Индикатор OsMA, ищем дивергенции и улучшаем MACD

Среди сотен индикаторов и советников в поисках «источника вечной прибыли» трейдеры стараются вникнуть в построение нейросетей и алгоритмы высокочастотной торговли, забывая о простых инструментах работающих стабильно с начала прошлого века. В этой статье мы рассмотрим один из них – Moving Average of Oscillator или сокращенно OsMA. 

Индикатор OsMA представляет собой модификацию стандартного осциллятора MACD и также основан на трех скользящих средних. Основная линия «базового» MACD используется в качестве осциллятора, а по его сигнальной производится сглаживание итогового результата:

• гистограмма выше нулевого уровня или MACD>Signal – вероятнее всего восходящее движение продолжится;
• соответственно при отрицательной разнице MACD<Signal гистограмма OsMA смещается ниже нулевой линии, преимущественно нисходящий тренд;
• при MACD=Signal индикатор OsMA считается равным нулю и на рынке боковое движение (флет).

Чем меньше разница OsMA – MACD тем слабее текущая тенденция (обычно краткосрочная), и даже если общее направление тренда не меняется, подобная ситуация требует особого внимания и может быть источником надежной точки входа.

Общий вид индикаторов OSMA и MACD.

Кроме возможного разворота и точек добавления объема или фиксации прибыли/убытков разница между параметрами MACD показывает скрытые рыночные факторы: 

• накопление или наоборот уменьшение количества «больших» денег, что не всегда четко видно по тиковым объемам;
• индикатор OsMA сглаживает рыночный «шум», что дает возможность увидеть общее направление рынка без необходимости анализа старших таймфреймов;
• отфильтровать ложные сигналы внутри дня и т.д.

Настройки Moving Average of Oscillator

В базовом варианте индикатор OsMA имеет только параметров периодов скользящих средних аналогично MACD, но лучше использовать вариант с настройкой типа расчетной цены - таким образом, можно точнее учесть особенности торгового актива и таймфрейма.

Настройки индикатора OsMA.

Центральная линия является динамической и смещается выше/ниже в зависимости от амплитуды рыночных колебаний рассчитанных через OsMA-MACD.

Торговые сигналы 

Как и во всех осцилляторах использующих гистограмму наиболее сильным сигналом считается пересечение среднего (нулевого) уровня: снизу вверх для покупок, сверху вниз для продаж. Хотя четко определенных крайних зон индикатор OsMA не имеет, его пики и впадины будут опережающими сигналами смены тенденции, где нужно закрыть текущую позицию. 

Когда гистограмма подходит к средней линии, но не пересекает ее, продолжая движение выше/ниже, опытные трейдеры могут искать подтверждение открытия дополнительных позиций по направлению тренда. 

Новичкам настоятельно рекомендуется применение OsMA только для торговли на пробоях, используя MACD для подтверждения сигналов:

• на покупку (BUY). Нулевой уровень пробит снизу вверх, рынок при этом находится в состоянии перепроданности. Одновременно сигнальная MACD также указывает на рост рынка. Держим сделку на продолжении роста гистограммы и закрываемся при первых признаках снижения.

Примеры торговых сигналов OSMA.

• для продажи (Sell) ждем противоположных условий: оба индикатора пробивают нулевой уровень сверху вниз, что указывает на перекупленность и подтверждает нисходящее движение. Держим сделку, пока гистограмма снижается и фиксирует прибыль/убытки на развороте.

В данной ситуации MACD работает как подтверждающий фактор смены общей тенденции. Без него  вполне можно попасть на ложный сигнал кратковременного отката или тенденции, так как индикатор OsMA при одинаковых настройках более чувствителен!

• дивергенция. Именно OsMA дает возможность идентифицировать и максимально прибыльно отработать большинство бычьих и медвежьих расхождений в движении осциллятора и ценового графика, как наиболее сильных сигналов разворота:

1. ­из-за повышенной чувствительности индикатор OsMA чаще идентифицирует ситуации тройных дивергенций, которые более надежны, чем двойные паттерны на MACD.
2. ­движение в обе стороны около средней линии считаются периодом «внутреннего флета» и в этой ситуации, можно продолжать держать сделку, открытую в начале дивергенции, так как направление общего тренда не меняется.

Отработка дивергенции на OSMA.

Когда разница OsMA – MACD начинает уменьшаться, это не всегда означает конец дивергенции и закрытие позиций. Индикатор OsMA должен подтвердить сигнал и если его «волны» не меняют положение относительно нулевого уровня, то вероятнее всего тренд продолжится, и расхождение еще не отработано полностью!

Торговые стратегии

Правильно использовать индикатор OsMA только в комплекте с другими техническими индикаторами, особенно в сочетании с MACD как уже говорилось выше и показано на рисунке. О важности дополнительного подтверждения говорится постоянно и также постоянно трейдеры об этом забывают. Принципиальный момент: если используется модификация стандартного или популярного инструмента, то обязательно присутствие в стратегии «родителя» для сравнения и фильтрации сигналов. 

Иначе можно попасть в ситуацию, когда осцилляторы с разными алгоритмами расчета из-за случайного подбора  параметров начинает давать отличные результаты на истории, но при малейшем изменении внешних условий появляются убытки!

Сигналы стратегии OSMA+MACD.

Moving Average of Oscillator + SMA

Здесь уже можно обойтись без MACD, так как в качестве подтверждении будут использоваться пересечения скользящих средних. Единственное ограничение – трендовые участки со стабильной волатильностью, без частых спекуляций. Если волатильность повышается можно попробовать свинг-торговлю в широком канале.

Сигналы стратегии OSMA+ATR_Ratio.

 Moving Average of Oscillator + индикатор волатильности

Волатильность одна из немногих характеристик рынка, которая сама по себе может быть основным фактором принятия решений, поэтому она без проблем комбинируется с любыми техническими инструментами, повышая качество стратегии в целом. Мы воспользуется Average True Range (ATR, средний истинный диапазон) по которому:

• определяются точки входа в рынок на вершинах и впадинах графика ATR. В этих же зонах будут находиться возможные уровни Stop Loss;
• фильтруется шум и определяется текущая динамика тренда. Тем выше ATR, чем вероятнее разворот – обычно опережающий сигнал закрытия, выходим, когда Индикатор OsMA подтвердит перекупленность/перепроданность.

Сигналы стратегии OSMA+ATR_Ratio.

Рекомендации по использованию

• несмотря на использование «осцилляторной» гистораммы индикатор OsMA  по сути является трендовым инструментом (как и MACD), а значит имеет аналогичную проблему в виде запаздывания входящих в него скользящих средних. Используемый алгоритм частично его компенсирует, но полностью избавиться от него невозможно в т.ч. и дополнительными Moving Average на ценовом графике.
• поэтому требуется дополнительный фильтр ложных сигналов в виде нетрендовых индикаторов, таких как RSI или Stohastic. Индикаторы тикового объема также показывают неплохие результаты, но в этом случае стратегия меняется и правильно использовать индикатор OsMA как подтверждающий, а не основной, фактор открытия сделки.
• применение OsMA для поиска дивергенций будет оптимальной стратегией для новичков. Классическая литература утверждает, что расхождения движения цены и осцилляторов редкое явление, но в настоящий момент это не так: Форекс достаточно волатилен и трейдеру доступно на порядок больше активов чем «на заре» технического анализа, даже внутри дня можно найти как минимум 1-2 дивергенции. Другой вопрос, что они кратковременные и вовремя увидеть их достаточно сложно, но при использовании соответствующих индикаторов и советников на основе OsMA вполне можно получать стабильную прибыль. 
• не забываем контролировать появление паттернов графического и технического анализа, в том числе на старших таймфреймах. Короткие модели такие как «доджи» указывают на спекулятивные развороты и коррекции, а  длинные «Голова-плечи» или «Тройная вершина/дно» позволяют примерно оценить время окончания текущей тенденции, даже если индикатор OsMA продолжают показывать устойчивый тренд.

Индикатор OsMA должен использоваться только на таймфреймах от H1 и выше. При снижении волатильности можно попробовать торговать и на M30, но сделками не менее 3-4 часов. Скальпинг с использованием данного индикатора не рекомендуется из-за повышенного запаздывания – даже обычные пересечения скользящих средних дают лучшие результаты.

Скачать бесплатно индикатор OSMA

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт