Pro-TS.ru

Индикатор Фрактал

Классические методики технического анализа считают, что определить будущее направление тренда и его динамику можно используя фрактальные паттерны, возникающие как минимум на пяти последовательных барах. Анализ исторических данных подтверждает гипотезу о симметричности средне- и долгосрочных трендов на финансовых активах. Но рынок Forex, со своей повышенной волатильностью и склонностью кардинально менять поведение через каждые 3-5 лет, требует от трейдера, использующего в работе индикатор фрактал, особого внимания перед открытием сделки.

 

Впервые индикатор Fractals был введен в торговую практику Биллом Вильямсом в работах «Новые измерения биржевой торговли» и «Торговый хаос». Инструмент сразу показал свою эффективность, хотя и вызвал поток критики в первую очередь из-за некорректного использования Вильямсом стандартных математических терминов, таких как аттрактор и т.д.

 

С научной точки зрения фракталами называют физические структуры, состоящие из частей, подобных целому. Но Вильямс не использовал математическую теорию и назвал так графические паттерны, состоящие из пяти и больше ценовых баров, которые по факту, являются обычными локальными ценовыми максимумами/минимумами. Индикатор Фрактал дает на графике достаточно много сигналов со средней точностью, но если соблюдать правила открытия можно получать стабильную прибыль на любом торговом активе.

 

Основные принципы

Как и другие разворотные сигналы, согласно техническому анализу, индикатор Фрактал должен показывать наилучшие результаты в период бокового движения (флета), но Вильямс утверждает, что его использование будет более эффективно на ярко выраженных трендах, сделках на коррекциях и откатах. Разность между увеличением цены на первом (импульс) и последнем (откат) баре он называет «рычагом», и соответственно чем он больше, тем сильнее сигнал. Число баров внутри рычага может быть любым, хотя пятибаровая модель считается базовой. При возвращении цены к начальному уровню рычаг считается нулевым, а фрактал закрытым.

 

модели индикатора фрактал

Базовые модели индикатора.

 

Самыми значимыми являются только внешние (экстремальные) бары, остальные будут внутренними. Индикатор Фрактал считается устойчивым, только когда выполняется условие по соотношению длин отрезков.

 

С точки зрения рыночной психологии фракталы появляются в периоды активного изменения баланса сил между покупателями и продавцами. Рынок быстро движется к уровням «больших денег» до момента, когда большинство участников вошли в рынок, и поэтому небольшого флета начинается откат или коррекция (падение открытого интереса).

 

К примеру, на бычьем рынке количество покупателей толкающие цену вверх постепенно снижается, начинается откат и когда «нервные» покупатели зафиксировали прибыль или открылись в противоположную сторону, рынок возобновляет рост. После того как он пройдет точку равновесия индикатор Фрактал покажет направление будущей сделки – на продолжение тренда, или все-таки будет еще одна коррекция.

 

Что именно показывают фракталы?

После того как паттерн сформирован полностью по положению относительно остального графика определяем один из трех типов фрактальных сигналов: старт, сигнал, стоп (остановка):

 

  • старт сигнал индикатора в противоположном от тренда направлении. Каждый период имеет свою пару «старт/сигнал»;

 

типы сигналов индикатора

Типы фрактальных сигналов.

 

  • стоп – обратные, чаще всего самые удаленные фракталы.

 

Все стратегии включающие индикатор Фрактал должны включать в себя построение уровней ценового равновесия, таких как трендовые поддержки/сопротивления, Фибоначчи, паттерны Price Action или прочие инструменты данной группы. Если цена после формирования фрактала, ниже уровня ценового равновесия, покупки не открываем. Соответственно воздерживаемся от продаж, если цена выше.

 

Основные варианты применения индикатора

В первую очередь все типы фракталов подтверждают возможную точку входа. Смотрим пример, где лучшим открытием является момент пробития.

 

индикатор фрактал

Вариант торговли на пробой.

 

Следующим будут уровни поддержки/сопротивления. Как уже говорилось, индикатор Fractals указывает на сильное противостояние быков и медведей, поэтому по их максимумам/минимумам можно построить линии около которых рыночная ситуация может коренным образом измениться.

 

определение уровней поддержки и сопротивления

Находим  уровни поддержки/сопротивления.

 

Подобным образом можно определять и направление тренда:

 

направление тренда

Трендовая линия по локальным минимумам.

 

А также его подтверждение. Если фракталы последовательно повышаются или понижаются, это указывает на силу тренда, а ослабление движения начинается, когда индикатор Фрактал дает частые и мелкие сигналы около новых максимумов/минимумов.

 

индикатор fractals

Боковое движение рынка.

 

Индикатор Фрактал может определить и флет. На него будет указывать нестабильный (проблемный) фрактал или несколько неудачных ретестов последнего ценового экстремума. Если после следующего обратного паттерна боковое движение продолжается, переходим к диапазонной торговле.

Достоинства и недостатки

Как и в большинстве технических индикаторов кроме преимуществ имеются и недостатки:

 

  • Нерегулярность. На графике она видна, как случайные ценовые импульсы, чаще всего при росте волатильности. Тренд при этом меняет направление, хотя индикатор Fractals показывает вполне надежный сигнал продолжения.
  • Самоподобие. Устойчивые паттерны индикатора должны присутствовать на большинстве таймфреймов за исключением М1-М15. Таким образом, можно использовать стратегии подобные «Трем экранам Элдера».
  • «Память». Есть мнение, что индикатор Фрактал должен «помнить» собственные начальные условия. Утверждение спорное, возможно на фондовом рынке это работает, но на динамичном Forex рассчитывать на это не стоит.

 

Также Вильямс использует термин «фрактальная размерность», которая распространяется сверху вниз, т.е. анализировать рынок нужно от старших временных периодов к меньшим промежуткам. Например, максимум на H1 должен быть и на М30 – если присутствует обратная зависимость, она не должна браться в расчет. Индикатор Фрактал не перерисовывается, его сигнал отменяется только следующими фракталами.

 

 индикатор на нескольких таймфреймах

Уточнение текущей ситуации по меньшим таймфреймам.

 

Как и на всех инструментах технического анализа присутствует запаздывание, и пока не будет двух разворотных баров подряд, индикатор Fractals не работает. Отставание на две свечи может стать критическим и привести к значительным убыткам на внутридневных сделках. Однако, при средне- и долгосрочной торговле запаздывание индикаторов не играет большой роли – тренд длится достаточно долго, и при правильном управлении рисками текущие коррекции не должны приводить к срабатывания стоп лоссов.

 

Уменьшить влияние запаздывания можно с помощью нестандартных инструментов, показывающие положение фракталов одновременно на нескольких таймфреймах. Индикатор Фрактал не даст четкого сигнала на вход, но заранее увидеть момент, когда рынок начнет разворачиваться вполне возможно.

 

сочетание таймфреймов

Индикатор MTF_Fractal.

 

Следующим вариантом борьбы с запаздыванием будет ценовой канал по вершинам с настройкой ширины и чувствительности под конкретный торговый инструмент. В качестве указателя тренда используется центральная линия индикатора, сделки открываются на отскок/пробой границ.

 

индикатор FractalChannel

Канальный FractalChannel.

 

Также можно смотреть динамику рынка по свечам более длительных периодов с помощью соответствующих индикаторов.

 

m_Candles

Индикатор m_Candles

 

Истинный или ложный сигнал?

Самая главная проблема любого вида рыночного анализа и ошибаются здесь не только новички, а и опытные трейдеры. В нашем случае все зависит от визуальной интерпретации получившегося паттерна: чем дальше модель, которую показал индикатор Фрактал, тем больше вопросов к надежности сигнала. На младших промежутках большинство из них оказываются ложными.

 

нестабильные сигналы

Примеры нестабильных паттернов.

 

На старших таймфреймах индикатор фрактал лучше торговать, когда идет коррекция в левой части паттерна. Как всегда надежно отрабатываются уровни Фибоначчи 38%(0.382), 50% (0.50) и 62% (0.618).

 

торговля внутри фрактала

Торговля внутри фрактала со страховочными стоп-лоссами.

 

Перемещая Stop Loss по экстремумам предпоследнего бара или уровням коррекции, трейдер страхует себя от риска обратного пробоя. Идея проста: в самом начале смены направления тренда срабатывает ближайший ордер и автоматически открывается противоположная позиция. В качестве стратегий использующих индикатор фрактал можно использовать:

 

  • Пробой паттерна выше или ниже значимой балансовой линии, например, центральной Alligator'а;
  • Цена пробивает и закрепляется за вершинами ключевых фракталов или как еще называют эту ситуацию «Пробой покупателей/продавцов». Вильямс предлагал открывать сделку сразу после 3-5 пунктов после пробития. Но тогда рынки не были такими волатильными, поэтому сейчас ждем не менее 10-15 пунктов прежде чем войти в рынок;
  • Хорошие результаты показывают фракталы в сочетании с индикаторами Parabolic SAR и АО. Если трейдер предпочитает не использовать осцилляторы, в качестве альтернативы можно использовать Ишимоку и подтверждать сигнал по пересечениям линий Senkou Span A, Senkou Span B и пробою границ «облака».

 

Еще одним вариантом, проверенным на практике, будет подтверждение по паттернам графического анализа таким как «дожи», «молот» ил «голова и плечи». При этом если свечной анализ будет приоритетным – в случае расхождения с данными индикатора лучше пропустить сигнал.

 

истинный и ложный пробой

Еще примеры истинных и ложных пробоев.

 

Подведем итог

  • Индикатор Fractals генерирует большое количество моделей разных видов, размерности и цветов при использовании мультииндикаторов. На первый взгляд точки входа выглядят хорошо, особенно на истории, но на самом деле для их понимания требуется опыт и новичкам нужно быть особенно внимательным.
  • Данные индикатора не должны быть определяющим фактором для принятия решений. Они должны завершать подтверждение точки входа, а не начинать его.
  • Пару слов об автоматических советниках, в описании которых есть упоминание о «фрактальности». При всем уважении к их авторам сложно представить, как можно разработать алгоритм, который заменяет визуальный анализ правильности получившейся модели и особенно ее положения относительно свечных паттернов и других инструментов. Хорошо если советник, включающий такой «индикатор Фрактал» пропускает сигналы или не иметь решающего значения, иначе убытков не избежать.


Одного индикатора для торговли недостаточно!

 

Комбинация индикаторов намного эффективнее, ведь она устраняет недостатки каждого из инструментов, выдавая более точный результат по сделкам. Поэтому специально для Вас трейдеры Academyfx разработали профитную комбинацию индикаторов – это «Три экрана Элдера», «Price Action» и «Уровни поддержки/сопротивления», которая является основой стратегии «Форекс без Риска», с которой Вы подробно можете ознакомиться в разделе «ФБР».

 

Стратегию «Форекс без риска» можно освоить в 3 шага:

 

  • изучить уроки 1-5 по теме «Три экрана Элдера»;
  • изучить уроки 6-10 по теме «Price Action»;
  • изучить уроки 11-15 по теме «Поддержка/сопротивление».

 

Как добиться такого результата? 

 

fx1 212dc

Изучи успешно 15 уроков в разделе "Форекс без риска" и не рискуй своими деньгами!

 


Читать раздел "Форекс без риска"

 



Ваш комментарий:


Защитный код
Обновить

Наверх
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Привет! Ищешь прибыльные советники Форекс? Я подобрал для тебя 10 лучших роботов с оптимальными настройками. Оставь почту, чтобы получить их абсолютно бесплатно!
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Это не очень похоже на корректный адрес электронной почты. Попробуй еще раз!
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Тут что-то не так, попробуй еще раз!
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Ну хорошо, не сегодня. До новых встреч!
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Спасибо! Советники уже отправлены тебе на почту. Внимательно изучи их, чтобы увеличить свой депозит на Форекс! Если вдруг письма в ящике не окажется, проверь, пожалуйста, папку «Спам» и перенеси его в «Важные».

Обратная связь

+7 (499) 999-12-24

8-800-200-2741