Индикатор CCI

Индикатор CCI (индекс товарного канала) был разработан в 1980 г. биржевым трейдером Дональдом Ламбертом как результат анализа волатильности сырьевых товаров и подтверждения гипотезы цикличности движения цены. Инструмент показывает стабильную прибыль и на валютном рынке Форекс, входит в базовый набор технических инструментов всех популярных торговых платформ.

Буквально данная аббревиатура расшифровывается как индекс товарного канала. Сам индикатор CCI относится к группе осцилляторов, то есть имеет привычную форму колебательного движения сигнальной линии, которая пересекает важные уровни, отмеченные на её шкале. Это уже достаточно старый индикатор, его можно отнести к классической школе – разработка и внедрение в торговлю произошло более 30 лет назад. Не смотря на само название, данный индикатор можно применять на любых финансовых инструментах, будь то сырьё, валютные пары, акции или криптовалюта. Эффективность алгоритма везде одинаковая, причём действительно отличительной особенностью, выделяющей индикатор CCI среди прочей классики, является тот факт, что он применим на тайм фреймах от часового, при этом его качества нисколько не ухудшаются. Тот же MACD рассчитан минимум на Н4, а лучше на дневной период.

Принцип работы индикатора CCI

В основе индекса товарного канала лежит та же идея, что и в любом другом осцилляторе – изучается отклонение цены относительно усреднённого значения. Но если в большинстве обычных осцилляторов у нас есть крайние значения, возле которых образуются зоны перекупленности и перепроданности, то в случае с CCI отметок будет несколько и все они имеют определённый смысл. Если посмотреть на это с точки зрения распределения стандартных отклонений и в качестве сигмы взять уровень в 100, то получится примерно следующее статистическое распределение:

1. В диапазон между линиями индикатора от -100 до +100 будет попадать около 68% всего графика. Здесь подразумевается, что этот процент времени будет приходиться именно на такой диапазон.
2. В диапазон между линиями от -100 до -200 и от +100 до +200 будет попадать уже 27% графика. При этом в учитываются оба интервала, что вполне логично – ведь цена колеблется в обе стороны.
3. В диапазон индикатора CCI от -200 до -300 и от +200 до +300 попадёт около 4% графика. На оставшееся пространство приходится ничтожно малое значение, то есть увидеть значения ниже -300 и выше +300 будет большой редкостью.

Всё описанное даёт примерное представление о том, что можно ожидать от индикатора CCI. Чем дальше цена отклоняется, тем выше вероятность того, что далее последует разворот. Конечно, можно увидеть самые разные ситуации и говорить, что индекс товарного канала является точным предсказателем разворотов нельзя. Подобно стохастику, у которого иногда можно наблюдать довольно длительное горизонтальное движение в зоне перекупленности или перепроданности, у индикатора CCI также бывают выходящие за рамки статистики периоды. Указанные процентные значения распределения носят условный характер, и на длительном промежутке времени все показатели будут стремиться к этим приведённым. Однако, торговые сигналы, по которым можно ориентироваться в дальнейших перспективах движения цены, в некоторой степени построены как раз на обратном, то есть предполагается продолжение изменения значения CCI в сторону увеличения его абсолютного значения.

Параметры

Это простой индикатор, у него всего один параметр, который значительно влияет на то, что будет в конечном итоге показано сигнальной линией. Как у большинства других осцилляторов, этим параметром является период. ПО умолчанию предлагается значение 20. Оно вполне обоснованное, так как если рассматривать дневной период, то за 20 таких единиц мы получим один торговый месяц. Это примерно также как в индикаторе Ишимоку, где было значение 52, применяемое на недельном графике и дающее в итоге годовой интервал времени. Итак, значение 20 в принципе можно назвать универсальным, но также есть возможность сделать всё чуть более точным, улучшить качество сигналов. Делается это следующим образом:

1. Открываем график нужного нам периода, но не менее часового.
2. Определяем период времени, на который пришлись два разнотипных экстремума – то есть один максимум и один минимум. По сути нужно просто посчитать количество баров между ними.
3. После того, как получили период времени, делим его на три. Таким образом мы получим достаточную информативность индикатора CCI. Он будет показывать адекватные значения как вверх так и вниз, что позволит максимально эффективно использовать все его показания.

Ну и, само собой, при использовании параметра период большего по величине, получаем более качественные сигналы, однако, они будут приходить с некоторым запозданием, к тому же частота их значительно сократится. В связи с этим получается один простой вывод – как и любой другой осциллятор, индекс товарного канала хорошо использовать в связке с другими индикаторами, так как на одном лишь нём торговую систему не построить. Подобного рода сигналы обязательно должны фильтроваться как минимумом ещё одним источником сигналов, только в этом случае можно добиться относительно стабильной и положительной динамики в торговле с использованием индикатора CCI. 

Применение в торговле

Индикатор CCI даёт несколько типов сигналов, которые можно использовать в торговле. Начнём с самого популярного и распространённого:

1. Пересечение горизонтальных линий, обозначающих уровни -100 и +100. Нас интересуют ситуации, когда происходит разворот за пределами этих уровней и индикатор начинает возвращаться обратно. Например, цена на торговом инструменте росла и индикатор CCI показывал значение, превышающее +100. Затем происходит разворот и цена начинает снижаться. Вот как раз тот момент, когда индикатор вслед за ценой начнёт снижаться и пересечёт сигнальную линию +100, можно входить в рынок на продажу. К сожалению, данный тип сигнала отнести к надёжным нельзя, так как очень часто цена потом снова разворачивается. Но такая проблема решается использованием короткого стопа. То есть получится некоторое количество неудачных входов и после этого уже будет успешный, который окажется в само начале нового тренда. 

Точно так же формируется и сигнал на покупку – только в этом случае мы ждём, пока сигнальная линия индикатора CCI уйдёт ниже значения -100 и затем покупаем при пересечении этой отметки. В обоих случаях одного и того же сигнала мы видим классическую для осцилляторов схему – сигнал строится на основании того, что цена ушла от своего среднего значения на расстояние, достаточное для того, чтобы её начало притягивать обратно. А подтверждением этого притяжения и будет пересечение наших горизонтальных отметок.

2. Ещё один классический сигнал, который часто используют в торговле по индикатору CCI – пересечение нулевой отметки. Что-то похожее мы использовали в MACD, то есть индикатор CCI можно назвать комбинацией из уровневых и гистрограммных осцилляторов в плане сигналов. Итак, торговля ведётся в том направлении, в котором сигнальная линия индикатора пересекает нулевую отметку. Если это переход от отрицательных значений к положительным, то тогда рассматривается покупка. Если от положительных к отрицательным, то тогда продажа. Желательно дождаться закрепления линии, а не только лишь простое пересечение. То есть нам нужно, чтобы следующий бар закрылся так, что индикатор останется с другой стороны от нулевой отметки.

Стоит отметить, что подобный торговый сигнал обычно используют вместе с первым описанным ранее. То есть первый сигнал может послужить лишь предупреждением о возможном развороте, а уже по второму – пересечению нулевой отметки, мы входим. Либо же осуществлять вход сразу по обоим, но только в этом случае нужно аккуратно работать с объёмами, особенно это касается волатильных пар. Нередко нулевой уровень оказывает серьёзное воздействие и цена разворачивается в области этих значений. С другой стороны, если на рынке есть ярко выраженный тренд, то торговля всегда должна осуществляться только в главном направлении рынка, поэтому качество обоих сигналов становится значительно выше, если мы говорим о трендовой торговле.

3. Классический сигнал, присущий осцилляторам – расхождение и схождение, которые называются дивергенцией и конвергенцией соответственно. Здесь всё работает точно также, как и в случае с MACD, Stochastic или Awesome Oscillator. Новый максимум на графике не сопровождается новым максимумом на индикаторе. Это является сигналом к возможному развороту, так как интенсивность движения по бычьему тренду начинает снижаться. Аналогично и для медвежьего тренда – движение вниз с появлением нового минимума без наличия такового на индикаторе свидетельствует о том, что вероятен разворот вверх. Также для индикатора CCI свойственно следовать техническому анализа примерно также, как это получается на RSI. То есть на нём можно строить трендовые линии, искать поддержки и сопротивления, а также фигуры из графического анализа – голова и плечи, всевозможные треугольники, двойные и тройные вершины или основания.

Это наиболее типичные сигналы, которыми, в основном, и пользуются все те, кто торгует с индикатором CCI. На хороших, устойчивых трендах некоторые сигналы могут менять свой смысл. Например, если мы уверенно движемся вверх, то после коррекции пересечение сначала отметки -100, затем 0 и далее +100 будет говорить об одном и том же – продолжение движения вверх. То есть против тренда, если он есть, торговать не стоит, а вот ловить окончание коррекций в рамках трендах – очень удобно, к тому же это прекрасный момент, чтобы добавить позицию. CCI прекрасно сочетается с практически любыми индикаторами, в том числе и другими осцилляторами, но гораздо удобнее его использовать с группой трендовых, а также полосами Боллинджера.

Итоги

Несмотря на положительную статистику и отзывы трейдеров Форекс не забываем, что настройки индикатора CCI изначально разработаны для циклического рынка акций и фьючерсов, где легко определяются регулярные периоды изменения цен от максимума к минимуму. Для волатильного Форекс это означает, что нужно искать как минимум одно дополнительное подтверждение трендовыми инструментами и осцилляторами, рассчитывающими поведение рынка по другим методикам.

Так как циклы Форекс редко встречаются на графике в стандартном виде (волновые модели Эллиота, правильная отработка графических разворотных паттернов Price Action и другие) настройка индикатора CCI превращается в нетривиальную задачу и историческое тестирование мало что дает для анализа текущей ситуации.

Нужно смотреть поведение конкретного актива, но в качестве универсального использования как основного осциллятора смотрите, как работает индикатор CCI с периодами 9-50, таймфрейм от H1. При наличии опыта в отсутствие спекуляций допустим скальпинг небольшими объемами на М30.

Скачать бесплатно индикатор CCI

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Скачать CCI