятельная и единственная единица анализа, но гораздо чаще стохастик осциллятор можно встретить в компании с другими индикаторами, нередко это бывают так же осцилляторы. В совокупности они повышают качество сигналов, отсекают лишние и компенсируют недостатки друг друга. Изначально этот индикатор разработан для того, чтобы определять точки разворота рынка, однако сейчас иногда можно встретить и использование сигналов продолжения тренда.

Настройка и параметры stochastic oscillator

Итак, разберёмся, что представляют собой две линии индикатора стохастик. Скользящая средняя, которая обозначается быстрой, показывает нам соотношения между следующими величинами:

• из цены, имеющейся в данный момент времени вычитается наименьшая цена за указанный период;
• из этой же цены вычитается наибольшая цена за период.

В итоге мы получаем линию, которая хорошо характеризует динамику движения котировок – если график уверенно растёт, это также отразится и в окошке индикатора – он будет также уверенно стремиться к максимальным значениям. Далее возможно длительное пребывание возле границы, так как диапазон возможных значений стохастик осциллятора составляет от 0 до 100. В самом индикаторе отдельно отмечены ещё два горизонтальных уровня – это значения 80 и 20. Они нужны для того, чтобы обозначить области ключевых значений, которые используются в работе с этим индикатором и называются областями перекупленности и перепроданности. Теперь рассмотрим настройки:

1. Период быстрого мувинга индикатора стохастик. Этот параметр определяет активность самого индикатора. Чем больше значение мы установим, тем большее количество баров бует участвовать в сравнении и вычислении указанных ранее значений, соответственно, всё движение станет более медленным. Аналогично и с переходом к более мелким, однако, стандартное значение этого параметра в индикаторе стохастик 5 принято считать наиболее подходящим, его меняют только в случае требований конкретной стратегии, что бывает довольно редко.
2. Период медленного мувинга индикатора стохастик. По сути это то самое сглаживание, о котором говорилось в описании метода работы. Здесь в качестве основы используются значения быстрого мувинга, но взятые за определённый период, в этом и есть суть сглаживающего эффекта, то есть усредняем усреднённое. Если увеличить этот параметр в отрыве от первого, то получится две линии, которые идут совершенно невпопад, привычный вид индикатора стохастик потеряется. Поэтому обычно придерживаются стандартного значения 3 и меняют его только в паре с первым параметром, то есть периодом быстрой скользящей средней.
3. Замедление индикатора стохастик. Этот параметр отвечает за то, как в итоге стохастик осциллятор будет выглядеть и какие сигналы подавать. Если увеличивать значение, то сигнальные линии самого индикатора будут гораздо реже подбираться к крайним значениям (0 и 100). Соответственно, этот параметр следует также учитывать только в совокупности с первыми двумя.
4. Используемые цены для вычисления значения индикатора стохастик. Это самое обычное привычное применение, которое знакомо из простого мувинга. Только в случае с индикатором стохастик здесь будет всего два варианта. Обычно используется стандартное значение, принятое по умолчанию. Но бывает так, что отдельная стратегия требует изменения. Поэтому по умолчанию не трогаем, но если в стратегии есть указание, то меняем.
5. Вариант вычисления значения мувинга. Это обычный список, который также хорошо известен по самому индикатору скользящая средняя: simple (обычная), exponential, linear-weighted, smoothed. В принципе, особой роли не играет, какой из вариантов выбрать, это имеет значение обычно только при значительном увеличении стандартных параметров индикатора (5;3;3).

Сигнальные зоны

Это те самые зоны перекупленности и перепроданности в индикаторе стохастик. Они образуются горизонтальными линиями и содержат в себе диапазоны значений 0-20 и 80-100. В редких случаях можно встретить отличные от этих значения, но в таких ситуациях обычно и сами параметры отличаются. По стандарту принято делить как раз на описанные зоны. Это специальные области, в которых вероятна скорая смена направления движения сигнальных линий. Это не означает, что как только линии зашли в зону перекупленности, то нужно сразу продавать. Это означает, что нужно приготовиться и ловить тот момент, когда эти самые линии выйдут из обозначенной зоны, подтверждая тем самым, что направление действительно сменилось. Также есть ещё два нюанса работы с этими областями:

1. В самой области должно произойти пересечение быстрой и медленной скользящих средних, то есть самих линий индикатора. При нормальном спокойном развороте это происходит в самой зоне и линии выходят из неё уже  как бы поменявшись местами.

2. Открывать сделку можно только в том случае, когда линии “закрепились” вне зоны перекупленности или перепроданности. Это означает, что необходимо дождаться, пока свеча, которой соответствует выход линий индикатора стохастик, закроется, причём так, чтобы линии так и остались вне зоны. Связано это с тем, что нередко случается резкое возвращение обратно, которое на самом графике выглядит как отрисовка обычной тени у свечи, просто большего размера. Из-за того, что стандартные периоды не велики, так и получается, что развороты в областях могут происходить весьма продолжительное время. И каждый раз будет казаться, что вот сейчас-то точно всё, выходим из перекупленности или перепроданности, но всё повторяется снова и снова.

Торговля по Stochastic Oscillator

Этот простой и в то же время эффективный индикатор позволяет торговать по нему в разных рыночных ситуациях. Рассмотрим два основных метода, которые хорошо себя зарекомендовали на протяжении долгого времени:

1. Торговля в консолидации. В принципе, особой роли не играет, будет это чёткое горизонтальное движение в рамках некоторого канала, или же всё-таки наклонное. И в том и в другом случае это будет колебательное движение, которое позволяет зарабатывать торгуя в обоих направлениях. Разве что в случае с наклоном лучше рассматривать сделки только по направлению тренда, который был до формирования консолидации. Индикатор стохастик прекрасно показывает развороты, что позволяет вовремя входить в рынок. Сама по себе консолидация даёт нам ориентировочные цены-границы, возле которых и ожидается разворот. Соответственно, при приближении к ним надо внимательно следить за тем, что показывает стохастик осциллятор, чтобы вовремя зайти в сделку.

В то же время, из-за достаточно короткого периода скользящих средних, входящих в состав индикатора, у нас получается ситуация, при которой сигналы могут поступать и прямо посередине консолидационного канала. Это не значит, что их нужно торговать, среди них будет множество ложных. Поскольку торговля в боковиках предполагает удержание позиции от границы до границы, то и в нашем случае следует так делать, не смотря на противоположные сигналы. То есть на индикатор мы смотрим только тогда, когда цена в непосредственной близости от обозначенных границ консолидации.

2. Торговля по основному направлению рынка. Пытаться ловить развороты тренда с помощью stochastic oscillator смысла никакого нет, так как вследствие маленьких периодов для этого индикатора любой небольшой откат будет как сигнал к развороту. Поэтому в трендовой торговле его используют для того, чтобы добавлять позицию в тот момент, когда в рамках тренда произошла коррекция и рынок возобновляет движение в прежнем направлении. 

Дивергенции и конвергенции Stochastic Oscillator

Индикатор стохастик, также, как и практически все осцилляторы, может показывать схождение и расхождение своих экстремумов с теми, что появляются на графике торгового инструмента. Это простые для восприятия сигналы, которые, однако, несут в себе глубокий смысл и сообщают нам о том, что тренд начинает терять свою скорость, динамика снижается и есть довольно высокая вероятность того, что в ближайшее время будет разворот. Рассмотрим, что получается на практике:

1. Дивергенция. Рынок растёт, появляется новый максимум. На осцилляторе при этом нового максимума нет, то есть получается расхождение.
2. Конвергенция. Рынок падает, образуется новый минимум. Но на индикаторе стохастик нового минимума нет, поэтому получается схождение. 

Оба эти сигнала не так хорошо видны конкретно на Stochastic Oscillator, но при этом вполне успешно работают, нужно только научиться их различать. Также может быть некоторое искажение результатов из-за небольшого периода в параметрах, которые применяются. При их увеличении точность именно этих сигналов возрастает.