Торгуем развороты рынка с индикатором RSI

После определения начала и направления нового тренда необходимо как можно точнее определить точку его окончания и начала разворота, где открываются противоположные сделки и определяются начальные значения для дальнейшей оценки динамики нового движения. Одним из самых точных технических инструментов нахождения разворотов на любом торговом активе является индекс относительной силы RSI (Relative Stregth Index).

Определяем динамику тренда

По мнению разработчика индикатора Дж. Уэллес Уайлдера при расчете скорости движения цены нужно решить две основные проблемы:

• хаотичность рынка. Под данным термином имеется в виду, что даже давние спекулятивные и фундаментальные движения цены могут вызвать разворот Relative Strength Index, даже если рынок внешне спокоен. Предполагается, что дополнительное сглаживание итогового значения максимально убирает «шум».
• критерии оценки. Необходимо четко определить факторы, по которым индикатор будет фиксировать переход рыночных фаз. Опыт показал, что лучше всего оценивать с помощью цифровой шкалы, на которую нанесены ключевые уровни;

Для повышения качества анализа Уайлдер предложил определять положительные и отрицательные ценовые изменения в сравнении с прошлыми периодами. Далее RSI индикатор приводится к диапазону 0-100 для удобства визуального анализа.

Алгоритм индикатора

Другими словами определяется процентное соотношение между количеством «длинных» (бычьих) на покупку и «коротких» (медвежих) ценовых баров за указанное количество периодов. Таким образом, по индикатору RSI определяются периоды перекупленности и перепроданности.

Расчет индикатора

Тип средней не имеет решающего значения, например, в оригинальном варианте применяется сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average, SMMA). На момент появления индикатора (1978 г.) она хорошо подходила для фондового рынка, но текущий Форекс на несколько порядков волатильнее, поэтому рекомендуется простые (SMA) и экспоненциальные (EMA) средние. Также для поиска точек входа можно использовать RSI, построенный по данным других индикаторов!

Важное замечание: в окончательной формуле значение знаменателя может оказаться нулевым, что часто бывает, когда в течение всех расчетных периодов идет явно вверх и соответственно D=0. в подобных ситуациях значение индикатора принимается за 100.

Настройки и внешний вид

С точки зрения технического анализа RSI индикатор представляет собой осциллятор: выводится в отдельном окне под ценовым графиком как динамическая кривая обычно в диапазоне 0-100. Настраиваются тип цены и число периодов (баров, свечей).

Внешний вид и настройки

Классический вариант областей перекупленности/перепроданности RSI: на сильном тренде устанавливаем уровни 80/20, на боковом (флет) движении 70/30. Торговый актив может давать стабильные результаты на уровнях 80/20 и 60/20, но необходимо убедиться в этом на разных таймфреймах и тестируемых периодах!

Дополнительно используем средний уровень 50:

• как уровень поддержки/сопротивления окончательно подтверждающий сигнал выхода индикатора из крайних областей. Новички должны открывать позиции только после пробития уровня!
• если после пробоя уровня осциллятор начинает двигаться между 50 и зоной перепроданности/перекупленности это указывает на замедление тренда. На графике наблюдается коррекция или начало консолидации, что дает возможность использовать индикатор РСИ как канальный и входить в рынок на отскоках от границ. Данная методика очень рискованна и требует опыта!

Относительно количества периодов: в базовой версии используются 14 и 9. Соответственно, на дневном (D1) таймфрейме, анализируются данные прошлых 14 и 9 дней, на часовом (H1) будут 9/14 часов и т.д. Как показывает практика на текущем рынке Форекс для средне- и долгосрочных трендов рекомендуется 25-периодный RSI, но всегда смотрим на волатильность и особенности актива.

Индикатор с разным количеством периодов

Индикаторы работают аналогично стратегии «Три экрана Элдера», в которой одновременно анализируются несколько таймфреймов – как видим, ключевые зоны на всех RSI появляются примерно в одно время, что подтверждает сигнал.

Как и в любом осцилляторе, уменьшение числа периодов позволяет активнее реагировать на ценовые колебания, в т.ч. на рыночный «шум». Для сохранения адекватности прогнозов не рекомендуется снижаться ниже следующих значений:

• для дневного и недельного – 3 периода;
• внутридневные сделки – 9/14;
• таймфреймы H1-M30 не менее 5/7.

Описание индикатора рекомендует использовать «правило 5%» по данным последних 10-15 дней определяем диапазон, внутри которого RSI движется как минимум 5% времени торгового дня – ищем точки входа на пробоях/отскоках от его границ. Основной недостаток – необходимость регулярно вручную корректировать ширину канала, впрочем, для этого можно использовать соответствующие скрипты и советники.

Базовые торговые сигналы

Вход осуществляется по стандартным осцилляторным сигналам: пробитие уровней и заход/выход в крайние области:

• зоны перекупленности/перепроданности. Базовая стратегия RSI: рассматриваем только продажи (SELL) когда индикатор идет вниз из верхней области перекупленности (уровень 80/70/60), и только покупки (BUY) при движении вверх из нижней зоны перепроданности (уровни 20/30/40):

            — всегда ждем закрытия пробойной свечи на графике и только тогда открываем сделку;

            — если сделка идет в плюс можно подключить трейлинг-стоп, чтобы забрать максимум прибыли. При появлении противоположного сигнала RSI закрываем позицию независимо от текущих уровней прибыли/убытка.

Базовые сигналы индикатора

Важное замечание: рассматриваем пробои только в сторону тренда. Причем именно «основного тренда» а локальных коррекций и откатов.

Обращаем внимание трейдеров, что выход из зон RSI не означает немедленного открытия. Это особенно справедливо, когда перед этим был долгий период перекупленности/перепроданности приводящий к «залипанию» осцилляторов и нарушению логики их работы.

Крупные игроки закономерно будут вливать дополнительные объемы, чтобы раскачать рынок, и подобные спекулятивные действия приводят к резкому развороту индикатора, которые также быстро заканчиваются.

• пробитие центральной линии 50. Отработка обычная: пробитие снизу вверх – добавляем объем или открываем новые покупки и снизу вверх для продаж. Торгуем только трендовые периоды, на широком флете лучше заменить RSI на Stohastic с настройками по умолчанию.

Торговля от центральной линии

Важное замечание: цена имеет тенденцию консолидироваться вокруг средних или нулевых уровней осцилляторов, поэтому они и называются «базовыми», но на сильных трендах диапазоны узкие и кратковременные. Поэтому не стоит ожидать большой прибыли, зато можно получить незапланированный Stop Loss.

• RSI дивергенции. Как всегда любые расхождения в движении ценового графика и осцилляторов являются самыми сильными сигналами близкой коррекции, отката или полного разворота.

Отработка дивергенций на индикаторе и ценовом графике

Если обнаружено расхождение смотрим, сколько периодов прошло между последними max/min дивергенции: если менее 7, то стоит повременить со входом, а наоборот если нет разворота после 50, то это вероятнее всего просто спекулятивное (пусть и долговременного) движение и рекомендуется оставаться вне рынка контролируя движение RSI.

Применение в торговых стратегиях

Независимо от типа и силы сигнала всегда смотрим на ценовой график. Любой осциллятор только подтверждает свечные и графические паттерны и может использоваться только совместно с другими инструментами. Наиболее часто используются следующие комбинации:

• линии тренда на RSI. Получаем опережающие сигналы, работающие как на ценовом графике:

          — несколько неудачных ретестов и касаний линии повышают надежность сигнала, особенно если это происходит в крайних зонах;

              — чем больше таймфрейм и дольше тренд, тем сильнее сигнал.

Трендовые линии индикатора как дополнительное подтверждение

• скользящие средние и rsi индикатор. По его данным рассчитывается Moving Average, поэтому ее движение отличается от средних с теми же периодами на ценовом графике. Это можно использовать для определения скрытых дивергенций.

Индикатор с добавлением скользящих средних

Скользящая средняя должна рассматриваться как динамический уровень сопротивления подтверждающие смену основного тренда – индикатор движется выше линии, открываем новые или добавляемся к открытым покупкам, ниже – продажи. Пересечение MA сигнализирует о близком развороте, хотя RSI может быть еще не в крайних зонах.

Стратегия на пересечении двух Moving Average

Важное замечание: неправильный выбор периодов скользящей средней может дополнительно увеличить запаздывание, так как в Relative Strength Index уже присутствует сглаживание. Не рекомендуется увеличивать периоды больше чем в 1,5-2 раза больше чем у осциллятора.

• RSI и канальный индикатор. Если вместо скользящих средних установить полосы Боллинжера получаем более качественные динамические поддержки/сопротивления, что дает возможность войти практически в начале разворота и упростить анализ ситуации в целом.

Индикатор и полосы Боллинжера

Кроме RSI подобным образом можно использовать другие канальные инструменты, такие как TMI, канал Кельтнера или Envelopes (конверт MA).

Практические рекомендации по использованию

• спекулятивный рынок и выход сильных фундаментальных событий увеличивает количество ложных сигналов на всех осцилляторах, в том числе и на RSI. Перед этим часто идет боковое движение с резким выходом из него. Если описание автоматического советника упоминает индекс относительной силы, отключаем его, так как трудно определить истинность пробоя или разворота!
• обязательно проверяем сигнал на старших таймфреймах. Так если на M15-M30 видна четкая перепроданность, но H1 показывает перекупленность, то не только внутридневные, а и краткосрочные сделки почти всегда убыточны. Смотрим дополнительные подтверждения, можно уменьшать объем следующих событий и всегда закрываемся при первых признаках разворота!
• по вопросу применимости RSI на скальпинге существуют абсолютно противоположные мнения. Часть трейдеров по результатам тестирования убеждены, что это вполне возможно, другие считают некорректным само использование терминов «перекупленность/перепроданность» на промежутке состоящем из шума и коротких ценовых импульсов.

В данной ситуации главное определиться, что считать «скальпингом». Если брать только минутный промежуток, то здесь двух мнений быть не может – независимо от настроек большинство сигналов индикатора будет ложными. Но если перейти на M5-M15 которые тоже можно отнести к скальпинговым таймфреймам rsi индикатор начинает работать достаточно надежно, особенно в периоды широкого флета.

Но, всегда нужно тщательно тестировать скальпинговую стратегию перед установкой на реальный счет, а лучше всего торговать вручную, M5-M15 это позволяют делать с приемлемым запаздыванием. Кроме того, на RSI появляются первые сигналы возможного разворота и потенциальные точки входа для внутридневных позиций.

• когда rsi индикатор заходит в крайние зоны часто возникает следующее: верхний или нижний уровень пробиты, но дальше индикатор не идет и начинает разворот. Автор называет данный паттерн «неудачным размахом» считает, что войти в рынок все-таки можно. В целом статистика положительная, но сигнал средней силы и обязательно ищем подтверждение продолжения тренда.
• Кроме трендов на графике RSI формируются и другие классические технические паттерны, такие как «Голова-Плечи», «Треугольник», «Флаг», «Клин» и т.д. Отрабатываются аналогично ценовому график можно с высокой вероятностью определять будущее движение индикатора, а значит динамику и тренд рынка в целом;

Индикаторные паттерны часто формируются раньше, чем на ценовом графике. Это позволяет дополнительно к направлению и динамике оценить время начала рыночных изменений. Все графические сигналы RSI достаточно сильны, даже если фигура отработала не полностью можно взять хорошую прибыль.

Подведем итог

Комплексная торговая стратегия в обязательном порядке должна содержать инструмент определения максимума покупок/продаж и rsi индикатор является одним из лучших. Он хорошо подтверждает любые трендовые индикаторы, особенно скользящие средние с их максимальным запаздыванием.

Скачать бесплатно индикатор Индикатор RSI

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт