В рамках описания индикаторов Форекс, предлагаем познакомиться с коэффициентом ранговой корреляции Спирмена (Spearmans Rank Correlation), который являтся непараметрическим методом и применяется для целей статистического анализа связи между явлениями. Этот инструмент значительно упрощает задачу обучения тому, как торговать на Forex.
В данной ситуации оценивается фактическая степень параллелизма между двумя количественными числовыми рядами. На практике расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена составляет следующие шаги:
- Сначала необходимо сопоставить каждому отдельному из признаков их порядковый номер (ранг) по возрастанию (или убыванию);
- Затем оценить разности рангов каждой пары сопоставляемых значений;
- После этого возвести в квадрат каждую разность, и суммировать полученные результаты;
- Наконец вычислить коэффициент корреляции рангов.
Мощность коэффициента ранговой корреляции Спирмена незначительно уступает мощности параметрического коэффициента корреляции. Коэффициент ранговой корреляции резонно использовать в условиях, когда в наличии имеется небольшое количество наблюдений. Этот метод может быть применен не только для данных выраженных количественно, но также и в ситуациях, когда регистрируемые значения оцениваются описательными признаками разной интенсивности.
Среди остальных индикаторв форекс коэффициент ранговой корреляции Спирмена представляет собой один из вариантов осцилляторов, но в сравнении со Stochastic Oscillator, является более гладким, не имея при этом запаздывания в точках разворота. Единственный внешний параметр, который оказывает влияние на алгоритм расчета, это rangeN, он показывает число свечек, для которых мы ищем закономерность.
В случае, если rangeN = 14, то мы берем последовательность цен закрытия Close[i], Close[i+1], ... Close[i+rangeN-1] и строим для них последовательность рангов, т.е., смотрим, на каком месте расположена каждая цена закрытия, если отсортировать данную последовательность. В этой ситуации получается, что сравнивается один реальный ценовой график с некоторым монотонно-возрастающим.
Значение параметра direction отражает сортировку по убыванию (true) или возрастанию (false). Параметр true делает более привычную картинку, false делает зеркальное изображение. Значение параметра CalculatedBars применяется для ограничения числа свечек, для которых производится расчет. Для целей экономии ресурсов процессора значение параметра равное нулю обозначает расчет по всей доступной истории котировок. Значение параметра Maxrange = 30, который также используется для экономии ресурсов, задает максимальный период расчета.
Скачать бесплатно индикатор
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена
**Доступно только зарегистрированным пользователям
Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт
