Скальпинг стратегии на Форекс

Среди всех существующих систем торговли скальпингу отдает предпочтение большая часть трейдеров. В крайнем случае, не исключает его полностью из методов своей торговли. Все скальпинг стратегии форекс позволяет ориентировать на получение быстрой и стабильной прибыли при условии, что трейдер хорошо знаком с базовыми принципами этого метода торговли.

 

В рамках данной статьи вы узнаете:

 

1. Что скрывается под термином «скальпинг».
2. Общую информацию о скальпинге и условиях торговли по данному методу.
3. Особенности скальпинговой торговли.
4. Узнаете о существующих методах скальпинга.
5. Ознакомитесь с базовыми правилами для скальперов.
6. На примерах познакомитесь с несколькими эффективными Scalping стратегиями.
7. Узнаете сильные и слабые стороны скальпинга.

 

Мы облегчили Вам задачу и собрали самые популярные и прибыльные стратегии, которые вы можете скачать бесплатно по ссылке ниже:

 

 

1. Что скрывается под названием «скальпинг»

 

Свое название метод получил по значению английского слова «Scalping», означающего буквально «Снять скальп», «Срезать верхний слой». Скальпингом или пипсовкой (биржевой сленг) называют один из методов биржевой торговли «внутри дня», применяемый на рынках всех типов. Его отличительными свойствами являются:

 

1. Совершение большого количества сделок в течение дня.
2. Сделки заведомо ориентированы на получение малой (несколько пунктов/пипсов) прибыли.
3. Время, затраченное на совершение одной сделки, может составлять несколько секунд/минут.
4. Дневной оборот по скальпингу зависит от соотношения между прибыльными и убыточными сделками.

 

2. Условия для работы по скальпингу

 

Для успешной реализации любой скальпинг стратегии трейдеру необходимы определенные торговые условия:

 

1. Минимальная (биржевая/брокерская) комиссия, либо хороший оборот капитала, в качестве фактора, способного окупить маржу.
2. Некоторые брокеры устанавливают определенные ограничения на скальпинг торговлю. Они могут поощрять этот метод торговли или запрещать его, вводить определенные правила, некоторые из них стоило бы отнести к разряду абсурдных. К примеру, ваша прибыльная сделка может быть не засчитана брокером, если по времени она длилась менее 5 минут.
3. Размер спреда – тема, актуальная для любого трейдера, а для скальпера она особенно важна. Если для обычного трейдинга большой спред является «огорчением», которое с лихвой перекрывается высокой прибылью, то при скальпинге он может быть критическим – «поедающим» всю прибыль по сделке. В некоторых случаях даже закрытых в плюсе пунктов не хватает, чтобы перекрыть размер спреда, такая сделка становится для скальпера убыточной. Наличие лояльного, а лучше «плавающего» спреда – залог прибыльности при использовании любой скальпинг стратегии. Форекс – один для всех, а брокеров много и каждый устанавливает выгодные для себя условия торговли. Ищите адекватного брокера.
4. Скальпинг подразумевает работу по высоколиквидным финансовым активам, характеризующимся умеренной волатильностью.
5. Отсутствие реквотов – еще одно условие, обеспечивающее прибыль по скальпингу. Быстрый вход на полученном сигнале, без каких-либо задержек, это гарантия доходности скальпера.
6. Постоянный доступ к текущим котировкам и отслеживание их обновлений. Скальпировать «в слепую» нельзя. Нужно быть в курсе всего происходящего на рынке, чтобы понимать его сигналы и открываться в правильном направлении. Каждое движение трейдера должно быть обдуманным и обоснованным, иначе он быстро сольет свой депозит.

 

С учетом перечисленных условий и факторов, формирующих комиссионные сборы и прочие затраты, большее распространение скальпинг получил на срочном рынке.

 

3. Особенности скальпинга

 

На практике скальперы используют разные инструменты и торговые подходы, пользуются биржевыми роботами (автоматическими торговыми системами – АТС), включая и высокочастотные скальпинговые системы. Заключая в течение рабочего дня массу (от 200 и более) торговых операций, скальпер получает прибыль – по одним и убыток – по другим своим сделкам. Поэтому, какой бы  скальпинг метод он не применял, его дневной доход равен соотношению «риск/прибыль».

 

Чтобы повысить доходность по сделкам, скальперы практикуют маржинальную торговлю. Здесь следует понимать, что «плечо» исправно работает в обе стороны, не только увеличивая прибыль, но и ускоряя нарастание убытков. Также необходимо учитывать, что маржа может быть «платной». В этом случае, на каждой сделке трейдер будет терять часть своего капитала, независимо от того, закроет ли он ее с прибылью или останется в убытке.

 

Алгоритм скальпинг торговли базируется на колебаниях цены, позволяя трейдеру совершать небольшие по объему торговые операции в обе стороны на любом тренде. На сильном тренде, в период откатов и коррекции цены, во флете – цена всегда находится в движении. Движение ее может быть импульсным, умеренным и замедленным, вплоть до «зависания» у какого-нибудь значимого уровня. На колебательных движениях цены любой интенсивности и в любом направлении построены все торговые стратегии скальпинга.

 

Прибыльным скальпинг на форекс может быть в том случае, когда скальпер чувствует настроение рынка и умеет определять потенциальные точки разворота тренда. Он должен уметь предвидеть вероятность откатных и коррекционных движений цены, учитывать импульсные ее прорывы. Длительность эти движений определить сложно по многим причинам. Для скальпера этот фактор не играет особой роли, поскольку его задача – уловить удобный момент и успеть открыть позицию с прибылью всего в несколько пунктов.

 

Согласно алгоритму работы, скальпинг предполагает установку ограничений, как на предполагаемую прибыль, так и относительно возможного убытка. С этой целью трейдер устанавливает ордера:

 

• Take Profit (TP) – для фиксации предполагаемой прибыли;
• Stop Loss (SL) – для минимизации возможного убытка.

 

Размер TP по отношению к SL равен 1:1 или 1:2, в зависимости от торгуемого инструмента и тактики торговли. Бывают на рынке моменты, когда скальпер, открыв позицию, попадает на хорошее движение цены в сторону открытой сделки. В этом случае он может изменить торговую тактику и отодвигать Тейк/Стоп ордера, увеличивая размер прибыли. Скальпинг характеризуется конкретными правилами для входа/выхода из рынка, но не запрещает их менять по ходу работы, если у трейдера появляется возможность заработать больше.

 

4. Методы скальпинга

 

Согласно классике жанра, в скальпинге рассматривают три основных подхода:

 

4.1. Классический (стаканный)

 

Чаще он применяется на фондовом рынке в торговле акциями и фьючерсами и базируется на дисбалансе объемов Спроса и Предложения, способного привести котировки даже в незначительное движение.

 

4.2. Импульсный

 

Большее распространение он получил в торговле фондовыми индексами и фьючерсами. Требует регулярного проведения оценки инструментов и мониторинга состояния на внешних рынках, способных привести торгуемый актив к хорошему импульсному движению.

 

4.3. Гибридный

 

Это подход, допускающий использование, или даже сочетание, некоторых свойств первых двух методов.                            

В характеристике любого рынка есть определенные инфраструктурные особенности. Например, на Forex нет ленты и стакана, поэтому некоторые скальпинг стратегии здесь должны быть не доступны. Однако графики цены любого рынка выглядят одинаково.

 

5. Базовые правила для скальпера

 

Для пипсовки существует 3 правила, которые трейдер должен соблюдать, независимо от выбранной им скальпинг стратегии. Форекс достаточно волатильный рынок и позволяет зарабатывать на скальпинге при соблюдении определенных правил:

 

5.1. Работаем на младших ТФ

 

Маленькие таймфреймы более чувствительны к малейшим колебаниям цены, поэтому наиболее удобны для работы с пипсовкой. К работе рекомендуются ТФ в диапазоне М1 – М5.

 

5.2. Размер SL и TP

 

В зависимости от метода скальпинг торговли трейдеры устанавливают ордера Stop Loss/Take Profit в размере от 3-5, 5-7 или даже 10-15 пунктов по Тейку и столько же пунктов или в два раза больше выставляют Стопы к ним. Правда, метод торговли, где ставят 10-15 пунктов Тейка, сложно назвать пипсовкой, но это допустимо, если речь идет о скальпинге на ТФ старше М1. Для экономии времени многие трейдеры устанавливают TP, но пренебрегают SL. Полагаю, это неправильно, поскольку, рассчитывая на определенную прибыль, следует ограничивать возможный убыток.

 

5.3. Оперативность

 

Реакция трейдера на рыночные события и колебания цены, как скорость принятия решений, в скальпинге имеет большое значение. Скальпер обязан мгновенно оценивать малейшие изменения в поведении рынка и принимать решения, адекватные его состоянию. Этот навык приходит с опытом, когда скальпер, буквально «на автомате» совершает более 200 сделок в течение дня. Автоматизированный Scalping позволяет совершать до тысячи сделок внутри дня.

 

6. Скальпинг на форекс в примерах

 

В этом разделе я ознакомлю вас с некоторыми приемами скальпирования. Он будет особенно интересен для новичков Форекса.

 

6.1. Скальпинг по тренду

 

Эта очень простая скальпинговая стратегия, базирующаяся на откате цены. Алгоритм для поиска сигнала на вход в рынок и закрытия сделки очень простой:

 

1. На откате измеряем расстояние, пройденное ценой до отката.
2. Полученное расстояние делим на «3» и ждем возвращения цены в прежний тренд.
3. Откат завершился, цена встала в прежний тренд и уже прошла 1/3 от прежнего своего движения – именно здесь наша точка входа, открываемся по тренду.
4. Take Profit устанавливаем немногим ниже уровня начала последнего отката.
5. Stop Loss устанавливаем за точкой окончания последнего отката. Когда цена в возобновившемся пройдет 2/3 пути от прежнего движения по тренду, стоп можно подтянуть в Безубыток.

 

Рисунок 1. Скальпирование по тренду

 

6.2. Скальпинг внутри трендового канала

 

Это очень эффективная, простая и спокойная скальпинговая стратегия. Работаем внутри канала по принципу:

 

• Покупаем – на восходящем тренде;
• Продаем – на нисходящем движении.

 

Правила для входа в рынок:

 

1. Цена отбилась от нижнего (для покупок) или от верхнего (для продаж) уровня ценового канала – открываем соответствующую позицию.
2. Величина уровня SL должна равняться ¾ (75%) ширине канала. Измеряем канал и откладываем полученное значение от точки входа в направлении движения цены.
3. Величина TP должна составлять ½ (50%) от значения ширины канала.

 

Рисунок 2. Scalping внутри трендового канала

 

6.3. Скальпирование по методу Пуриа

 

Для работы по этой скальпинг стратегии нужно установить на график и откорректировать их свойства в настройках и выбрать нужный ТФ.

 

1) 3 индикатора МА:

 

• 1-я и 2-я МА устанавливаются с периодами «75» и «85» (соответственно); для обоих кривых устанавливаем Метод МА – «Linear Weighted»; Сдвиг – «0»; Применить к – «Low».
• 3-я МА устанавливается с периодом «5», Метод МА – «Simple»;  Применить к – «Close».

 

2) Индикатор MACD:

 

• быстрое ЕМА – «26»;
• медленное ЕМА – «5»;
• MACD SMA – «1»;
• Применить к – «Close».

 

3) Выбор ТФ: для скальпинга по Пуриа выбираем ТФ М30.

 

Метод Пуриа обеспечивает для новичков самый простой и понятный скальпинг на форекс. Существует несколько его модификаций, отличающиеся между собой подборкой значений для МА.

 

Алгоритм торговли по методу Пуриа прост и базируется всего на двух сигналах:

 

1. Первый сигнал на вход – пересечение всех МА:

 

• с покупкой, если все МА пересеклись в направлении вверх;
• с продажей при пересечении всех МА в направлении вниз.

 

2. Второй сигнал на вход – пересечение кривой MACD с нулевым уровнем, точка входа на уровне второй полоски.

 

Рисунок 3. Скальпинг по методу Пуриа

 

Позиция может быть закрыта по Stop Loss, в противном случае сигналом к закрытию сделки по этой скальпинг стратегии служит:

 

• Обратное пересечение всех МА;
• Пересечение MACD с нулевым уровнем.

 

Stop Loss устанавливается на усмотрение скальпера – его следует устанавливать, равным 15 пунктам или вообще его не использовать.

 

6.4. Метод «Три скользящие средние»

 

Еще одна простая стратегия для скальпинга, базирующаяся на трех простых скользящих средних (SМА), с периодами, равными «3», «5» и «8», соответственно. В рынок входим после пересечения всех МА, открываем позицию:

 

• На покупку, если все МА смотрят вверх;
• На продажу – МА направлены вниз.

 

Рисунок 4. Scalping по методу «Три скользящие средние»

 

Закрываем позицию на новом пересечении или развороте всех трех МА, когда каждая из них смотрит в направлении, противоположном открытию сделки.

 

6.5. Лучший скальпинг на форекс с ТС «Победа»

 

Эту торговую стратегию скальперы считают самой лучшей. Алгоритм ее работы построен на данных трех индикаторов, которые можно найти без проблем в сети интернета:

 

• SSRC – подвальный индикатор с сигналами в виде стрелок синего (для покупок) и красного (для продаж) цвета;
• Currency Power Meter (показывает силу базовой валюты);
• ТМА – индикатор ценового канала (основной инструмент).

 

Скальпировать следует на ТФ М1 – М5.

 

Строгим запретом по данной системе скальпинга является запрет на открытие сделок в течение получаса до и после выхода новостей.

 

Алгоритм торговли

 

Время открытия позиции наступает, когда кривые ТМ направлены:

 

• вверх – для покупок;
• вниз – для продаж.

 

Соответствующую позицию можно открывать, если:

 

1. Цена коснулась нижней/верхней кривой канала ТМА и начала разворачиваться.
2. SSRC направлен вверх/вниз;
3. Ширина канала ТМА составляет не менее 10 пунктов;
4. По данным Currency Power Meter базовая валюта окрепла/ослабла.

 

• Stop  Loss равен 5 пунктам;
• Take Profit составляет 15 пунктов.

 

Рисунок 5. Scalping с ТС «Победа»

 

Мы с вами только что узнали общую информацию о скальпинге, рассмотрели на примерах некоторые  скальпинг стратегии и с этими знаниями вы уже можете начинать скальпировать.

 

7. Сильные и слабые стороны скальпинга

 

Завершая тему, давайте, еще раз перечислим преимущества и недостатки Scalping торговли, чтобы закрепить изученный материал.

 

7.1. К основным достоинствам Scalping стратегий следует отнести:

 

1. Оперативность совершения сделок.
2. Получение быстрой прибыли при минимальном капиталовложении собственных средств.
3. Отсутствие необходимости углубляться в корень фундаментального анализа или в изучение анализа рынков и каких-нибудь специфических знаний.
4. Скальпинг на форекс позволяет работать на всех направлениях тренда;
5. Для получения сигнала на вход трейдер может использовать целый спектр торговых подходов и приемов;
6. Скальпинговые стратегии считаются наиболее безопасными, поскольку сама специфика реализации этого метода торговли исключает большие риски.
7. Скальпинг способствует выработке у трейдера способности к принятию быстрых решений и в то же время, учит его терпению и дисциплинирует.

 

7.2. К весомым недостаткам Scalping стратегий относят:

 

1. Слишком большие временные затраты – совершая более 200 очень быстрых сделок в день, трейдер все это время, буквально, «привязан» к монитору. Скальпинг на форекс относят к высокочастотной торговле, требующей постоянного мониторинга со стороны трейдера.
2. Психологическое и физическое перенапряжение, возникающее у скальпера в течение и в конце рабочего дня, снижает прибыльность даже самой надежной ТС.
3. Вероятность получить убыток есть всегда и скальпер всегда должен быть готов к этому.
4. Правильный выбор валютного инструмента и надежного брокера может стать проблемой, если трейдер не знает нюансов работы с этим валютным инструментом и не знаком с торговыми условиями выбранного им брокера.
5. Степень риска во многом зависит от выбора скальпинг стратегии. Форекс располагает всеми необходимыми инструментами, чтобы скальпер нашел наиболее полезный и простой метод торговли.

 

О самых популярных и самых прибыльных торговых стратегиях можно узнать по ссылке ниже:

 

 

Заключение

 

Скальпинг относят к высокочастотным торговым методам внутри дня. Открывая несколько сотен позиций в течение дня, скальпер должен успеть зафиксировать прибыль по каждой из них. Scalping не любит долго удерживаемые сделки. Закрытие позиций по правилам скальпинговых стратегий обычно происходит по времени или по результату (после фиксации прибыли). Скальпинг особенно рекомендуется новичкам на Forex, как самый простой и прибыльный метод торговли.