Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel)

Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel) поможет увеличить Вашу прибыль за короткий срок в несколько раз. Главное – научиться правильно им пользоваться! И мы сможем помочь в этом.

Канальные стратегии достаточно популярны в среде трейдеров на самых разных рынках, в том числе и Форекс, поскольку они позволяют значительно увеличить заработок на Форекс. Все канальные стратегии базируются на одном или нескольких индикаторах, образующих ценовой канал, внутри которого происходит ценовое движение. Подобным каналом могут быть полосы Боллинджера (Bollinger Bands), конверты (Envelopes), каналы линейной регрессии и другие индикаторы форекс. Далее в статье мы рассмотрим индикатор канала Дончиана (Donchian Channel), который, хоть и нельзя назвать самым лучшим индикатором Форекс, тем не менее, представляет определенный интерес.

Ричард Дончиан – легендарная фигура в биржевой торговле, хотя многие трейдеры даже никогда не слышало про него. Дончиана называют отцом торговых систем следования за тенденцией. Известная торговая система "Черепахи" базируется на его работах. Ощутимый успех пришел к Дончиану, когда он был уже в достаточно почтенном возрасте. Дончиан до глубокой старости работал, оставаясь успешным трейдером и показывая своим примером, что никто не является слишком старым для работы на бирже.

Итак, что представляет собой индикатор Donchian Channel? Индикатор канал Дончиана является индикатором волатильности, основан на вычислении текущего ценового диапазона при использовании недавних наибольших и наименьших цен выбранного актива. Donchian Channel отображается как верхняя и нижняя полосы (создавая тем самым канал, внутри которого находятся цены), и это сближает его с другими индикаторами волатильности, такими как Bollinger Bands. Однако Donchian Channel отличается тем, что использует для построения линий лишь простые вычисления последних максимумов и минимумов - для вычисления канала Дончиана нужно лишь найти наибольший максимум и наименьший минимум цен за выбранный период времени. 

Ричард Дончиан рекомендовал применять период 20 для построения Donchian Channel. Это обозначает, что на каждой свечке индикатор анализирует значения предыдущих 20 свечей и находит минимальное и максимальное значения, которые и отображает в виде верхней и нижней границ канала. Совсем неудивительно, что рекомендован именно период индикатора 20, если учесть, что еще сравнительно недавно под трейдингом, как правило, подразумевали торговлю преимущественно на дневных и недельном таймфреймах, а период 20 – это как раз среднее число рабочих дней в одном месяце. Тем не менее, период 20 оказывается эффективным для построения Donchian Channel и на графиках меньших периодов. Эффективны также результаты использования канала с периодами 18, 24, в то время как торговая стратегия "Черепах" использовала период 55 (важно отметить - для входа).

Несмотря на крайнюю простоту Donchian Channel, он может оказаться очень эффективным для ряда случаев. Опишем некоторые варианты его применения. Во-первых, Donchian Channel представляет собой, фактически, простую трендовую пробойную торговую систему. Торговые сигналы, генерируемые системой, основаны на следующих базовых условиях:

• Когда цена закрывается выше Donchian Channel, открывайте длинные позиции и закрывайте короткие позиции.
• Когда цена закрывается ниже Donchian Channel, открывайте короткие позиции и закрывайте длинные позиции.

Вот так описывает данную торговую стратегию Линда Рашки:"…Ричардом Дончианом популяризировался четырехнедельный прорыв цены, также как стандартная торговая стратегия следования за тенденцией. В случае если цены делали новый 20-дневный максимум, можно было открывать длинную позицию; если цены делали новый 20-дневный минимум, можно было открывать короткую позицию.

Эта схема может работать на длительном временном отрезке, если торговать большой корзиной рынков, так как есть высокая степень вероятности, что на отдельно взятом рынке случится что-нибудь необычное, например война в Персидском заливе (влияет на сырую нефть) или заморозков (влияет на кофе). Торговая система очень зависимая от умения вовремя ухватить экстраординарное событие или важную тенденцию. Кроме того системе присущи достаточно большие просадки и низкое отношение прбылей к убыткам в связи с существенным числом ложных прорывов цены".

Так и есть, пробойные системы характеризуются достаточно большим числом неудачных входов в рынок. Но в случае поимки мощной тенденции, одна прибыльная позиция перекрывает убытки от множества убыточных входов. В принципе, для пробойных торговых систем нормальной ситуацией является, результат, когда всего лишь 20-30% позиций приносят положительный результат. Вместе с тем, в случае грамотной диверсификации портфеля, умелого управления риском, а также при наличии суммы на торговом счете, которая позволит выдерживать крупные просадки, данная торговая стратегия может оказаться очень успешной, что подтверждает пример самого Ричарда Дончиана, «черепах» и множества других трейдеров, которые применяют аналогичные торговые системы.

Кроме описанных выше слабых сторон данной торговой стратегии, у нее есть еще один недостаток – точки выхода в позицию. Классическое описание торговой стратегии работы по Donchian Channel предполагает, что трейдер все время находится в рынке. Открытая позиция на покупку закрывается тогда, когда поступает сигнал на открытие сделки на продажу, и наоборот.

Чаще всего в данном случае мы закрываем позицию слишком поздно, лишившись существенной части дохода по сделке. «Черепахи» внесли важную модификацию в данную торговую стратегию: вход в сделку осуществляется по длиннопериодному Donchian Channel, а закрытие позиции – по сигналу канала более короткого временного периода. На рисунке можно видеть, что, используя для выхода Donchian Channel с меньшим временным периодом, зачастую можно закрывать сделки раньше и с большим доходом.

Применение Donchian Channel

Donchian Channel является индикатором волатильности рынка. Если ценовые движения спокойны и невелики, то Donchian Channel будет относительно узким. Если же цена сильно флуктуирует, Donchian Channel будет достаточно широким. Это обозначает, что ширина канала Donchian, выраженная в пунктах или абсолютных величинах и изображенная в виде отдельного графика, может являться самостоятельным индикатором волатильности и представляет собой альтернативу таким индикаторам, как Средний истинный диапазон (ATR) или Стандартное отклонение (Standard Deviation).

Кроме того, поскольку перед сильным движением цены часто сжимаются в узкий диапазон, то сильное сжатие канала есть весьма надежный торговый сигнал для трейдера о том, что в скором времени ему необходимо быть готовым к началу серьезной тенденции. 

Скачать бесплатно индикатор Канал Дончиана

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт