Индикатор полосы Боллинджера - достаточно известный инструмент анализа состояния рынка, разработанный много лет назад и до сих пор нисколько не утративший своей актуальности. Его очень часто можно встретить в стратегиях, подразумевающих входы по краткосрочным стратегиям и торговле на отбой.
Также есть и самостоятельная методика, разработанная на одних полосах Боллинджера, так как сам индикатор достаточно универсален и даёт очень много информации о том, что сейчас происходит. Конечно, любой математический алгоритм является всего лишь последовательностью действий в обработке имеющейся информации, но вряд ли кто-то станет отрицать важность усреднённых значений на периоде времени, например, средний диапазон свечей по какому-либо инструменту может многое сказать не только о том, что будет происходить дальше, но даже и во внутридневной торговле способен оказать неоценимую помощь.
В качестве примера можно привести ситуации, когда пара EUR/USD почти весь день колеблется в диапазоне тридцати пунктов. Учитывая, что свечи менее 40 пунктов встречаются крайне редко и часто формируются в периоды праздников, когда часть рынков закрыта, вполне можно ожидать какое-то сильное движения даже под конец торговой сессии в Америке. Поэтому важность средних значений сложно переоценить, тем более, что на них построено огромное количество индикаторов, в том числе и полосы Боллинджера. Но отличительной особенностью является реакция на изменение в не совсем типичном для большинства алгоритмов ключе.
Всё дело в том, что индикатор Bollinger bands основан не на обычном усреднении, которое применяется в скользящих средних, а на совокупности такой средней с сигмой. Это вносит существенные коррективы в поведение, которые выражаются в динамичной реакции индикатора полосы Боллинджера на любые движения. Внешне это может ассоциироваться с использованием индикатора Envelopes или же известного Keltner Channels, но его главное преимущество состоит в том, что оценка идёт по стандартному отклонению. Это гораздо более информативный метод, оценивающий отклонение текущей цены от такового усреднённого за определённый период.
Реакция индикатора на разные фазы рынка
Сами полосы Боллинджера представляются тремя ключевыми элементами – одна кривая посередине является основой (самая обыкновенная усреднённая, по сути тот же индикатор Moving Average) и две симметричные линии, образованный вычислением стандартного отклонения. Оно может быть как в отрицательную, так и в положительную сторону, отсюда и появляется сразу две линии с каждой стороны от скользящей средней. Таким образом на графике получается некоторое подобие конверта из мувингов, но это только внешний вид, на самом деле это очень информативно подстраивающиеся под движение линии, позволяющие видеть наиболее вероятные границы для цены, за которые она выйдет только в случае очень сильного движения. Резкое движение в обратную сторону также приведёт к соответствующей реакции – индикатор быстро реагирует на происходящее. Убедиться в оперативности можно добавив полосы Боллинджера на минутный график любого инструмента с высоким показателем волатильности – внешние линии будут быстро расходиться и быстро сходиться, этот эффект как раз и достигается за счёт не совсем стандартного для индикаторов метода усреднения.
Индикатор Bollinger bands можно назвать не только трендовым индикатором, как его определили разработчики метатрейдера, но и как, пожалуй, лучший и самый наглядный индикатор волатильности. По сути всё его построение как раз и основывается на том, как цена ведёт себя по отношению к некоторому среднему значению. Это можно увидеть в те периоды, когда происходит движение в одну сторону и в течение достаточно короткого промежутка времени затем возвращается обратно к тем ценовым отметкам, с которых само движение началось. В первой фазе будет происходить резкое расширение внешних линий, во второй же, последующей, начнётся, наоборот, сужение. Это объясняется алгоритмом расчёта, поэтому, разобравшись в настройках, его можно использовать практически в любой стратегии, в том числе и в долгосрочной. Основное же преимущество Bollinger bands заключается в том, что это не какие-то абстрактные числа, которые не каждый может нормально воспринимать – здесь всё отображается на самом графике, то есть визуальная оценка происходит намного быстрее, что особенно важно в скальперских стратегиях. А с учётом того, что многие терминалы перешли на режим работы drag’n’drop, получается несомненно удобный инструментарий для скальпинга и краткосрочных входов, где каждый пункт играет роль.
Работа с Bollinger bands
Добавить полосы Боллинджера на график можно открыв список индикаторов и выбрав раздел трендовых. Стандартные настройки подходят под большинство стратегий, однако разработчиком предусмотрена настройка всех ключевых составляющих:
1. Значение используемого периода для основной линии индикатора Bollinger bands. Как уже было сказано, в качестве основы выступает скользящая средняя с некоторым периодом, который по умолчанию составляет двадцать баров. Это означает, что в расчёт простого среднего арифметического пойдёт цена последних двадцати баров с учётом текущего. Изменение этого значения оказывает существенное влияние на работу индикатора, как впрочем, и в случае с обычной скользящей средней. Если использовать очень большие значения, то получится ситуация, при которой средняя линия будет смещаться очень плавно, а в силу особенности расчёта внешних линий, вся конструкция станет похожа на самый обычный конверт из мувингов. Тем не менее, есть торговые стратегии, подразумевающие такой вид волн Боллинджера, поэтому нельзя сказать, что это совсем не актуально. Как следствие, будет гораздо более слабая реакция на резкие изменения цены как вверх, так и вниз. Вместе с этим, использовать слишком маленькие периоды тоже не рекомендуется, так как получится чрезмерная чувствительность индикатора полосы Боллинджера к любым, даже совсем незначительным ускорениям. Соответственно, комфортный диапазон начинается с периода в десять-двенадцать баров и дальше уже как того требует торговая система.
Настройка Bollinger bands
2. Второй основной показатель – сигма. Именно это значение отвечает за то, что мы увидим в конечном итоге помимо центральной скользящей средней. Числовое значение отклонения указывает, какое расстояние от средней линии будет браться для внешних. Чем больше значение, тем сильнее будет происходить расширение полос Боллинджера. Изначально установленное отклонение в 2 также предусмотрено автором индикатора как достаточно удобное и обоснованное, так что если в используемом торговом алгоритме нет каких-либо указаний о его изменении, или же сам индикатор полосы Боллинджера включён в анализ по собственной инициативе, то лучше тогда это значение не трогать. Либо при изменении необходимо посмотреть, как это отражается на истории, потому как многие трейдеры пытаются найти такое значение, чтобы внешние линии были максимально точными границами для отбоя цены. Но рынок постоянно меняется, и если ещё в прошлом квартале это могло сработать, то совершенно не факт, что будет актуальным в этом. Тем более, что по замыслу самого автора предполагается периодический выход цены за рамки волн Боллинджера и это абсолютно нормальное, предусмотренное изначально явление, которое отчасти в некоторых ситуациях и является одним из компонентов при формировании торговых сигналов.
3. Смещение редко когда используется, но, тем не менее, есть возможность работать и с ним. Это обычное перемещение индикатора полосы Боллинджера относительно ценового графика во времени. Нулевое значение по умолчанию означает, что в данный момент времени все линии показывают актуальную информацию по текущему рынку. Если производить смещение вперёд, то над текущим баром будет показываться состояние Bollinger bands, которое было такое количество свечей назад, которое указано в параметре. В целом, для многих совершенно бесполезный параметр.
4. Заключительное значение, которое предлагается выбрать – это какие данные будет использовать индикатор полосы Боллинджера для построения линии скользящей средней, а от этого, соответственно, будет зависеть и общая картина. Обычно используется стандартное значение, так как оно наиболее актуально для оценки в данный момент времени. Ведь ценой закрытия бара считается та, которую мы видим в данный момент времени, поэтому до тех пор, пока он не закрыт, индикатор реагирует на то, что происходит. Особенно хорошо это видно на небольших тайм-фреймах, где буквально за несколько минут может сформироваться весь диапазон свечи. Поэтому, опять же, если нет необходимости использовать другое значение, то лучше оставить применение к закрытию (Close). Все остальные настройки относятся по большей части к тому, как в итоге будет выглядеть индикатор полосы Боллинджера в рабочей области, тут нет ничего важного и каждый настраивает в соответствии со своими предпочтениями.
Использование разных периодов с одинаковым отклонением
Нередко можно встретить торговые методики, основанные на построении сразу нескольких индикаторов полосы Боллинджера. Если правильно настроить цветовую схему, а также сделать дифференциацию по толщине линий, то можно получить ещё более информативный алгоритм анализа рынка. Переменными здесь могут выступать как значение периода вычисления скользящей средней, так и сигма. Причём чаще всего меняют только один из этих двух параметров, так как изменение сразу двух не даст того эффекта, который подразумевается. А основная идея заключается в том, чтобы выделить область, которая будет выступать в качестве пивот зоны для цены. То есть у обоих индикаторов будет присутствовать общая площадь, когда цена находится внутри и одного и второго индикатора полосы Боллинджера, но в качестве значимой используется та, которая покрывается первым индикатором, но не входит во второй. Обычно такую технику применяют при торговле в расчёте на разворот цены и движение в противоположном направлении, примерно также, как накладывают на график разные отклонения в процентном значении на скользящие средние. Это позволяет выделить очень сильные отклонения, что в случае с индикатором Bollinger bands очень актуально, тем более, что есть даже отдельные сигналы специально для таких ситуациях, об этом речь пойдёт далее. Больше трёх смысла ставить нет, так как график превратится в "винегрет", а вот два вполне адекватно воспринимаются даже при наличии прочих графических элементов.
Торговля во флэте по Bollinger bands
Волны Боллинджера довольно неплохо показывают себя в боковике. В этом случае, так же как и с любыми другими усредняющими индикаторами происходит оценка текущей текущей цены относительно средней. Учитывая, что обычные границы в виде горизонтальных уровней далеко не всегда актуальны для флэта (он может иметь некоторый наклон, что, впрочем, не мешает его проторговывать). В то же время и интенсивность колебаний тоже разная, в совокупности эти два фактора делают волны Боллинджера практически незаменимыми. Торговлю можно вести сразу в двух направлениях – на отбой от каждой из внешних линий индикатора. Очень часто бывает последующее движение, поэтому нужно либо грамотно применять стратегию усреднения, разбивая рабочий лот на составляющие части, либо же всё-таки намечать условные границы такого боковика или канала с наклоном.
Применение индикатора вместе со стохастиком в горизонтальной коррекции
Однако, практически всегда при касании такой линии происходит первичный отбой, поэтому при краткосрочной торговле можно успеть поставить безубыток. Если его заденет, то вход осуществляется уже на следующем касании или подходе к границе волн Боллинджера. В целом, индикатор здесь будет выступать скорее как составной компонент стратегии, но при этом его алгоритм гораздо больше подходит, нежели другие усреднения. Нередко в пару к индикатору Bollinger bands в такого типа торговле добавляют какой-нибудь осциллятор. Очень хорошей получается комбинация со стохастиком, у которого рекомендуется также оставить стандартные значения 5,3,3. Это позволит довольно быстро получить подтверждение тому, что намечается ещё один рывок цены в том же направлении, при этом возможно формирование разворотного сигнала на осцилляторе, который выступит подтверждением для входа на отбой от линии Боллинджера.
Торговля по тренду
В трендовых движениях Bollinger bands могут выступать в качестве ориентиров для изменения позиции как в сторону увеличения, так и уменьшения. Например, многие знакомы с таким фактом, как оказание поддержки цене со стороны мувинга в не очень динамичных движениях. То есть наблюдается в целом равномерный, например, рост, который состоит из фаз самого роста и последующих неглубоких и непродолжительных откатов. Это зачастую укладывается в рамки канала. Если использовать стандартное значение периода 20, то можно увидеть, что независимо от того, на каком тайм-фрейме идёт движение, цена разворачивается как раз в области средней линии волн Боллинджера, то есть эта скользящая средняя выступает как поддержка. Соответственно, на этом уровне можно открывать дополнительную позицию и у границы закрывать, если стратегия допускает такой метод торговли.
Пример развития трендового движения на малом тайм-фрейме
Второй случай – это резкое движение цены по тренду с пробоем границы внешней линии. В этом случае часто можно наблюдать следующие варианты развития событий:
1. Цена будет двигаться вдоль границы, периодически пробивая её и откатываясь назад, но, тем не менее, сохраняя направление и среднюю скорость.
2. Цена продолжит двигаться за границей индикатора Bollinger bands. В этом случае делать ничего не нужно, такое происходит обычно после сильных и фундаментально обоснованных изменений котировок, которое вряд ли прекратится в этом направлении. То есть дальше сами полосы догонят график и, возможно, немного снизится интенсивность движения. То есть определяющим моментом будет поведение цены за пределами линии – если резкий откат, то сила тренда будет не такой большой, если же небольшое горизонтальное движение – то, вероятно, тренд будет и дальше также быстро развиваться.
Скачать бесплатно индикатор Полосы Боллинджера
**Доступно только зарегистрированным пользователям
Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт
