Представляем Вашему вниманию прибыльную торговую стратегию “Черепах” на Форекс. Её автором является Ричард Деннис. Он уверен, что если трейдер будет держать себя в строгой дисциплине, то положительного результата удастся достичь достаточно быстро, и для этого совсем не нужно быть финансистом.
В данной мы разберем следующую информацию:
- выбор точек входа;
- индикаторы Форекс, которые применяются в этой ТС;
- определение ценовых уровней выхода из сделки.
Составляющие стратегии “Черепах”
В рамках данной торговой идеи, нужно использовать высоковолатильные пары, сырьевые товары и акции. Эта система применяется исключительно на дневном таймфрейме.
Основным индикатором, который использует стратегия “Черепах”, является канал Дончиана. В МТ4 среди стандартного набора индикаторов его не найти. Его нужно отдельно скачивать и устанавливать в МетаТрейдер 4.
Важно, что он трижды наносится на таймфрейм D1. Периоды следующие: 10, 20 и 55.
Помимо этого применяется вспомогательный индикатор под названием TheClassicTurtleTrader. Он необходим для визуализации точки пробоя канала Форекс.
Настройки следующие:
- TradePeriod = 55, SlopePeriod = 20;
- TradePeriod = 20, SlopePeriod = 10.
Также применяется индикатор ATR, имеющий период 20. Посредством него рассчитывается значение Стоп-Лосс.
Настройки для стратегии “Черепах”
Правильные настройки, по которым система будет давать точные сигналы, выглядят так:
- Точка 1: канал Дончиана (период 55 дней);
- Точка 2: канал Дончиана (период 20 дней);
- Точка 3: канал Дончиана (период 10 дней);
- Точка 4: пробой верхней границы канала;
- Точка 5: пробой нижней границы канала;
- Точка 6: индикатор ATR (период 20).
Чтобы читать график было проще, рекомендуется устанавливать 20-дневный и 55-дневный канал в отдельных торговых окнах. Вот так выглядит стратегия “Черепах” на ценовом графике:
Рисунок 1. Стратегия Черепах на графике.
Торговые сигналы для покупок
Формируют торговые сигналы 55-периодный и 20-периодный каналы. Отсюда и возникает понятие более долгосрочного или более краткосрочного входа.
Условия для краткосрочного входа на покупку такие:
- цена должна пробить верхние границы канала Дончиана (период 20);
- предыдущая сделка является убыточной.
При условии, что предыдущая сделка была профитной, тогда этот сигнал просто игнорируется. Ждем, когда цена пробьёт канал с периодом 55.
Только после выполнения этих условий мы можем сразу входить в рынок, даже не дожидаясь, когда сигнальная японская свеча закроется.
Рассмотрим пример сделки на Buy по активу евро/доллар в рамках пробоя 20-дневного канала, торгуя по стратегии “Черепах” на Форекс. На скриншоте ниже видно, что этот сигнал формировался от 09.08.12 (точка 1). Смотрим на предыдущую предполагаемую сделку. Торговый сигнал на её продажу был сформирован 30.05.12 (точка 2). Если бы трейдер вошел по этому сигналу (т. 2), то был бы получен убыток. Таким образом, на сформированном сигнале от 21.08.12 по цене пробития мы открываем ордер на покупку. Речь идет об уровне 1.2486.
Итак, ниже представлен пример сделки на покупку на пробое 20-дневного канала:
- Точка 1: после пробития 20-дневного канала сигнал на покупку.
- Точка 2: сигнал для открытия предыдущей сделки.
Рисунок 2. Пример сделки на покупку по ТС Черепах.
Пример долгосрочного входа на покупку
Чтобы представилась возможность осуществить долгосрочный вход на покупку, в рамках стратегии “Черепах”, понадобиться:
- Верхняя граница канала Дончиана с периодом 55, должна быть пробита ценой.
- Не используется фильтр по предыдущей сделке.
- Вход осуществляется после формирования каждого сигнала.
Приведем более подробный пример торговой сделки на пробое канала Дончиана с периодом 55 дней. На японской свече от 14.05.15 (это точка 1) был сформирован торговый сигнал. Уровень пробоя 1.1443.
Вот так выглядит торговый сигнал на покупку по активу EUR/USD на пробое 55-дневного периода верхней границы канала, по правилам, которые диктует торговая стратегия “Черепах”:
Рисунок 3. Пример долгосрочного входа на покупку.
Как сопровождать сделку по ТС “Черепах”?
Чтобы вовремя получить прибыль и ограничить возможные убытки, нам необходимо знать, при каких условиях нужно обязательно закрыть открытые позиции.
Отметим, что автор стратегии “Черепах” на Форекс не торговал по Тейк-Профит и Стоп-Лосс. Он только определял ценовые уровни, позволяющие выйти из сделок. Вместе стрем, мы всё-таки рекомендуем выставлять Стоп-Лосс. Это позволит “отвязать” себя от торгового терминала и заниматься своими делами.
Чтобы рассчитать по формуле правильно Стоп-Лосс, нужно знать значения индикатора ATR с периодом 20:
k * ATR(20) = Stop-Loss,
где, k – коэффициент риска (1,5-2,0).
Если знать значение Стоп-Лосс, нам предоставляется возможность рассчитать объем сделки. Кстати, он не должен нарушать условия мани менеджмента, поскольку риск выше 1-2% от депозита не приемлем.
Итак, чтобы правильно выйти из сделки, в рамках стратегии “Черепах”, нужно, чтобы выполнялись следующие условия:
- Если сделка краткосрочная (пробитие канала 20), выходить нужно, когда будет пробита противоположная граница канала 10-дневного канала Дончиана.
- Если сделка долгосрочная (пробитие канала 55), выходить нужно, когда будет пробита противоположная граница канала Дончиана с периодом 20.
Ниже мы показали, как можно завершить открытые сделки.
Примеры сделок на покупку в рамках краткосрочной торговли
Вход по стратегии “Черепах” на Форекс выполнен на отметке 1.2486. В этот момент инструмент ATR равен 119 п. (точка 3). Получается, что Стоп-Лосс буде равняться 238 пунктов.
Рынок начал движение в нашу сторону, дожидаемся, когда цена пробьёт границу 10-дневного канала. Это произошло спустя 26 дней на отметке 1.2832 (точка 2). Именно по этой ценовой отметке трейдер доложен закрыть свой ордер. Профит составил 346 п.
Рассмотрим пример позиции на покупку по валютной паре EUR/USD в рамках пробоя канал Дончиана с периодом 20:
- Точка 1: торговый сигнал на BUY, когда была пробита 20-ти дневка канала.
- Точка 2: сигнал, позволяющий закрыть открытый ордер.
- Точка 3: текущее значение ATR, когда открывается позиции.
- Точка 4: торговый сигнал, позволяющий открыть предыдущие сделки.
Рисунок 4. Краткосрочный вход в сделку.
Пробит 55-девной канал, выходим из сделки
Был открыт торговый ордер по стратегии “Черепах”, на ценовой отметке 1.1443. ATR в этот момент составлял 138 п. Выходит, что значение Stop-Loss равно 276 п. Дальше рынок двинулся против наших ожиданий. Сделка была закрыта с убытком (-276 п).
Рассмотрим же условия для продаж на активе EUR/USD в рамках пробоя 55-ти дневного канала Дончиана:
- Точка 1: торговый сигнал на покупку, после того, как был пробит 55-дневный канал.
- Точка 2: на этом уровне должен стоять Стоп-Лосс.
- Точка 3: показания ATR в момент открытия торгового ордера.
Рисунок 5. Выход из сделки.
Сигналы на продажу по ТС “Черепах”
Напомним, что стратегия “Черепах” на Форекс использует для формирования торговых сигналов на продажу и покупку каналы Дончиана с периодами 20 и 55. Отсюда и возникает понятия краткосрочного и долгосрочного входов в рынок.
Чтобы краткосрочный вход считался выполнимым, нужно:
- Нижний канал с периодом 20 должен быть пробит ценой.
- Предыдущая сделка должна быть убыточной.
- Сигнал игнорируется, если предыдущая сделка была прибыльной.
- Нужно ждать, когда будет пробит канал с периодом 55.
- Как только пробитие состоялось, открываем позицию, не дожидаясь закрытия сигнальной свечи.
Рассмотрим пример сделки на продажу по стратегии “Черепах” в рамках актива EUR/USD на пробое канала с периодом 20.
На скриншоте ниже этот сигнал был сформирован на свече от 05.09.11 (точка 1). Смотрим сразу на сигналы на покупку по предыдущим свечам от 11.07.11 (точка 2). Если бы трейдер открыл сделку, то получил быть убыток. Выходит, что торговый сигнал от 05.09.11 мы пропускать не станем. Именно поэтому мы открываем покупки по цене пробития, то есть 1.4067:
- Точки 1: когда цена пробила 20-дневный канал, открываем сигнал на продажу.
- Точка 2: сигнал на открытие предыдущей позиции.
Рисунок 6. Пример сделки на продажу.
Более детальное разъяснение по стратегии “Черепах” для рынка Форекс читайте здесь, где доступно её бесплатное изучение. Там же Вы сможете скачать индикатор данной торговой системы.
