Как работать с корреляциями?

Введение

Для начала следует разобраться с тем, что такое корреляция?

Корреля́ция (от лат. correlatio — соотношение, взаимосвязь), корреляционная зависимость — статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). 

Существует два типа корреляции Форекс, прямая и обратная.

Прямая корреляция - это корреляция, при которой увеличение одной переменной сопровождается увеличением другой. Например, если растёт валютная пара EUR/USD, то валютная пара GBP/USD вероятнее всего тоже будет расти.

Обратная корреляция – это корреляция Форекс, при которой увеличение одной переменной сопровождается уменьшением другой. Например, если растёт валютная пара USD/CHF, то валютная пара EUR/USD вероятней всего будет падать.

Почему так происходит? Давайте посмотрим. Насколько вы знаете, краеугольным камнем рынка ФОРЕКС является американский доллар. Как-никак – основная мировая валюта. Например, когда мы покупаем валютную пару EUR/USD, мы покупаем евро за доллары. Доллары мы покупаем за франки, фунты стерлингов за доллары и доллары за йены.

Выход экономической статистики по евро никак не влияет на движение фунта стерлингов, также как франка и йены, но выход статистики по доллару влияет на движение абсолютно всех валютных пар и даже кросс курсов. Идём дальше. Цены на золото и нефть также выражены в долларах. Возможно, большинство из вас сейчас читает прописные истины, но вероятно, мало кто использует эту информацию на практике.

И так, мы определили, что всё вращается вокруг индекса доллара. Теперь как мы можем это использовать? А для этого нужно воспользоваться индикатором OverlayChart, который вы сможете найти на нашем сайте в разделе индикаторы.

Изучайте стратегии Forex без индикаторов. Они эффективны и просты. 

Настройка индикатора и работа с шаблонами

В первую очередь следует выбрать инструмент для торговли и инструмент, который с ним коррелирует. Мы рассмотрим технику работы с корреляциями на EUR/USD и в качестве инструмента корреляции возьмём USD/NOK. Если вы предпочитаете торговать другие валютные пары, ознакомьтесь со статьёй, посвящённой обзору коррелирующих инструментов.

Для выбора нужного инструмента вы можете прочитать статью или же просто протестировать индикатор с разными инструментами и посмотреть какие из них коррелируют друг с другом.

После добавления индикатора на график, в верхнем окошке следует вбить USDNOK без косой черты. На графике EUR/USD появляется ещё один график – USD/NOK. Данная пара находится в обратной корреляции с евро и на рисунке выше не совсем понятно, как работать с полученной информацией. Для того, чтобы стало понятно, нужно немного изменить свойства индикатора. В поле Mirroring изменяем параметр с false на true, а во вкладке цвета можно чуть уменьшить размер свечей.

Мы “отзеркалили” валютную пару USD/NOK, где доллар валюта базовая. У нас на графике она теперь стала “котируемой”. Я думаю, вы уже заметили, что многие непонятные ситуации на графике EUR/USD стали понятными на графике USD/NOK и наоборот.

Перед тем, как мы разберём, как работать с корреляциями Форекс на примерах, нужно сделать специальные шаблоны.

Первый шаблон вы делаете ещё не добавляя индикатор на график цены. Просто сохраняете ваш текущий график цены в той форме, в которой он отображается у вас в терминале.

Со вторым шаблоном нужно повозиться. Меняем тип графика на линейный. Заходим в свойства экрана и там, где окошко “линия” меняем цвет на none. Теперь у вас на графике только перевёрнутая пара USD/NOK. Да, для удобства восприятия можно в поле GridColor поставить тоже none. Тогда сетка не будет вас отвлекать. То, что у меня получилось:

Сохраняем такой вид графика в шаблон.

По факту у нас есть три вида отображения информации на графике. Первый это просто евро, второй – норвежская крона, а третий два графика вместе. Переключаться между ними очень просто. Чтобы увидеть евро нужно переключить график на японские свечи, а индикатор просто удалить, чтобы увидеть норвежскую крону нужно загрузить последний созданный нами шаблон, а чтобы увидеть и евро и крону нужно просто переключиться на японские свечи.

Теперь мы можем рассматривать графики, как по отдельности, так и самостоятельно. Таких шаблонов можно сделать много под различные торговые инструменты.

Тактика работы

Какие преимущества даёт использование валютных корреляций? В первую очередь устраняется двусмысленность некоторых прогнозов. Например, подтверждение фигуры разворота на двух валютных парах будет полезным, если вы сомневаетесь что по евро сейчас действительно голова и плечи. По кроне или франку может быть двойная вершина или дно. Если по коррелирующему инструменту есть третье касание линии тренда, то и основной инструмент пойдёт за коррелирующим.

Теперь разберёмся тактику работы на примере. На графике ниже мы видим, что на разворотном моменте, корреляция усиливается, то есть графики максимально соответствуют друг другу.

Но из-за наложения одного графика на другой возникают определённые сложности с восприятием информации и получении сигналов. Переключаем шаблон на норвежскую крону.

Для этого меняем отображение графика со свечевого на линейный.

На USD/NOK чётко видна фигура разворота – голова и плечи. Чертим линию шеи и после её пробитие входим в сделку по евро, то есть продаём.

Игра в догонялки

А теперь рассмотрим ещё одну тактику работы с корреляциями.

Обратите внимание на валютную пару GBP/USD.

На графике ниже прогноз был составлен исходя из распознавания волнового паттрена – боковая плоскость. Плюс здесь были использованы сигналы по торговой стратегии Форекс три экрана Элдера. При этом по паре EUR/USD три экрана не показывали сигнал на продажу и по волнам эллиота распознать текущий паттерн было достаточно сложно. Обращаем ваше внимание, что валютные пары EUR/USD и GBP/USD находятся в прямой корреляции.

У пар, находящихся в прямой корреляции есть тенденция не успевать друг за другом. Происходит это, как правило, когда по разным инструментам выходит экономическая статистика с определённым интервалом. В данном примере этот интервал был часом. Поэтому после того, как, после выхода новости, по одной из пар (GBP/USD) началось сильное движение, а по второй (EUR/USD) движения ещё не было, следует приготовиться к тому, что экономические показатели будут негативные и для второго инструмента(EUR/USD), а значит, скоро движение начнётся и по нему. Такие ситуации очень часто наблюдаются между парами EUR/USD и GBP/USD.

Обратите внимание, что после отработки прогноза по паре GBP/USD, через час движение началось и по паре EUR/USD, то есть первая, находящаяся в прямой корреляции, потащила вторую за собой. Надеюсь, изложенная здесь информация оказалось вам полезной.

Как настраивать индикатор вы можете узнать в этом видео.

Далее рекомендуем изучить паттерн "Три движения".

Удачной торговли!

Автор: Андрей Цветков