Локирование позиций на Форекс

Многие из вас наверное, часто слышат про локи и замки, не совсем понимая о чём идёт речь. Изначально это называется локированием позиций, а уже позднее его стали называть по-разному. По сути это встречные позиции, открытые по одной и той же валютной паре. Разберёмся на конкретном примере и посмотрим как всё происходит, а также разберёмся в чём смысл подобных действий, в каких ситуациях это может быть полезно и где наоборот, только навредит.

Итак, лок – встречная позиция. Например, мы покупали EUR/USD сделкой объёмом 1 лот, но цена не пошла наверх, а осталась на месте и за тем пошла вниз. Вместо того, чтобы закрыть имеющеюся покупку, мы открываем продажу. Размер короткой позиции также составляет 1 лот. В итоге у нас получается примерно следующее:

  1. Первая позиция – покупка – приносит убыток при движении котировок вниз.
  2. Вторая позиция – продажа – приносит прибыль при движении вниз.
  3. Поскольку объём обеих сделок одинаковый, у нас остаётся фиксированная разница, отрицательный результата, полученный вычитанием из прибыли по второй позиции убытка по первой. Она может меняться только из-за изменения спреда, если плавающий, а в остальных случаях она остаётся неизменной. 

 

 Локирование позиций на Форекс

 

Тут возникает логичный вопрос – а почему просто не зафиксировать убыток и не придумывать такие сложности. Дело в том, что для многих трейдеров принять убыток намного сложнее, чем видеть его в такой завуалированной форме. То есть логика такая: пока убыток не зафиксирован, его как будто бы и нет. Конечно, всё это противоречит здравому смыслу, но в некоторых ситуациях действительно получается так, что можно несколько облегчить весь груз психологического давления на трейдера. Ведь именно психология является причиной сливов и потерь в большинстве случаев. Далее рассмотрим возможные ситуации и способы выйти из локированных позиций, но нужно заранее понимать – рынок непредсказуем, произойти может что угодно. То есть нет универсального способа, который позволит взять и без проблем разрулить ситуацию с локированием позиций. Тут можно только полагаться на типичные сценарии и действовать в соответствии с ними. Итак, что можно сделать, чтобы снять локирование позиций?

 

Движение остановилось

 

Крайне неприятный момент, который как раз и показывает всю реальную бессмысленность локирования. В качестве пример будем рассматривать всё ту же покупочную позицию по EUR/USD, про которую говорили ранее. После того, как цена отошла вниз, мы продавали, так и образовался замок. Далее цена откатывает вверх. Происходит так не потому, что мы открыли лок и это работает закон подлости,  а просто потому, что рынок постоянно находится в колебаниях туда-сюда. В итоге мы имеем следующее:

 

  • позиция на покупку находится в минусе;
  • позиция на продажу так же находится в минусе;
  • совокупный результат не меняется.

 

Тупиковая ситуация, в которой обе сделки в минусе. Обычно в такие моменты трейдер и думает зачем было открывать, если цена вернулась. А могла и не вернуться, тут нельзя ничего сказать однозначно, а нужно думать, что делать с этими позициями. Опять же есть варианты:

 

  1. Принять убыток и закрыть все открытые позиции – самый верный, но психологически сложный.
  2. Увеличивать одну из позиций, например, покупку. Связано это с тем, что изначально трейдер не просто так входил в покупку, было какое-то обоснование, значит, он рассчитывал на тренд вверх. В такой ситуации если движение возобновляется вверх, то уже через какое-то время все три позиции выйдут в совокупный ноль.
  3. Совершена дополнительная покупка, а цена пошла вниз, что вынуждает открывать дополнительную продажу. По сути имеем то же самое, что в самом начале ситуации – только теперь уже по две позиции в каждую сторону. И, кстати, именно такой расклад наиболее показателен с точки зрения того, к чему иногда приводят увлечения локированием позиций на форекс. Подобное может повториться ещё несколько раз и у нас будет уже по три, четыре, семь, десять позиций в каждую сторону. 

 

Локирование в безубыток

 

Описанные три случая показывают последовательно возможность выйти с потерями, развитие ситуации с возможностью выйти без отрицательного результата и наиболее распространённый вариант – разрастание локированных позиций, которые начинают угрожать депозиту.  Дело в том, что поначалу всё это кажется небольшим. Например стартовый лок в 20 пунктов будет совсем не большим по финансовому результату, зато когда таких позиций наберётся с десяток, это уже будут сотни пунктов. А если к этому добавить мартингейл, то довольно быстро получится полная задействованность депозита и закономерный маржин колл

 

Но нужно отметить такой момент – маржа в локированние позиций рассчитывается не так, как обычно. Здесь на второй ордер, который приходится в противовес первому, уходит всего половина того, что обычно резервируется. То есть у нас будет примерно 75% от стандартной маржи, как если бы мы учитывали вообще всю совокупную позицию. Тут могут быть незначительные различия от брокера к брокеру, но в среднем встречная позиции при локировании занимает всего 50% стандартной маржи. Также стоит отметить, что далеко не все брокеры в принципе позволяют открывать встречные ордера. А в МетаТрейдере в большинстве случаев вообще есть только совокупная позиция, что делает локи невозможными в принципе. Так что данный вопрос лучше заранее изучить, если локи как-то задействуются в торговой системе  и при этом открывается счёт у нового брокера. Но все крупные и известные обычно дают работать со встречными входами без каких-либо ограничений.

 

Теперь разберёмся, что делать, когда у нас цена по-прежнему находится посередине между скоплениями ордеров разного направления и не подаёт признаков тренда. Самое разумное – это попробовать также закрываться, как и открывались – по одному ордеру каждый раз, когда цена подходит к границе. Но только если мы их открывали в надежде на тренд, то вот закрывать будем как раз в обратном направлении – в надежде на откат. Таким образом, при ходе вверх убираем одну покупку, при ходе вниз – одну продажу. Если рынок будет продолжать колебательные движения, из-за которых, собственно, лок и образовался, то в дальнейшем они позволят полностью разрядить всю имеющуюся позицию. А если даже и не всю, то снять хотя бы часть. С этого момента уже должно будет стать попроще, так как появится запас по возможным объёмам, снизится сама сумма всех ордеров, и уменьшатся потенциальные потери, такие как, например, своп, если ситуация вдруг затянется. В общем, снимается максимальное количество объёма, после чего начинаем ждать, когда движение станет направленным, а не колебательным. Эту ситуацию и простой первый пример с двумя открытыми ордерами (покупкой EUR/USD и продажей) рассмотрим теперь в контексте движения цены.

 

Движение продолжилось

 

Наиболее благоприятный расклад, так как движение даёт надежду на продолжение тренда, а соответственно, и ориентиры по размерам этого движения. Итак, цена покидает пространство между двумя залокированными ордерами. Это означает, что один из ордеров начинает идти в плюс. Разберёмся в том, какие есть варианты при таком развитии ситуации и что делать:

 

1. Открывать дополнительную позицию по тренду. Получится уже описанный ранее механизм – эта дополнительная залокированная позиция даст нам профит, который и перекроет диапазон между первыми двумя сделками. В принципе, от трейдера требуется только терпение и следование своему плану действий. Если начать на трендовом рынке хаотично открываться в обе стороны, то ничем хорошим это не закончится, так как закрывать контртрендовые будет тяжело психологически – это проверено множеством потерянных счетов. Поэтому следует спокойно ждать подходящего момента, открывать сделку и ждать общий безубыток. На первый взгляд всё просто, на практике также, если рынок движется.

 

Локирование с применением мартингейла

 

2. Второй вариант подразумевает элемент мартингейла, поэтому пользоваться им можно только в том случае, если есть опыт работы с усреднением, есть понимание правил манименеджмента и трейдер осознаёт всю ответственность увеличения рабочего лота. Позиция открывается по тренду, при этом она рассчитывается таким образом, чтобы перекрыть первую неудачную сделку по итоговому результату. В этом случае вторая сделка, которая локировала первую, останется в рынке. Как и в предыдущем случае, нам необходим тренд, но только теперь получится не только разобраться с локом, но и получить профитную позицию, которую рекомендуется перевести в безубыток.

3. Можно ждать момента, пока одна из позиций не выйдет в плюс, закрыть её и далее ждать уже пока вторая не выйдет в плюс. Это хорошо работает в относительно горизонтальном рынке, но на тренде нет шансов. Поэтому, если есть флэт, то можно так действовать, более того, некоторые для ускорения процесса после закрытия первой сделки в плюс открывают ещё одну, в том же направлении, что и вторая. Такой подход позволяет сократить количество пунктов, необходимых для того, чтобы выйти в ноль.  Но всё равно это получается достаточно рискованное занятие, так как любые усреднения всегда потенциально опасны. С другой стороны, всё зависит от первоначального лота, если он был совсем не большой, то можно пробовать избавляться от локирования позиций через вот такие усреднения, что значительно ускорит весь процесс.

 

Профитные локи

 

Ещё один вариант локирования позиций, который в принципе разумен, объясним и применяется на практике. Рассмотрим простую ситуацию – у трейдера открыты сделки по главному направлению рынка, то есть по тренду. Соответственно, все коррекции при развитии этого тренда ему приходится пережидать, наблюдая, как его профит то растёт, то уменьшается. В тех случаях, когда становится очевидно, что сейчас будет коррекция или откат, можно открывать локирующие ордера в противовес тем, которые у нас открыты по тренду. То есть в точке, где подозревается разворот, открываются локи, которые держим на протяжении всей коррекции. 

 

Профитное локирование

 

Соответственно, по мере развития отката трендовые сделки начинают показывать меньшую текущую прибыль, зато она начинает расти по локирующим. Да, итоговый результат не меняется, и при этом можно было бы попросту трендовыве закрыть и не работать с локами. Но многим так удобнее, иногда это связано с простой подсчётов и ориентированием по открытым позициям на самом графике, причин можнт быть масса. В итоге эти позиции лока либо переводятся в безубыток и оставляются на перспективу, либо же трейдер старается поймать момент, когда коррекция кончится и возобновится тренд. Это самый благоприятный исход, при котором также берётся и прибыль с коррекционного движения. Поначалу это может показаться сложным, но весь алгоритм прост, это обычная работа в обе стороны.

 

Итак, лок – встречная позиция. Например, мы покупали EUR/USD сделкой объёмом 1 лот, но цена не пошла наверх, а осталась на месте и за тем пошла вниз. Вместо того, чтобы закрыть имеющеюся покупку, мы открываем продажу. Размер короткой позиции также составляет 1 лот. В итоге у нас получается примерно следующее:

1.       Первая позиция – покупка – приносит убыток при движении котировок вниз.

2.       Вторая позиция – продажа – приносит прибыль при движении вниз.

3.       Поскольку объём обеих сделок одинаковый, у нас остаётся фиксированная разница, отрицательный результата, полученный вычитанием из прибыли по второй позиции убытка по первой. Она может меняться только из-за изменения спреда, если плавающий, а в остальных случаях она остаётся неизменной.

Тут возникает логичный вопрос – а почему просто не зафиксировать убыток и не придумывать такие сложности. Дело в том, что для многих трейдеров принять убыток намного сложнее, чем видеть его в такой завуалированной форме. То есть логика такая: пока убыток не зафиксирован, его как будто бы и нет. Конечно, всё это противоречит здравому смыслу, но в некоторых ситуациях действительно получается так, что можно несколько облегчить весь груз психологического давления на трейдера. Ведь именно психология является причиной сливов и потерь в большинстве случаев. Далее рассмотрим возможные ситуации и способы выйти из локированных позиций, но нужно заранее понимать – рынок непредсказуем, произойти может что угодно. То есть нет универсального способа, который позволит взять и без проблем разрулить ситуацию с локированием позиций. Тут можно только полагаться на типичные сценарии и действовать в соответствии с ними. Итак, что можно сделать, чтобы снять локирование позиций?

Движение остановилось

Крайне неприятный момент, который как раз и показывает всю реальную бессмысленность локирования. В качестве пример будем рассматривать всё ту же покупочную позицию по EUR/USD, про которую говорили ранее. После того, как цена отошла вниз, мы продавали, так и образовался замок. Далее цена откатывает вверх. Происходит так не потому, что мы открыли лок и это работает закон подлости,  а просто потому, что рынок постоянно находится в колебаниях туда-сюда. В итоге мы имеем следующее:

- позиция на покупку находится в имнусе;

- позиция на продажу так же находится в минусе;

- совокупный результат не меняется.

Тупиковая ситуация, в которой обе сделки в минусе. Обычно в такие моменты трейдер и думает зачем было открывать, если цена вернулась. А могла и не вернуться, тут нельзя ничего сказать однозначно, а нужно думать, что делать с этими позициями. Опять же есть варианты:

  1. Принять убыток и закрыть все открытые позиции – самый верный, но психологически сложный.
  2. Увеличивать одну из позиций, например, покупку. Связано это с тем, что изначально трейдер не просто так входил в покупку, было какое-то обоснование, значит, он рассчитывал на тренд вверх. В такой ситуации если движение возобновляется вверх, то уже через какое-то время все три позиции выйдут в совокупный ноль.
  3. Совершена дополнительная покупка, а цена пошла вниз, что вынуждает открывать дополнительную продажу. По сути имеем то же самое, что в самом начале ситуации – только теперь уже по две позиции в каждую сторону. И, кстати, именно такой расклад наиболее показателен с точки зрения того, к чему иногда приводят увлечения локированием позиций на форекс. Подобное может повториться ещё несколько раз и у нас будет уже по три, четыре, семь, десять позиций в каждую сторону.

Описанные три случая показывают последоватльно возможность выйти с потерями, развитие ситуации с возможностью выйти без отрицаткельного результата и наиболее распространённый вариант – разрастание локированных позиций, которые начинают угрожать депозиту.  Дело в тогм, что поначалу всё это кажется небольшим. Например стартовый лок в 20 пунктов будет совсем не большим по финансовому результату, зато когда таких позиций наберётся с десяток, это уже будут сотни пунктов. А если к этому добавить мартингейл, то довольно быстро получится полная задействованность депозита и закономерный маржин колл.

Но нужно отметить такой момент – маржа в локированние позиций рассчитывается не так, как обычно. Здесь на второй ордер, который приходится в противовес первому, уходит всего половина того, что обычно резервируется. То есть у нас будет примерно 75% от стандартной маржи, как если бы мы учитывали вообще всю совокупную позицию. Тут могут быть незначительные различия от брокера к брокеру, но в среднем встречная позиции при локировании занимает всего 50% стандартной маржи. Также стоит отметить, что далеко не все брокеры в принципе позволяют открывать встречные ордера. А в МетаТрейдере 5 в большинстве случаев вообще есть только совокупная позиция, что делает локи невозможными в принципе. Так что данный вопрос лучше заранее изучить, если локи как-то задействуются в торговой системе  и при этом открывается счёт у нового брокера. Но все крупные и известные обычно дают работать со встречными входами без каких-либо ограничений.

Теперь разберёмся, что делать, когда у нас цена по-прежнему находится посередине между скоплениями ордеров разного направления и не подаёт признаков тренда. Самое разумное – это попробовать также закрываться, как и открывались – по одному ордеру каждый раз, когда цена подходит к границе. Но только если мы их открывали в надежде на тренд, то вот закрывать будем как раз в обратном направлении – в надежде на откат. Таким образом, при ходе вверх убираем одну покупку, при ходе вниз – одну продажу. Если рынок будет продолжать колебательные движения, из-за которых, собственно, лок и образовался, то в дальнейшем они позволят полностью разрядить всю имеющуюся позицию. А если даже и не всю, то снять хотя бы часть. С этого момента уже должно будет стать попроще, так как появится запас по возможным объёмам, снизится сама сумма всех ордеров, и уменьшатся потенциальные потери, такие как, например, своп, если ситуация вдруг затянется. В общем, снимается максимальное количество объёма, после чего начинаем ждать, когда движение станет направленным, а не колебательным. Эту ситуацию и простой первый пример с двумя открытыми ордерами(покупкой EUR/USD и продажей) рассмотрим теперь в контексте движения цены.

Движение продолжилось

Наиболее благоприятный расклад, так как движение даёт надежду на продолжение тренда, а соответственно, и ориентиры по размерам этого движения. Итак, цена покидает пространство между двумя залокированными ордерами. Это означает, что один из ордеров начинает идти в плюс. Разберёмся в том, какие есть варианты при таком развитии ситуации и что делать:

  1. Открывать дополнительную позицию по тренду. Получится уже описанный ранее механизм – эта дополнительная залокированная позиция даст нам профит, который и перекроет диапазон между первыми двумя сделками. В принципе, от трейдера требуется только терпение и следование своему плану действий. Если начать на трендовом рынке хаотично открываться в обе стороны, то ничем хорошим это не закончится, так как закрывать контртрендовые будет тяжело психологически – это проверено множеством потерянных счетов. Поэтому следует спокойно ждать подходящего момента, открывать сделку и ждать общий безубыток. НА первый взгляд всё просто, на практике также, если рынок движется.

  1. Второй вариант подразумевает элемент мартингейла, поэтому пользоваться им можно только в том случае, если есть опыт работы с усреднением, есть понимание правил манименеджмента и трейдер осознаёт всю ответственность увеличения рабочего лота. Позиция открывается по тренду, при этом она рассчитывается таким образом, чтобы перекрыть первую неудачную сделку по итоговому результату. В этом случае вторая сделка, которая локировала первую, останется в рынке. Как и в предыдущем случае, нам необходим тренд, но только теперь получится не только разобраться с локом, но и получить профитную позицию, которую рекомендуется перевести в безубыток.
  2. Можно ждать момента, пока одна из позиций не выйдет в плюс, закрыть её и далее ждать уже пока вторая не выйдет в плюс. Это хорошо работает в относительно горизонтальном рынке, но на тренде нет шансов. Поэтому, если есть флэт, то можно так действовать, более того, некоторые для ускорения процесса после закрытия первой сделки в плюс открывают ещё одну, в том же направлении, что и вторая. Такой подход позволяет сократить количество пунктов, необходимых для того, чтобы выйти в ноль.  Но всё равно это получается достаточно рискованное занятие, так как любые усреднения всегда потенциально опасны. С другой стороны, всё зависит от первоначального лота, если он был совсем не большой, то можно пробовать избавляться от локирования позиций через вот такие усреднения, что значительно ускорит весь процесс.

Профитные локи

Ещё один вариант локирования позиций, который в принципе разумен, объясним и применяется на практике. Рассмотрим простую ситуацию – у трейдера открыты сделки по главному направлению рынка, то есть по тренду. Соответственно, все коррекции при развитии этого тренда ему приходится пережидать, наблюдая, как его профит то растёт, то уменьшается. В тех случаях, когда становится очевидно, что сейчас будет коррекция или откат, можно открывать локирующие ордера в противовес тем, которые у нас открыты по тренду. То есть в точке, где подозревается разворот, открываются локи, которые держим на протяжении всей коррекции.

Соответственно, по мере развития отката трендовые сделки начинают показывать меньшую текущую прибыль, зато она начинает расти по локирующим. Да, итоговый результат не меняется, и при этом можно было бы попросту трендовыве закрыть и не работать с локами. Но многим так удобнее, иногда это связано с простой подсчётов и ориентированием по открытым позициям на самом графике, причин можнт быть масса. В итоге эти позиции лока либо переводятся в безубыток и оставляются на перспективу, либо же трейдер старается поймать момент, когда коррекция кончится и возобновится тренд. Это самый благоприятный исход, при котором также берётся и прибыль с коррекционного движения. Поначалу это может показаться сложным, но весь алгоритм прост, это обычная работа в обе стороны.



Ваш комментарий:


Наверх

Обратная связь

+7 (499) 999-12-24

8-800-200-2741