Давно известно, что практически все традиционные индикаторы, применяемые трейдерами при торговле на Forex, демонстрируют отставание от цены. Что в свою очередь создаёт немало сложностей при принятии решения о входе в сделку на основании сигналов, полученных от этих индикаторов. Отсюда возникает закономерный вопрос о существовании индикаторов, способных с достаточно низкой погрешностью моделировать будущее направление цены. Действительно ли возможно создать торговую стратегию, основанную на применении таких индикаторов?
Разобраться с данным вопросом можно изучив пособие А. С. Кляница и Л. В. Братухина «Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги». Давайте вместе разберём основную идею, на базе которой построена торговая стратегия, предложенная этими авторами.
Индикаторы отстающие и опережающие.
Вначале нужно вспомнить индикаторы, построенные на принципе пересечения скользящих средних (мувингов) – MACD, Stochastic и RSI. Нанесение их на график цены с определённом допущением может сигнализировать, например, о развороте тренда. Хотя перед тем, как этот момент будет индикатором отображён, цена после разворота должна пройти довольное большое количество пипсов. Это и есть так называемое «запаздывание» реакции индикатора на изменение движения цены, если рассматривать его показания как сигнал на вход. Как правило такой сигнал не имеет особой практической пользы, т.к. ситуация на рынке уже успела измениться и момент был упущен.
На примере дневного графика валютной пары GBPUSD показано «запаздывание» индикаторов Stochastic и MACD.
Естественно, что при использовании такого рода индикаторов, трейдеры заинтересованы в поисках параметров их настройки, которые бы по возможности минимизировали большинство «запаздываний». Добившись этого, трейдер получил бы возможность позволить цене двигаться в сторону сделки, открытой по сигналу, что принесло бы ему максимальную прибыль от этого движения.
А. С. Кляница и Л. В. Братухин в этой книге как раз и рассматривают подходы к решению проблемы использования отстающих индикаторов. Они предпринимают попытку подбора таких индикаторов, работа которых строилась бы на основании опережающих данных, а также описывают свою торговую стратегию, созданную на их основе.
Те, которые отслеживают обновления на нашем сайте, уже наверняка заметили, что данная книга уже рассматривалась нами ранее. В опубликованной ранее статье «Фибоначчи: готовые решения для трейдера» мы уже проводили анализ воздействия на цену уровней Фибоначчи.
Сейчас же мы давайте подробно разберём принцип действия торговой системы, предложенной авторами в вышеуказанной работе.
Аналитики или механика?
А. С. Кляница и Л. В. Братухин указывают, что их торговая стратегия в большей мере является аналитической. Как это надо понимать и что из этого следует?
Используемый в определении системы термин «аналитическая» применяется авторами прежде всего, как антоним к слову «механическая». По словам разработчиков «это осложняет дело, поскольку придется думать и пытаться принять решения своими силами».
Между тем, именно аналитические (т.е. «пластичные») торговые стратегии как показывает практика работают на порядок эффективнее и гораздо дольше сугубо механических.
Это объясняется достаточно просто: какие бы ситуации не происходили на рынке Forex, тех, кто потерял на нём деньги, будет гораздо больше тех, кто заработал. Таков закон рынка: он всегда забирает больше, чем даёт.
А из этого следует, что если большое число трейдеров узнает о прибыльной механической торговой системе, то рынок в этом случае сразу изменится. В этом случае он вынужден будет стать другим, чтобы «поломать» правила данной системы.
В тоже время полностью аналитическая торговая система достаточно легко приспосабливается под постоянно изменяющиеся рыночные условия. Принципы, заложенные трейдером в такую систему, будут обновляться и усовершенствоваться в ходе его торговой деятельности.
Схема работы торговой стратегии
Давайте разберёмся в принципах действия торговой стратегии, предложенной авторами в вышеуказанной книге. Естественно, мы не будем вникать абсолютно во все её нюансы, т.к. это не входит в задачи данной статьи. Мы лишь постараемся в достаточно сжатом виде описать те основные правила, по которым работает система, тогда как с полным её содержанием можно ознакомиться в книге самостоятельно.
Основная идея строится на получении от индикаторов Stochastic и MACD сигнала о развороте рынка, а целевые параметры самой точки входа рассчитываются при помощи уровней коррекций и расширений Фибоначчи.
Комбинация этих индикаторов информирует нас одновременно о двух состояниях одного рынка. Долгосрочное состояние определяется на основании сигналов от MACD, который показывает направление в настоящий момент, что должно подтверждаться данными DMA-3х3.
Разворот же тренда мы нам подтверждает индикатор Stochastic, который к тому же помогает заблаговременно увидеть коррекции, на уровнях которых гораздо выгоднее входить в сделку по тренду.
Как работает торговая стратегия
Здесь мы будем использовать определение терминов, используемых авторами торговой стратегии. Её алгоритм рассмотрим на примере выбранной нами пары GBPUSD.
Итак, вначале определяется текущее состояние цены в «нормальном» временном диапазоне. Это делается вышеуказанными индикаторами Stochastic, MACD и DMA.
Определение тренда в «нормальном» временном диапазоне индикаторами Stochastic, MACD и DMA
Теперь необходимо повысить временной диапазон. Раз в первом примере в качестве «нормального» мы использовали дневной таймфрейм, то повышение диапазона будет выглядеть как переход на более старший график, т.е. недельный.
Повышение временного диапазона. График GBPUSD
Теперь нам необходимо правильно определить направление краткосрочной и долгосрочной тенденции. Представленная в книге торговая стратегия предполагает работу в основном в направлении краткосрочного тренда.
Далее следует найти уровни Фибоначчи и области скоплений. Это производится в «нормальном» и пониженном временных диапазонах. В нашем примере пониженным диапазоном является часовой таймфрейм.
Уровни Фибоначчи в «нормальном» временном диапазоне
Уровни Фибоначчи в пониженном временном диапазоне
После этого просто сопоставляем полученные уровни Фибоначчи и уровни текущей цены или на которых она может оказаться в тот момент, когда поступает «разворотный» сигнал от индикаторов. Выявленные при этом так называемые «Фибоузлы» и области скоплений позволяют открывать сделку «по рынку» или же отложенным ордером. Более детальную информацию о методике поиска точки входа в рынок Вы имеете возможность получить в книге.
Скачать А. С. Кляница и Л. В. Братухин «Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги».
Стоит отметить, что авторы уделили целую главу своей книги для подробного рассмотрения принципов работы этой торговой стратегии. Примеры практического анализа различных рыночных ситуаций с помощью данной торговой стратегии содержатся ещё в одной главе. Между тем, они настоятельно советуют изучить всю книгу перед тем, как использовать торговую стратегию в своей работе.
Эпилог
Реальность такова, что гораздо лучше всевозможных математических индикаторов работаю прогнозы, основанные на определении ценовых уровней. И связано это даже не с тем, что любой индикатор всегда запаздывает по определению. Всё дело в том, что уровни Фибоначчи показывают саму суть ценообразования на рынке исходя из баланса его ключевых понятий – спроса и предложения. Именно благодаря этому на ценовых графиках практически всех торговых инструментов коррекции и расширения Фибоначчи рассматриваются как основные уровни поддержек и сопротивлений. Вместе с тем, хотя любой ценовой уровень при желании можно обозначить конкретным цифровым параметром или числовым диапазоном, этот процесс имеет скорее психологическое характер, чем математический.
Именно поэтому на правильном построении важных ценовых уровней и торговле от них основан наш спецкурс «Снайпер. Максимум».
Для записи на спецкурс "Снайпер. Максимум" нажмите сюда.
На этом сегодня всё. Следите за обновления на нашем сайте и в социальных сетях. Свои вопросы о рынке Форекс и темы, которые Вам интересны, оставляйте в комментариях. Там же напишите, пожалуйста, кому из Вас будет интересен практический вебинар тему анализа рынка по уровням Фибоначчи.
Прибыльной Вам торговли!
