Добрый день, дорогие читатели! Уверен, что ни для кого не является секретом тот факт, что дисциплина является главной ролью практически в любом деле, чем бы Вы не занимались: будь это трейдинг, спорт или еще что-либо. И, поверьте, даже в бизнесе она необходима для того, чтобы действительно сотворить что-нибудь изумительное. И, что важно, в трейдинге дисциплина занимает главную роль.
Трейдинг – сложная, но перспективная сфера деятельности, которая требует четкого соблюдения всех законов финансовых рынков, формирует внутри нас эту самую дисциплину, что и является и основой выживания на Форексе. Стратегия «Снайпер» не только содержит определенный алгоритм действий, но и требует также определенной дисциплины в его исполнении. Именно ей и еще одной новой стратегии и посвящен наш следующий открытый вебинар, который пройдет во вторник, 11 июля, в 20.00 МСК. Потратив всего 0 рублей и 1 час своего времени, вы узнаете, что общего у стратегии «Снайпер» и «Стратегии черепах». Посетив вебинар, вы освоите все нюансы новой торговой «Стратегии черепах», получите её краткий торговый план, а также поймете, как определять рыночную волатильность. Для того, чтобы бесплатно попасть на вебинар, просто нажмите на кнопку, расположенную ниже.
Ее отсутствие не позволит Вам прибыльно торговать, даже если Вы будете максимально мотивированы. Ведь никто не может быть однозначно уверен, что открытая сделка однозначно принесет Вам прибыль, разве не так? Однако, если каждую сделку открывать системно, имея за плечами определенный алгоритм, то в перспективе Ваша торговля будет приносить исключительно положительный результат.
Таким же образом и все финансовые рынки «живут» только по своим законам, которые необходимо соблюдать, чтобы увеличить шансы на прибыльную торговлю. Само по себе принятие этих законов в каком-то смысле формирует в нас ту самую дисциплину, о которой мы сегодня и говорим.
Пока у Вас еще присутствует некое сомнение о том, что дисциплина действительно занимает очень важное место в трейдинге, Вы будете постоянно наступать на «подводные» камни, будете теряться на рынке, а также вряд ли сможете вообще добиться каких-либо экстраординарных целей. И все это, в первую очередь, касается не только самих трейдеров, но и абсолютно всех людей в любой сфере бизнеса. Но сегодня мы говорим непосредственно о трейдерах. Именно поэтому я хочу сказать Вам о стратегии «Снайпер» – стратегии, которая не только содержит определенный алгоритм действий, но и потребует от Вас определенной дисциплины для его исполнения.
Можно ли считать, что способности к трейдингу являются либо врожденными, либо приобретенными? Как Вы думаете?
Как бы то ни было, на этот вопрос уже попытались ответить – в 1983 году, один из самых знаменитых трейдеров Ричард Деннис, поспорив со своим другом Вильямом Экхардтом, создали собственный формат соревнования.
Результатом этого пари должно было стать превращение абсолютно любого человека в успешного трейдера. Главной их задачей было обучение абсолютно простого человека определенной торговой стратегии, а также последующее его четкое следование правилам. Ричард изначально был уверен в том, что эксперимент пройдет успешно, однако Вильям занял скептическую позицию, уверяя, что для того, чтобы стать успешным трейдером, необходимо обладать врожденным талантом либо же шестым чувством.
Они набрали некоторое количество людей с улицы, после чего Деннис обучил их своей стратегии, а затем предоставил некоторую сумму для торговли. Как итог – некоторые ученики смогли заработать не один миллион долларов, но некоторые все-таки и потеряли все деньги, хоть и торговля проходила на одном и том же рынке, да еще и в одно и то же время. Что показал данный эксперимент? Успех в трейдинге напрямую зависит не только от алгоритма, но и непосредственно от человека. Не имеет значения, какие у Вас знания, если Вы не сможете их правильно применять. Ведь в таком случае результат будет отрицательным.
Но теперь перейдем к самому интересному: что же это за стратегия Денниса? Деннис и Экхардт дали ей название стратегия «Черепах» - все пошло с пребывания на ферме, где они разводили этих животных.
Этот торговый метод является полноценной торговой стратегией со своими точками входа, стоп-лоссами и правилами мани-менеджмента. Так как и стратегия «Снайпер», которая так же не лишена данных составляющих. Им уделяется не одно занятие.
Для того, чтобы определить рыночную волатильность (далее будем обозначать ее как N), Ричард Деннис и Вильям Экхардт использовали некую определенную величину, которую находили, используя 20-ти дневную экспоненциальную скользящую среднюю непосредственно от истинного торгового диапазона. Тем не менее, мы с Вами будем использовать индикатор ATR для этого.
Как ни странно, правила торговли здесь абсолютно несложные:
Размер позиции «черепахи» (далее по тексту будем называть ее «юнит») определялся по следующей формуле:
(0,01 х Deposit) / N x DDP
Соответственно, Deposit – размер капитала, а DDP (Dollar per Point) – цена за один пункт движения цены (в данном случае выражается в долларах).
А N, напомню, является рыночной волатильностью.
Если работа проходила с одним финансовым индикатором, то использовалось не более четырех юнитов на одной позиции.
(0,01 х Deposit) / N
Учитывая то, что «черепахи» индивидуальны, некоторым было комфортно работать в краткосроке, а кому-то напротив. Именно поэтому было разделение на краткосрочную торговую систему (Система 1) и долгосрочную (Система 2).
Принцип работы данных стратегий был одинаковый, единственное отличие – период усреднения. Каждый из участников выбирал себе либо одну стратегию, либо сразу две, чтобы диверсифицировать риски. Стратегия «Снайпер» же используется не только для краткосрочной и долгосрочной торговли, но и для среднесрочной. Все дело в алгоритме и механике работы, который позволяет практически каждому трейдеру торговать различным способом.
Перейдем к описанию обеих систем, использующимся для дневного таймфрейма.
Система входов по краткосрочной и долгосрочной системам
А. Вход по краткосрочной системе. Если цена на целый тик пересекла границу максимума (High) двадцатидневного (SMA (на графике красная линия) с периодом 20 по High), соответственно, это и есть сигнал на открытие сделки на покупку с размером в 1 юнит.
Если Вы увидели, что цена прошла за границу на один тик двадцатидневного минимума (Low) (SMA (на графике синяя линия) с периодом 20 по Low), соответственно, это и есть сигнал ко входу на продажу.
Здесь же система сразу «подкидывает» важное правило – если предыдущая сделка закончилась прибыльно, то входить в сделки нельзя по краткосрочной системе. Только если по долгосрочной.
Б. Вход по долгосрочной системе. Если цена на целый тик пересекла границу максимума (High) пятидесяти пятидневного (SMA (на графике красная линия) с периодом 55 по High), соответственно, это и будет сигналом ко входу на покупку с размером в 1 юнит.
Если же произошел проход цены за границу на целый тик пятидесяти пятидневного минимума (Low) (SMA (на графике синяя линия) с периодом 55 по Low), соответственно, это будет сигналом ко входу на продажи.
Стоит отметить, что данная стратегия не предполагает пропуск следующей сделки, если предыдущая была положительная.
Соответственно, Вы видите, что выше представлен четкий алгоритм входа сразу по двум стратегиям. Отмечу, что «Снайпер» так же содержит алгоритм момента образования точки входа с рынка либо отложенным ордером по соответствующему графическому паттерну.
Рассмотрим пример образования точки входа по «РУ3»:
А также пример образования точки входа от зоны консолидации (ЗК):
Добавочные позиции
Как правило, «черепахи» позволяли открыть позиции всего одним юнитом, но если на рынке присутствует благоприятное движение, то цены наращивались. Для того, чтобы понять, когда именно необходимо наращивать позицию, необходимо, чтобы цена прошла расстояние, равное 0.5 х N непосредственно от точки входа самой первой сделки.
Значение индикатора ATR (20) равно 65 пунктам, на рисунке ниже Вы увидите несколько ордеров (три) на продажу через каждые 32 пункта.
Запомните, что открывать более четырех позиций в одно и то же время категорически запрещено!
Риск на первую сделку не должен превышать 1% от размера депозита, а каждый «доливочный» ордер, соответственно, не больше, чем на 0.25% на каждую сделку.
Стратегия «Снайпер» изначально позволяет открытие не более четырех сделок одновременно, но риск составляет не более двух процентов. Но есть и еще одно существенное отличие – при консервативном подходе необходимо соблюдение условия, что первая сделка закрывается частично по сейфу. Это помогает избежать возможной просадки на Вашем торговом счету.
Пример правила сейфа:
Система выходов
А. Начнем с краткосрочной системы. Если цена пошла в противоположную сторону длинной позиции к 10-дневному минимуму (Low) либо против короткой позиции к 10-дневному максимуму (High), то это и будет сигналом непосредственно к закрытию позиции.
И, соответственно, продажи:
Б. Перейдем к долгосрочной стратегии. Если цена пошла в противоположную сторону длинной позиции к 20-дневному минимуму (Low) либо против короткой позиции к 20-дневному максимуму (High), то это и будет сигналом непосредственно к закрытию позиции.
И, соответственно, так же продажи:
Если говорить о системе выходов по стратегии «Снайпер», то там используется исключительно правило сейфа, включающее в себя размер двух целевых уровней для каждой открыткой сделки, а также размер стоп-лосса.
Ограничение убытков
Направленное ценовое движение на величину одного N было равно 1% изменения депозита. Так как в метод «черепах» изначально было включено правило «не терять более двух процентов от депозита в одной сделке», было принято решение устанавливать максимальный стоп-лосс не должен был быть больше, чем величина 2 х N. Для того, чтобы уменьшить общий риск общей добавочной позиции, при входе в новые сделки необходимо было перемещать стоп-лоссы ранних позиций на величину 0.5 х N с 2 х N.
Как Вы помните, по стратегии «Снайпер» стоп-лосс так же не должен превышать два процента от депозита, соответственно, риск на каждый открытый ордер не должен был превышать 1%.
Для того, чтобы как можно скорее выяснить, какая волатильность (в пунктах), а также величину стоп-лосса, нам необходимо установить на график ATR и выставить ему период 20. Помним, что каждый стоп ордер привязан непосредственно к величине, которая равна двум ATR, благодаря чему риск не будет больше двух процентов от депозита. Так же помним, что «черепахи» не использовали в торговле стоп-лоссы, потому что торговались очень большие позиции.
Все это было для того, чтобы не показывать свои позиции брокеру, поэтому они очень пристально следили за ценой на протяжении дня. Здесь было главным то, что они не хотели, чтобы убыток превышал некоторые значения, которые связаны с изменчивостью цены.
Думаю, многие действительно понимают, что торговля в краткосроке привлекает трейдеров именно за счет получения мгновенного результата, потому что на этом можно сделать действительно большие деньги. Но один лишь недостаток стратегии «черепах» - так как они входили только на прорывах, то многие из них заканчивались боковым движением, а не трендом, что подтверждает тот факт превалирующего большинства именно убыточных сделок у данной системы. Но стратегия «Снайпер» достаточно гибкая торговая система, позволяющая зарабатывать, как краткосрочно, так и долгосрочно абсолютному каждому трейдеру, используя не только пробойные, но и разворотные графические конструкции.
Пробойная конструкция:
Разворотная конструкция:
Точка входа от разворотной конструкции:
Можно с уверенностью утверждать, что эксперимент с «черепахами» был уникален, и это дало свои плоды, оставив значимый отпечаток в истории финансовых рынков. Остались некоторые постулаты, которые мы не перечислили выше:
- Торговать может абсолютно любой человек
- Торговля должна быть исключительно по тренду
- Прибыль на Форекс без дисциплины просто невозможна
Что мы поняли из истории «черепах»? А то, что без дисциплины трейдер будет проигрывать постоянно, даже имея с успешным трейдером одинаковый алгоритм. И необходимо помнить, что каждая торговая стратегия обладает логикой последовательных действий. И, конечно, «Снайпер» не является исключением.
Алгоритм торговой стратегии «Снайпер»:
- Определение значимых уровней (ТИУС, ТИУ, УРСТ) и трендовой ситуации (ВВЕРХ/ КОНСО, ВНИЗ) на ТФ Н1
- Ожидание момента КАСАНИЯ либо ПРОБОЯ значимого уровня (ТИУС, ТИУ, УРСТ) на ТФ Н1
- Определение точки входа, стоп лосса, целевых уровней (правило «Сейф)
- Ведение журнала сделок (запись каждой сделки в дневник + скрин)
Все достаточно просто: следует лишь действовать строго по торговому плану. Мотивируйте себя, трудитесь усердно, – и желаемый результат не заставит себя ждать. Для того, чтобы увеличить эффективность своей торговли, не пропустите открытое занятие, которое пройдет во вторник, 11 июля, в 20.00 МСК. Вы сравните работу и прибыльность стратегии «Снайпер» и новой «Стратегии Черепах». Записывайтесь на вебинар, просто нажав на кнопку ниже!
