Многих трейдеров, особенно, новичков, привлекает идея торговать не так как все. Начинается с поисков грааля на форексе, потом приходит понимание, что его попросту не существует и дальше поиски идут в направлении методик, которые позволят получать стабильный профит и не затрагивают общепринятые концепции работы. Однако, тут есть много нюансов, сколько трейдеров, столько и мнений. Если спросить у нескольких участников рынка, эффективен ли индикатор MACD, можно услышать диаметрально противоположные мнения.
Скажем сразу – он эффективен, но его необходимо использовать именно так, как написано в описании и как подразумевал его разработчик. А если отходить от правил, то результат может быть каким угодно. Аналогично и с тем, что происходит в рамках торговли толпы. Против неё действовать эффективно, но для этого нужно понимать, как устроен рынок, в какие моменты и как можно понять, что толпа на форексе сейчас продаёт или покупает. Всё это можно сложить в одну стратегию, которая будет одновременно затрагивать разные состояния рынка. Главная задача в этом случае – правильная интерпретация происходящего и умение следовать одному и тому же алгоритму без отклонений.
Толпой манипулируют в разных масштабах вплоть до недельных графиков. На форексе движения не очень большие, но продолжительные консолидации позволяют крупным игрокам реализовывать огромные объёмы
Почему стратегия против толпы эффективна
Для начала обозначим ключевой момент касательно того, как работает рынок форекс. На валютных торгах есть огромное отличие от фондового рынка, на который многие ориентируются и который воспринимается, как менее манипулятивный. Здесь всё достаточно просто – валютные пары не могут двигаться на 5-10% в день, так как для этого нет никаких фундаментальных оснований, а новости, которые могут спровоцировать подобные движения, появляются раз в несколько лет и на каких-то отдельных валютах. Например, вовремя Брексита. В остальном же движения валют достаточно ограниченны, если смотреть крупные периоды. Пандемия вызвала колебания, которые в конечном счёте не превышали 10% за много месяцев, поэтому крупным игрокам приходится действовать против толпы в относительно небольшом диапазоне. Однако, это вовсе не означает, что они могут работать только на недельных периодах, торговать против толпы можно в любой момент.
Получить бесплатно ТОП-5 лучших стратегий вы можете здесь
Ключом к этому является высокая краткосрочная волатильность. Если сравнить графики акций и валютные пары, то можно заметить, что на форексе инструменты склонны к длительным проторговкам, движениям в диапазоне, на малых тайм фреймах это скорее выглядит как хаотичное движение вверх и вниз по несколько раз за день. Тренды возникают, и они могут дать некоторое понимание действий китов рынка, торгующих против толпы. На валютах присутствует очень высокая ликвидность, изменение котировки даже 2-3% считается уже неплохим движением, так как в нём могут быть проторгованы сотни миллиардов долларов. Как это использовать на практике и уметь определять настроение толпы? Есть несколько отличающихся друг от друга методов, которые применяются на форексе опытными трейдерами и которые помогают определить предпочтительное направление. Рассмотрим подробно каждый из них.
Такую ситуацию на графике сложно назвать полноценным трендом, но она позволяет заставлять толпу думать, что каждый разворот последний и сейчас начнётся рост
Торговля по объёмам
Самый распространённый и в то же время самый неоднозначный метод. Суть заключается в том, что крупного игрока вычисляют по объёмам, при этом толпа действует в обратном направлении. Но тут есть важные нюансы. Во-первых, большая позиция размещается некоторое время, сразу взять и отправить в рынок миллиарды нельзя, это вызовет движения даже на самых ликвидных инструментах. Соответственно, процесс растягивается во времени, и мы не можем знать, в какую сторону действительно сейчас направлены главные объёмы. Обычно объёмы следует смотреть по проторговкам и движениям возле границ консолидаций, об этом будет рассказано далее. Во-вторых, на форексе нет никакой возможности узнать реальные объёмы. Как известно, торговля активно ведётся на спот рынке и на фьючерсах.
Так вот спот данных по форексу нет из-за децентрализованного характера этого рынка. То есть, всё, что мы можем анализировать – это фьючерсы. Данные берутся с чикагской биржи, есть различные инструменты, связанные с ними. Например, есть довольно известный ClusterDelta или же просто веб-интерфейс. Но доля фьючерсов в общем объёме валютных торгов совсем небольшая, поэтому нельзя однозначно сказать, что эти данные пригодятся в торговле против толпы. Практически все стратегии, связанные с объёмами, в той или иной степени рассчитаны на действия как раз против основной массы участников торгов. Логика совсем не сложная – крупному участнику нужны контрагенты для реализации своего объёма покупок или продаж. Поэтому, когда толпа на рынке активно продаёт, киты активно скупают. Заметить это можно по тому, как проскакивают большие объёмы при подходе к области границы консолидации – крупный игрок сразу проявляет высокую активность на этих отметках. В этом случае может быть полезен упомянутый ранее Кластер дельта, он демонстрирует кластеры – объёмы, проторгованные на определённой котировке в рамках формирования бара. И если они сильно отличаются от прочих, то в этом случае виден интерес. Идея стратегии, следующая – сразу большой объём может влить в рынок только крупный игрок, толпе это не под силу.
Продолжительный тренд часто заканчивается именно так – падают объёмы и затем происходит их резкий рост вместе с изменением направления цены
Также объёмы могут быть очень полезны при движениях в тренде. Главный сигнал – это снижение объёмов при ускорении тренда. Как правило, это заключительная фаза. То есть, рынок продолжает движение на низкой ликвидности, это хороший сигнал к развороту. Он обычно происходит резко в таких случаях и его опять же легко опознать по описанному ранее сигналу – росту объёмов. Если начался разворот и пошёл рост объёмов, это означает, что крупный игрок фиксирует свою прибыль, а толпа продолжает верить в тренд. В общем, можно сделать простой вывод – стратегия объёмов вполне может быть полезной в торговле, но её следует применять в контексте комплексного анализа рынка, желательно иметь и другие источники сигналов. Некоторые трейдеры работают против толпы по одному лишь объёмному анализу, но для этого требуется опыт, изначально может показаться сложным.
Работа с трендами
Направление движения цены очень часто используется для манипуляций. Логика действий простая – крупные игроки уже имеют большой объём в рынке и им нужно движение. Для этого необходима толпа, которая будет торговать против тренда. То есть, простыми словами, нужно убедить противоположную сторону в том, что тренд закончился. Честно говоря, в этом нет никакой сложности, так как большинство мелких спекулянтах так или иначе всё равно пытаются ловить небольшие движения. Именно по этой причине новичков на различных курсах стараются научить торговать только по тренду. Например, если цена двинулась вверх, то многие будут пытаться продавать, так как ждут откат. И это свойственно именно трендовым движениям. Парадокс заключается в том, что в рамках консолидации толпа ждёт начало тренда, которое всё никак не произойдёт, а как только начинается тренд, толпа пытается торговать в противоположную сторону.
Из этого следует простой вывод – каждая коррекция в рамках тренда есть ни что иное, как заманивание толпы в рынок. Как только наберётся некоторый объём, крупные игроки двигают цену дальше по тренду, что приводит к срабатыванию стопов толпы, открывавшей сделки против. Развороты не происходят мгновенно, но это требуется время, поэтому необходимо смотреть, что происходит на крупных тайм фреймах. К таким можно отнести четырёхчасовой, дневной и недельный. Самый крупные тренды на основных валютных парах развиваются в рамках недельного графика, в редких случаях месячного. Для простой торговли достаточно смотреть Н4 и Д1, тренд всегда хорошо виден на фоне проторговок при разворотах. В коррекциях заходит толпа, после чего её везут на стоп приказы, которые будут дальше двигать цену в нужную крупным игрокам сторону.
Повышение динамики после консолидаций обусловлено срабатыванием стопов толпы, торговавшей против основного тренда
Ещё один любопытный момент в разрезе работы против толпы – окончание таких трендов. Они редко происходят резко. Скорее, наоборот, происходит консолидация. Она наступает в тот момент, когда толпа перестаёт верить в разворот. На рынке есть такое понятие как сантимент. Он показывает настроение участников, процент покупателей и продавцов. Во время тренда — это соотношение может колебаться, но в целом оно сопоставимое. А вот когда появляется серьёзный перекос свыше 90% в одну сторону, следует ожидать разворот. Это очень старый и верный сигнал, он как раз показывает саму суть стратегии против толпы. На закрытие позиции крупному игроку требуется время и противоположный интерес. Поэтому разворот начинается с не очень большого отката, который толпа на форексе будет воспринимать как просто очередную коррекцию. Затем ситуация повторится несколько раз, достаточное для того, чтобы киты могли выйти и даже зайти в новом направлении. После этого происходит окончательный разворот и цикл запускается снова, только уже в другую сторону.
Может показаться, что это слишком примитивно и не может толпа вести себя по таким шаблонам. Но это действительно именно так. Если в это сложно поверить, то достаточно вспомнить свои первые шаги на форексе и мысли, которые возникали при взгляде на график. Новичкам часто кажется, что цена идёт постоянно против них. В какую сторону не зайди, всегда будет убыток. Это наглядно демонстрирует схожесть мнений в толпе и то, как хорошо этим манипулируют. Некоторые могут винить в этом брокера, искать какие-то подводные камни, но всё гораздо проще и используется на протяжении десятилетий на разных рынках, просто форекс стал самым удобным. Маржинальные возможности в ещё большей степени ускоряют все процессы, толпа на форексе самая некомпетентная, поэтому ею проще всего манипулировать.
Новостные движения и действия толпы
Всем известно, что новости вызывают резкие движения на графиках валютных пар. Для этого есть несколько причин, которые в полной мере отражают ситуацию:
- Крупные игроки не торгуют новости. Это попросту неактуально для них, так как масштаб движений несопоставим с тем, на что они рассчитывают. Торгует новости толпа, множество мелких спекулянтов.
- В основной своей массе эти мелкие участники хотят взять небольшую прибыль, но момент для входа в рынок обычно выбирается неудачный. Именно на новостях многие теряют свои депозиты из-за злоупотребления плечом, а также из-за попыток заходить в рынок снова после стопа, уже в другом направлении.
- Движения на новостях – это чистой воды спекуляция, так как ухудшение, допустим, показателя инфляции за прошлый месяц не способно серьёзно повлиять на валютные курсы. Просто потому, что это подразумевает солидно изменение балансов крупных участников, для этого нужны фундаментальные основания.
Отсюда следует простой вывод – толпа торгует новости в надежде заработать. На форексе можно отметить любопытный факт – практически всегда после новостей происходит откат к первоначальным уровням. Чтобы в этом убедиться, достаточно просто посмотреть на публикации и затем на то, как дальше развиваются события. Но большинство трейдеров, если видят быстрый рост, будут пытаться покупать. Речь здесь идёт не о минутном периоде, а о М15 хотя бы. Если цена не откатила в ближайшее после выхода новости время, то появляется вера в тренд. И вот здесь уже может произойти то, что в таких случаях удобно крупному игроку – движение в противоположную сторону. Не смотря на известный факт отыгрывания новостей в обратном направлении, на каждой публикации можно наблюдать проторговки после рывка, которые могут длиться на протяжении нескольких дней, в очень редких случаях недель.
Пример типичного поведения толпы, покупающей против медвежьего тренда на выходе новостей. Далее её закономерно везут на стопы
Это не значит, что стратегия против толпы предполагает сразу же заходить в противоположном направлении. Идеальный вариант – дождаться сигнала на разворот и заходить только после этого. Если новость вышла и затем движение развивается либо вбок, либо же продолжает своё направление, то лучше спокойно подождать. Чем дальше цена уйдёт, то есть, чем дальше толпа её продвинет, тем больше можно будет взять на обратном движении. Главное, отличать действительно важные события от простых новостей. К важным относится изменение процентной ставки, планов по кредитно-денежной политике. Это основополагающие факторы для экономике и тут даже очень сильные движения имеют обоснованность. По графикам валютных пар можно посмотреть на то, как развиваются события после таких изменений. При повышении ставки доллар долгое время рос ко многим валютам.
Получить бесплатно ТОП-5 лучших стратегий вы можете здесь
Также не стоит забывать, что такого рода новости проторговываются заранее. Если известно, что в планах снижение или повышение ставки, крупные игроки к этому готовятся заранее, набирают позицию, балансируют портфели и так далее. А затем толпа может пытаться ловить разворот и в дело вступает описанный ранее механизм работы по тренду, когда на стопах этой толпы развивается тренд. Как видим, стратегия достаточно разнообразна, это скорее можно назвать концепцией торговли.
