Pro-TS.ru

Фрактальный анализ

Фракталы используются в торговле очень многими форекс трейдерами. Активное использование их в торговле начал применять Билл Вильямс, но, надо заметить, что пользовались ими задолго до него, хотя и под другим названием. Доктор Вильямс, в результате проделанной научной работы, пришел к выводу, что рынок движется так же, как и хаотические системы. Другими словами, течение крови в сердце, береговая линия и цена на хлопок движутся сходным образом с одинаковой структурой. 

 

Исследования Билла Вильямса свидетельствуют, что рынок – это не линейная система, а именно хаотическая. Соответственно, использование для ее анализа стандартных индикаторов, основанных на линейных функциях, не принесет адекватного результата. Отсюда же вытекает и то, что стабильность рынка носит временный характер, а постоянный – именно хаос.

  

Обнаружены были фракталы в процессе компьютерного моделирования, тогда же были обнаружены обратные связи, которыми описывается структура рынка. Фрактал по своей сути является повторяющейся формацией, которая присуща любым графикам. На форекс это любые рынки, любые таймфреймы. И происхождение их, что у фракталов товарного и фондового рынка, что у фракталов береговой линии, имеет одинаковую природу.

 

 

 

Из чего состоит фрактал?

 

Для формирования фрактала необходимы минимум пять баров, расположенных таким образом, чтобы средний в этой пятерке был максимальным (или минимальным).

 

Фрактальный анализ

 


При образовании как верхних, так и нижних фракталов может учитываться одна и та же группа баров. Кроме того, в редких случаях один бар может образовать одновременно и верхний и нижний фрактал.

 

Фрактальный анализ

 


Сразу после формирования фрактал обладает всеми присущими ему свойствами. При оценке в верхнем фрактале нас будет интересовать ценовой максимум, а в нижнем, соответственно, ценовой минимум.

 

Фрактальный старт

 

Для формирования фрактального старта необходимо формирование фрактала одного направления (например, вверх), за которым следует формирование противоположного фрактала (вниз).

 

Фрактальный анализ

 


Фрактальный сигнал

 

Фрактальный сигнал образуется на стороне, противоположной фрактальному старту.

 

Фрактальный анализ

 


Фрактальный стоп

 

Фрактальный стоп расположен за дальним фракталом из последней пары. В случае образования противоположного сигнала происходит отмена предыдущего.

 

Фрактальный анализ

 


Указанная техника минимизирует количество стоп-лоссов, правда, делая их достаточно большими. Но, учитывая то, что стопы при такой стратегии срабатывают не часто, а размер профита существенно превышает размер лосса, в общем итоге имеется хороший профит.

 

Когда лучше всего торговать по фракталам?

 

Стоит заметить, что применение фрактального анализа просто так не рекомендуется. Ведь это лишь один из способов анализа рынка, и, как любой анализ, не в каждой ситуации он отрабатывает хорошо. При использовании фрактального анализа непременным условием является синтез таймфреймов. Поскольку система Билла Вильямса относится к трендовым, то вход в рынок необходимо определять по тренду на старшем таймфрейме.

 

Фрактальный рычаг

 

Еще один существенный нюанс в использовании системы – учет "фрактального рычага". Под фрактальным рычагом подразумевается амплитуда отката от тренда. Она оценивается путем накладывания сетки Фибоначчи на предыдущее движение. Более глубокий откат создает меньший рычаг. То есть, откат до 38% фибо-сетки свидетельствует об уверенном движении и сильном фрактальном рычаге. А откат больше, чем 62% сетки Фибоначчи говорит о маленьком фрактальном рычаге и слабом движении рынка.

 

Фракталы и волны Эллиота

 

Фрактал, по сути – это начало или окончание какой-то волны. Сложность в подсчете волн заключается в том, что на разных таймфреймах формируются разные волны. Но в процессе работы с волнами приходит некоторый опыт, который позволяет достаточно точно определить, какая на данный момент волна и на каком таймфрейме.

 

Скопление фракталов на одном уровне

 

В случае возникновения на одном уровне группы из трех-четырех фракталов и последующем пробитии ценой этого уровня, можно с достаточной уверенностью говорить о том, что в направлении пробоя цена пойдет достаточно далеко. Фрактальный анализ очень хорош в использовании на рынках в состоянии тренда. В случае же возникновения флета, который в режиме реального времени достаточно непросто распознать, стратегия пробоя фрактала становится убыточной. Как работать в таких случаях?

 

Рекомендуется использовать пробой фрактала только по основному тренду. Даже в случае срабатывания двух-трех стоп-лоссов, профит при прорыве фрактала все равно перекрывает убытки во флете. Еще больший эффект приносит анализ более мелких таймфреймов. То есть, при вхождении по стратегии на пробой фрактала на дневном графике, стоп-лосс, с целью его уменьшения, устанавливается на таймфрейме Н4. Стоит отметить также, что чем больше фракталов образуется на одном уровне, то есть, чем дольше длится флет, тем больше возрастает вероятность прорыва и тем больше будет его сила.

 

Прорыв фрактала и свечной анализ

 

При определении истинности или ложности пробоя уровня скопления фракталов, один из лучших способов – это анализ пробойной свечи. В случае уверенного пробоя, когда закрытие свечи происходит далеко от уровня скопления, можно с большой уверенностью предполагать, что и последующая свеча будет иметь аналогичное направление и силу. На этом основании можно работать на более мелких таймфреймах в этом направлении.

 

То есть, при вчерашнем пробое важного уровня на дневном графике, сегодня можно открываться в сторону прорыва на Н4. При образовании разворотной модели свечей после пробоя скопления фракталов, вероятнее всего, стоит ожидать продолжения флета и образования нового фрактала. Здесь важнейшую роль играет именно анализ свечной модели.

 

Пробой фрактала и объемы

 

По рекомендациям Билла Вильямса, кроме анализа пробойной свечи, необходимо обращать внимание и на объемы. Уверенная пробойная свеча, несущая под собой маленький объем, скорее всего, дает слабый сигнал.

 

Фракталы и таймфреймы

 

Сигналы, подаваемые фракталами (скоплениями фракталов) тем сильнее, чем старше анализируемый таймфрейм, как и в случае свечного анализа. По рекомендациям Билла Вильямса следует использовать фракталы дневного графика. Но анализ их и на других таймфреймах, конечно же, не исключается.

 

Подведение итогов

 

Получать прибыль на Форекс с использованием лишь фрактального анализа достаточно сложно. Но в комплексе с другими индикаторами этот анализ дает неплохие результаты, и изучение его добавляет в арсенал трейдера достаточно мощный инструмент. Большое количество торговых систем в своей основе имеют именно факт пробоя фрактала.

 

Читайте далее - Уровни Мюррея.



  

Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений

Получи свои первые 100$ на счет

 

**Подробнее о бездепозитном бонусе Форекс 2015 от Pro-TS

  

Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:

 + Реально работающие стратегии с примерами использования

 + Бесплатные советники, проверенные временем

 + Бесплатные вебинары от ведущих трейдеров

 

 

Обсуждения:

Bodrello
05.06.2013 09:42
Очень хорошая статья!!! А как понять какой объем несет свеча?
Ответить
romariusim
16.07.2013 09:49
Volumе.Если обьем большой значит продавцов или покупателей вышло много.
Ответить
slavikkk54
08.11.2014 20:35
интересует торговля по фракталу .но я - не все беру ,но не могу определится какой стоп ставить и тейк на тайфрейме н1?по истории одно ,просто при пробои фрактала цена проходит всегда по разному -может к примеру пройти 90 пунктов а может и 8 пунктов,также и стоп ,нужно пробывать чтото среднее- средний стоп и тейк к каждой валюте,или возможно трал,,,к примеру если я поставлю стоп 15 и тейк 30,,,,стоп может выбыть на тойже цене что входил,,,,пишит е скайп slavikkk54 аська 681003249 ,,,,,пишите жду ваших идей,что вы думаете,,,,инте ресует вопрос разработка собственой торговой стратегии- по етапно сначала прогон по истории потом проверка на демо от 100 ордеров на результат,а дальше возможно на реал
Ответить
Ваш комментарий:


Защитный код
Обновить

Наверх

Обратная связь

+7 (499) 999-12-24

8-800-200-2741