Система трех экранов. Теория по стратегии "Три экрана"

Вы можете пройти спецкурс "Форекс без риска" в режиме онлайн, где система трех экранов разъясняется просто и понятно, учитывая все тонкости и нюансы. А можете самостоятельно изучить систему трех экранов, разработчиком которой является Александр Элдер. Впервые стратегия была предложена публике в 1986 году в одной из статей в журнале "Futures".

На протяжении нескольких десятков лет, система трех экранов проверялась на многих рынках и зарекомендовала себя, как одна из лучших стратегий для индивидуальных трейдеров и инвесторов. Простота освоения и однозначность даваемых ею сигналов превратили данную стратегию в серьезный инструмент по извлечению прибыли на финансовых рынках.

Система трех экранов (ТЭ) проверяет каждую сделку в трех тестах или на трех экранах. Используя данную стратегию, мы будем рассматривать все потенциальные сделки в нескольких временных масштабах. В итоге на рынке отрабатываются сделки, которые прошли все три экрана, что позволяет заключать сделки с высокой вероятностью успеха, т.е. с положительным математическим ожиданием. Система трех экранов объединяет в себе как методы слежения за трендом, так и контртрендовые методы. В данной стратегии мы будем заключать сделки, используя как трендследящие методы, так и контртрендовые методы, что позволит нам добиваться достаточно высокой точности и результативности нашей торговли.

 Трендследящие индикаторы и осцилляторы

Зачастую, начинающие трейдеры ищут волшебный единственный индикатор, позволяющий делать деньги. И используя тот или иной инструмен, некоторое время даже получают прибыль, но когда полоса везения заканчивается, новички отдают всю прибыль обратно и уходят в минус. Потом они отправляются на поиск следующего "суперинструмента". Рынки слишком сложны, чтобы их можно было проанализировать единственным индикатором.

Наиболее применимыми типами технических индикаторов на сегодняшний день являются трендовые. Основная задача трендследящих индикаторов – определение доминирующей тенденции на рынке. Хорошим примером трендследящего индикатора является скользящая средняя. Данный индикатор достаточно хорошо определяет тренд и, когда рынок находится в трендовом состоянии, дает отличные сигналы на открытие позиций. Но если рынок входит в ценовой коридор, данный индикатор начинает давать большое количество ложных, убыточных сигналов, которые уводят торговый счет в глубокую просадку. Это свойство присуще всем трендследящим индикатором, которые позволяют зарабатывать на трендовых рынках, но приводят к неизбежным потерям в рыночном флете.

Одной из основных задач осцилляторов является определение уровней перекупленности и перепроданности. Если рынок находится в состоянии перекупленности, то дальнейшее продвижение цен наверх будет затруднено, и вероятно формирование коррекции вниз. В состоянии перепроданности происходит то же самое, но с точностью до наоборот – продвижение цен вниз затруднено, и возникает высокая вероятность формирования отскока наверх.

Торгуя с использованием осциллятора, трейдер продает, когда рынок находится в состоянии перекупленности и покупает актив, если он перепродан. Данный подход показывает отличные результаты, когда рынок находится в торговом коридоре, и цены колеблются от перекупленности к перепроданности, принося трейдеру хорошую прибыль. Но как только рынок входит в трендовое состояние, данный торговый подход становится очень опасным и приводит трейдера к серьезным убыткам.

Гениальность системы трех экранов заключается в том, что данный торговый метод позволяет сочетать положительные качества как трендследящих индикаторов, так и осцилляторов и минимизирует их отрицательные свойства. Используя данный подход, трейдинг становится простым и понятным, и, что самое главное, прибыльным занятием.

 Выбор временного масштаба: фактор пять 

Начнем изучение системы трех экранов (ТЭ) с выбора временного масштаба. При изучении графиков разных таймфреймов мы можем столкнуться с принципиальной дилеммой, которая вызывается тем, что тренд может идти вверх и вниз одновременно, в зависимости от того, на график какой длины мы смотрим. То есть на дневном графике мы можем наблюдать рост, а на недельном графике медвежий тренд и наоборот. Потому трейдеру приходится работать с противоречивыми сигналами от графиков разных временных масштабов.

В своей работе по системе трех экранов будем пользоваться тремя графиками разных временных масштабов. Для правильного подбора таймфрейма мы будем пользоваться так называемым фактором 5. Суть заключается в том, что каждый масштаб связан с более крупным и более мелким множителем 5.

В начале, необходимо решить, в каком временном масштабе мы будем работать. Данный масштаб определим как основной, и данный таймфрейм будет у нас на втором экране. Затем нам необходимо взять график с масштабом в пять раз длиннее - этот таймфрейм у нас будет на первом экране, а также необходимо взять график в пять раз короче – этот таймфрейм у нас будет на третьем экране.

Например, мы приняли решение торговать, используя дневные графики. Тогда для первого экрана мы будем использовать график в пять раз длиннее дневного, то есть недельный. Для третьего экрана нам необходим график в пять раз короче дневного. Берем количество торговых часов в одном торговом дне и делим на пять. Для валютного рынка количество торговых часов равно 24, тогда получается, что мы должны использовать четырехчасовой график.