Нон Фарм Пейролс - любимый показатель среди трейдеров Форекс

Non Farm Payrolls – экономический показатель, отображающий   уровень занятости американского населения в несельскохозяйственном секторе.

 

Данный макроэкономический индикатор имеет большую роль при торговле на рынке Форекс, так как реакция рынка в момент выхода новости может быть весьма непредсказуемой. О том, что представляет из себя этот показатель и как торговать с его помощью, мы поговорим ниже.

 

Публикация Нон Фарм Пейролс приходится на первую пятницу каждого месяца. В зависимости от времени года, эти данные выходят либо в 15:30, либо в 16:30 по московскому времени. Отследить новости о численности рабочих мест и уровне безработицы можно в экономическом календаре абсолютно любого брокера. Однако, необходимо учитывать точное время публикации, чтобы войти в рынок как можно раньше. Один из наиболее популярных экономических календарей, нон фарм по которому публикуется ровно в срок, расположен на сайте Investing. Первичные же данные можно отследить на платформе BLS.

 

 

На вышеприведенной картинке пример публикации Non Farm в экономическом календаре сайта Investing. Многие трейдеры входят в рынок по прогнозным значениям, однако это не всегда правильно, так как фактическая цифра может быть как ниже предыдущего месяца, так и выше. В момент выхода новости в графе "факт." публикуются данные отчетного периода. В этот же миг можно наблюдать резкий скачок котировок валютных пар с USD в ту или иную сторону.

 

 

Если посмотреть историю публикаций Нон Фарм за последние 5 месяцев, то можно увидеть, что не всегда прогнозные значения совпадают с фактическими. Так, например, в феврале 2018 года было спрогнозировано снижение количества рабочих мест, в то время как фактическое значение повысилось на 74 тысячи.

 

День и время выхода Non Farm Payrolls может быть изменен службой американской статистики. Бывали случаи, когда бюро статистики не успевало подготовить отчет в первую пятницу месяца, если это было первое число и публикация переносилась на неделю позже. Поэтому трейдеру необходимо постоянно мониторить экономический календарь.

 

Роль NFP в экономике США

В первую очередь, данные о наличии рабочих мест в несельскохозяйственном секторе имеют большое значение для ФРС Америки, так как именно исходя из этих данных определяется размер процентной ставки. Не менее важна эта новость для трейдеров, аналитиков, инвестиционных компаний, частных банков и, конечно же, брокеров на рынке Форекс. Резкий скачок котировок по основным валютным парам в момент выхода Нон Фарм дает возможность отлично заработать при правильно подобранной торговой стратегии.

 

США является одной из немногих развивающихся стран, где потребительский сектор в процентном соотношении составляет более 60% всей экономической активности страны, в то время как в других странах этот процент принадлежит сектору производителей. Такая ситуация в США обусловлена высокими затратами на рынке труда, популярностью кредитов и других видов заимствования, а также другими немаловажными факторами. В связи с этим новости, связанные с рынком труда, являются для Америки наиважнейшими.

 

Прежде чем подробно изложить влияние Нон Фарм Пейролс на рынок Форекс, а также методы заработка с помощью данной новости, необходимо пояснить, из чего состоят данные о занятости несельскохозяйственного сектора Америки и как они собираются.

 

 

Сбор данный для публикации Non Farm Payrolls

Для того, чтобы собрать необходимые данные для публикации ежемесячного отчета, уполномоченные структуры опрашивают более 400 тысяч крупных американских предприятий. По результатам опроса выявляется фактическое количество безработных граждан. Доклад NFP представляет из себя данные о состоянии экономики США в отчетный период, по сравнению с предыдущим.

 

Публикация Non Farm требует изучения не только обобщенного показателя уровня безработицы, но и в частности по отдельным отраслям.

 

• Строительство. Первым сектором, занимающим лидирующие позиции в экономике США, является строительство. Ни для кого не секрет, что данная отрасль является наиболее рентабельной для инвесторов, поэтому большая часть денежных средств крупных банков, коммерческих учреждений и инвестиционных компаний США сосредоточена именно в секторе строительства. Стабильность уровня занятости в строительной отрасли отражается на общем состоянии экономики. Прирост рабочих мест становится следствием роста экономического сектора в целом. 
• Производство. Следующим немаловажным сектором, оказывающим влияние на экономику США, является производство. Что касается этой отрасли, то здесь собираются данные со всех категорий производственной промышленности. Уровень занятости и фонды отчислений на заработную плату производственной отрасли являются важным звеном в сборе данных для NFP, так как именно производство может пострадать во время кризиса. Также можно отметить, что производственный сектор берет свое начало намного раньше других секторов, в связи с чем инвесторы могут проводить временной анализ и делать прогнозы на дальнейшее развитие американской экономики.
• Торговля. Несомненно, именно сектор торговли может составить общую картину уровня занятости американского населения. Изменения, происходящие в этой отрасли, оказывают большое влияние на активность всей экономики США. Отрасль розничной торговли, по сравнению с другими отраслями, выходит напрямую на потребителя, нежели сотрудничает с посредниками и фирмами. В этой связи можно отметить, что количество рабочих мест в сфере торговли является важнейшей информацией при подготовке общего отчета.
• Профессиональные услуги. Роль данной отрасли имеет большое значение в определении уровня занятости. Это объясняется тем, что на сегодняшний день огромное количество крупных частных компаний занимаются наймом временных сотрудников, чтобы не открывать вакансии продолжительного характера. К примеру, руководитель предприятия или уполномоченное звено уверены, что проект носит временный характер, соответственно, нет необходимости открывать постоянные места. В результате, количество рабочих мест в сфере профессиональных услуг меняется довольно скоротечно, что сказывается на прогнозе общего уровня занятости, в целом.
• Транспортные услуги. Данные по этой отрасли учитывают количество рабочих мест на транспортных и складских предприятиях, начиная с высших звеньев (руководители, менеджеры), заканчивая водителями и дальнобойщиками. Отрасль транспортных и складских услуг можно назвать одной из менее активных на рынке труда, однако без нее нет возможности составить полный и достоверный отчет Non Farm Payrolls.
• Финансы. Здесь учитываются данные об изменении уровня занятости в коммерческих банках, крупных инвестиционных и паевых фондах и в других учреждениях. Реакция финансового сектора на экономические изменения США считается немного запоздалой, в отличие от других секторов. Однако, в случае кризиса, ветер будет дуть как раз-таки в сторону отрасли финансов.   
• Медицина и здравоохранение. Эта сфера является одной из самых стабильных в экономике США, так как именно здесь изменения уровня занятости незначительное. Сюда также можно приурочить образовательную отрасль. Это объясняется тем, что учеба и медицина будут актуальны даже в условиях кризиса.
• Гостиничный и ресторанный бизнес является конечным пунктом составления отчета об уровни занятости американского населения в несельскохозяйственном секторе. Сюда вносятся данные о количестве рабочих мест в ресторанах, кинотеатрах и других культурно-развлекательных предприятиях.

 

Индикатор Non Farm Payrolls является очень важным для инвесторов и трейдеров рынка Форекс. Ослабление позиций какого-либо сегмента может привести к экономическому спаду, в то время как увеличение численности рабочих мест наоборот говорит об экономическом развитии. В момент выхода Нон Фарм Пейролс также можно отслеживать новости об уровне безработицы на рынке США. Эти данные в совокупности влияют на решение ФРС об изменении процентной ставки.

 

Реакция рынка на выход Non Farm Payrolls

Оценка вышедшей новости производится трейдерами и инвесторами исходя из нескольких критериев. Во-первых, это совпадение фактических данных с прогнозными значениями или значениями предыдущего периода. Если данные совпадают, то можно говорить об умеренном скачке котировок без резких взлетов и падений. Во-вторых, это глобальные изменения фактического значения по сравнению с прогнозным или предыдущим. В таком случае скачки волатильности могут быть довольно резкими, вплоть до разворота линии тренда.

 

Рост уровня занятости говорит о скором увеличении американского ВВП, в то время как снижение данных может стать следствием экономического кризиса.

 

 

На представленном графике валютная пара EUR/USD на получасовом таймфрейме. 6 июля 2018 года в 15:30 публикуется отчетность по уровню занятости за июнь. Мы видим, что фактическое значение недалеко ушло от прогнозного и, в принципе, снизилось, как и предполагалось. Поэтому и скачок вверх достаточно умеренный. Котировки валютной пары поднялись приблизительно на 47 пунктов, вследствие чего немного скорректировались.

 

 

Публикация от 2 июня 2017 года вызвала довольно резкий скачок котировок EUR/USD почти на 70 пунктов, так как прогнозные значения не были оправданы. Количество рабочих мест уменьшилось, в то время как прогнозировалось их увеличение по сравнению с предыдущим периодом. Это яркий пример того, как рынок реагирует на значительные изменения уровня занятости населения США.

 

Исходя из статистических данных публикации отчета в разные периоды времени, можно классифицировать реакцию рынка на 3 вида:

 

1. 40-50 пунктов – средняя реакция, наиболее распространенная;
2. 70-100 пунктов – сильная реакция;
3. 120-180 пунктов – экстремальная реакция, вызывающая развороты трендов.

 

Валютные пары для торговли на Non Farm Payrolls

Любому трейдеру известно, что ни одна важная новость не может оказать влияние на все валютные пары, так как она публикуется в той или иной стране и влияет на определенную валюту. Non Farm Payrolls не исключение, торговать на этой новости можно используя только те валютные пары, в составе которых есть USD. Увеличение уровня занятости в отчетном периоде по сравнению с предыдущим, дает трейдерам сигнал на покупку доллара. Соответственно, снижение данного показателя, дает сигнал на продажу USD.

 

Одной из самых распространенных валютных пар, показывающих наибольшую волатильность в период выхода Нон Фарм, является EUR/USD. Можно также использовать валютные пары долла/йена, фунт/доллар, доллар/канадский доллар.

 

Стратегии торговли на Non Farm Payrolls

Есть 3 основных стратегии торговли на новости об изменении уровня занятости американского населения. Подробно разберем каждую из них.

 

Первая стратегия предполагает совершение сделки на покупку или продажу валюты до выхода новости. Трейдеры, торгующие по данной системе, опираются на прогнозные значения уровня занятости.

 

Преимущества: вход в рынок до выхода новости позволяет трейдеру получить прибыль намного большую, нежели после публикации, так как скачки довольно резкие и можно не успеть войти вовремя.

 

Недостатки: не всегда прогнозные значения оправдываются, поэтому велики риски потерять часть своего депозита.

 

 

На графике изображен один из наиболее удачных примеров входа в сделку с использованием первой системы. В 15:00 трейдер входит в сделку на продажу, в 15:30 образуется резкий скачок вниз, котировки «хватают» установленный тейк профит и корректируются. В данной случае трейдер получает максимум возможной прибыли.

 

Вторая стратегия основана на установлении сразу двух отложенных ордеров перед публикацией новости (на покупку и на продажу). Здесь трейдер сам выбирает уровень входа. Рекомендуемое количество пунктов – 35-50. Также необходимо сразу установить тейк профит или использовать трейлинг стоп по избежание внезапного разворота тренда. При срабатывании одного из ордеров, второй сразу же удаляется.

 

Преимущества: при однонаправленном движении тренда большая вероятность получить хорошую прибыль за считанные секунды.

 

Недостатки: при неправильно установленном уровне входа есть риск открытия сразу двух ордеров, что несомненно понесет на собой значительные убытки.

 

 

На данном графике мы наблюдаем отличный вариант входа в рынок с использованием системы отложенных ордеров. Как только срабатывает сделка на продажу, ордер Buy удаляется трейдером. В итоге сделка закрывается по Take Profit и приносит хорошую прибыль.

 

Еще одна стратегия, являющаяся довольно распространенной при торговле на новостях, это стратегия входа в рынок непосредственно после публикации новости.

 

Преимущества: после публикации Non Farm, трейдер уже точно знает, куда пойдет цена, поэтому с уверенностью открывает позицию в необходимом направлении.

 

Недостатки: есть риск входа в рынок в момент отката котировок, в следствие чего трейдер может закрыться по Stop Loss.

 

Если же говорить о недостатках используемых систем, то можно обратить внимание на график, где волатильность довольно высокая и цена не может определиться с направлением.

 

 

Мы наблюдаем колебание валютных котировок в момент выхода новости. При первой стратегии есть риск закрыться по Stop Loss, не дождавшись нужного направления. При второй стратегии большая вероятность срабатывания сразу двух отложенных ордеров. При использовании третьей системы, трейдер может просто открыть неправильный ордер, в итоге получить непреднамеренные убытки.

 

В заключении необходимо отметить, что торговля на Non Farm Payrolls требует большого опыта и многолетней практики. Однако при правильно подобранной стратегии есть возможность получить очень хорошую прибыль.

Далее рекомендуем узнать, как озолотились трейдеры во время кризиса на Кипре.