Однажды мы уже останавливались на теме построения скользящих средних Simple Moving Average. Здесь же мы поговорим подробнее о теории, которая связана с индикатором ЕМА для МТ4.
В частности будем рассматривать:
- чем отличаются скользящие средние от экспоненциальных средних;
- как правильно строить ЕМА;
- как нужно применять индикатор ЕМА;
- как можно использовать ЕМА в связке с другими индикаторами Форекс;
- какие торговые стратегии существуют с применением ЕМА.
В качестве справки напомним, какие же существуют скользящие средние:
- Exponential Moving Average (экспоненциальная скользящая средняя).
- Simple Moving Average (простая скользящая средняя).
- Linear Weighted Moving Average (линейно-взвешенная скользящая средняя).
- Smoothed Moving Average (сглаженная скользящая средняя).
Построение EMA
Трейдеры рынка Форекс часто используют в торговле скользящие средние SMA и EMA. Рассчитывается EMA по следующей формуле:
(CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (1 - P) = EMA,
где:
- EMA (i - 1) – отображает значение среднего скользящего среднего за предыдущий период;
- P – доля использования значения цен;
- CLOSE (i) – значение закрытия текущего периода.
Формула индикатора ЕМА для МТ4 построена так, что значение первых цен будет иметь минимальное значение, а цена последних – наибольшее. Что касается простой скользящей средней, то для неё значение всех японских свечей будет одинаковым.
В чем отличия SMA и WMA от EMA?
Ниже на скриншоте графика нанесено три скользящих средних, которые имеют одинаковые периоды. Более быстрая ЕМА (черная) по сравнению с SMA (красная), однако более гладкая по отношению к индикатору WMA (синяя).
Таким образом, нанесенные мувинги по отношению к текущей цене будут двигаться то ближе, то дальше.
Рисунок 1. Валютная пара – EUR/USD, индикаторы – SMA10, WMA10, EMA10.
Применение экспоненциальной скользящей средней в трейдинге
Индикатор EMA используется в торговле для следующих целей:
- Установки Stop-Loss.
- Определить направление тенденции.
- Торговый сигнал после пересечения скользящих средних.
- Выступает в качестве зон сопротивлений/поддержки.
- Может применяться с рядом других индикаторов.
Отметим, что Еxponential Мoving Аverage превосходно определяет текущую тенденцию рынка. Для бычьего тренда Форекс должны выполниться такие условия:
- индикатор ЕМА должен смотреть вверх;
- текущая цена находиться выше ЕМА;
- экспоненциальная средняя с меньшим периодом должна находиться выше ЕМА, имеющей больший период.
Отметим, правильно подобранный период экспоненциальной средней линии под конкретно рассматриваемый таймфрейм, качественно укажет на уровни сопротивления и поддержки. Чтобы ограничить убытки посредством Стоп-Лосс, этот стоп приказ следует выносить далеко за пределы индикатора ЕМА для МТ4, и не забывать за локальные экстремумы.
Многие трейдеры продолжают считать момент пересечения ЕМА на различных временных промежутках сильным сигналом для входа в рынок. Но этот подход к рыночной торговле уже не работает, так как ЕМА запаздывает за движением рынка, особенно, когда тот находится в боковом движении.
Рекомендуем индикатор ЕМА для МТ4, всё-таки применять для графиков до Н4. Дело в том, что данный индикатор точнее всех остальных мувингов отображает текущее положение цен.
Так индикатор ЕМА с периодом 50 выглядит на графике валютной пары EUR/USD таймфрейм Н4:
Рисунок 2. EUR/USD, H4, ЕМА50.
О ложных пробоях ЕМА
Как и любой индикатор на рынке Форекс нельзя назвать идеальным инструментом по добыче денег. Индикатор ЕМА точно также показывает ложные входы, которые не всегда определяются участниками рынка в рамках пробоев скользящих средних. Зачастую ложные пробои наблюдаются на боковом движении рынка. Ведь в нем периодически ЕМА пробивается ценой то сверху в низ, то снизу вверх.
Естественно, в таких случаях Стоп-Лосс понадобиться выносить далеко за пределы противоположной полярности экспоненциальной скользящей средней. Нужно ориентироваться на рядом расположенные локальные экстремумы.
Рисунок 3. Примеры ложных пробоев.
Основные недостатки работы с индикатором EMA
Чтобы лучше понимать, что такое ЕМА индикатор Форекс, расскажем о его минусах:
- Все скользящие средние следуют за ценой, а поэтому они запаздывают с определением новой тенденции. Эффективными они становятся исключительно на ярко выраженных движениях цены.
- Пара может двигаться достаточно долго, пока индикатор ЕМА покажет сигнал для входа в рынок.
- Много ложных сигналов в рамках “боковика”.
- Благодаря тому, что индикатор не поспевает за ценой, его сигналы будут запаздывающими, в связи, с чем увеличиваются риски получить прибыль по сделке.
Торговая система “Аллигатор”
Чтобы работа считалась выполненной, нам понадобиться установить 3 индикатора ЕМА, которые будут иметь различные параметры и сдвиги по временным отрезкам. Помимо них понадобиться установить индикатор Fractal.
Для более глубокой эффективности трейдинга лучше всего обратить внимание на такие параметры:
- ЕМА 9 (сдвиг 3);
- ЕМА 15 (сдвиг 5);
- ЕМА 25 (сдвиг 8).
Построение всех экспоненциальных средних строится по половине сумме каждой закрытой свечи.
Обращаем внимание на расположение текущей цены. Если она находится выше её значения, тогда рассматриваются исключительно покупки. Если же она пребывает под скользящей средней, тогда – продажи. Фиксировать прибыль следует на замедлении движения.
На примере ниже мы показали примеры работы по стратегии “Аллигатор”. Цена выходит за пределы всех экспоненциальных скользящих средних, когда происходит бычья тенденция.
Формируется 1-й локальный максимум (он помечен индикатором фрактал). Наш индикатор ЕМА 9 пробивает снизу вверх две медленные скользящие средние. Итак, мы можем наблюдать, как одновременно формируется сразу 2 сигнала:
- Происходит пересечение линий ЕМА.
- Появляется Фрактал.
Рисунок 4. Торговля по Аллигатору.
Более осторожные трейдеры, которые прочли описание индикатора ЕМА, предпочитают ждать отката цены до губ “Аллигатора” и только после этого входят в рынок. Однако в данном случае, можно было открывать сделку на продажу.
Консервативные трейдеры могут ждать, когда цена откатится к линии губ аллигатора, а потом открывать сделки. С нашей точки зрения, данный подход наиболее правильный.
Применение ЕМА с другими индикаторами
Как мы писали выше, экспоненциальные средние линии можно применять в связке с индикатором Stochastic.
Для этого понадобиться нанести на график следующие индикаторы:
- ЕМА50 (синяя);
- ЕМА13 (красная);
- ЕМА4 (зеленая);
- Stochastic Oscillator с уровнями 60 и 40, а также значениями 12,9,5.
Рассмотрим пример данной стратегии на паре EUR/USD Н4.
Если взглянуть ниже, то можем видеть, что линии индикатора Стохастика значительно опережают сигналы от ЕМА.
Итак, давайте же разберемся, когда же открывать ордер на продажу:
- Когда зеленая скользящая средняя пересечет синюю сверху вниз.
- Стохастик пробьёт уровень 60 сверху вниз.
- Синяя ЕМА будет пересечена сверху вниз красной скользящей средней.
Рисунок 5. EMA + Стохастик.
Стоп-Лосс выставляется от точки входа на 50 пунктов. Фиксация прибыли происходит тогда, когда цена выйдет за пределы скользящей средней синего цвета.
Стратегия ЕМА+ADX+MACD
Для работы по данной ТС можем использовать абсолютно любую пару с таймфреймом Н1. Но сперва установим следующие индикаторы:
- EMA21;
- EMA7;
- MACD12,26,9;
- ADX14.
В качестве примера рассмотрим, как будем входить в рынок на паре EUR/USD, таймфрейм Н1. Правила для входа следующие:
- Более быстрая ЕМА7 пересекает ЕМА21.
- Индикатор ADX 14 направлен вверх и находиться выше уровня 25.
- MACD индикатор пересекает нулевую отметку.
На скриншоте ниже мы отметили точки входа под номерами 1,2,3. Вход выполнен в соответствии со всеми правилами. Закрывать сделку необходимо, как только цена пересечет ЕМА в другом направлении.
Рисунок 6. EMA+ADX+MACD.
В качестве заключения отметим, что мы рассказали, об экспоненциальной скользящей средней, а также о том, как её можно применять с другими индикаторами. До сих пор, думаете, нужно ли скачать индикатор ЕМА или он не стоит потраченного времени? Поспешим Вас уверить, что он однозначно стоит того, чтобы его применять в связке для фильтрации прибыльных сигналов.
Скачать бесплатно индикатор EMA
**Доступно только зарегистрированным пользователям
Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт
