Pro-TS.ru

Индикатор CCI

Индикатор CCI (индекс товарного канала) был разработан в 1980 г. биржевым трейдером Дональдом Ламбертом как результат анализа волатильности сырьевых товаров и подтверждения гипотезы цикличности движения цены. Инструмент показывает стабильную прибыль и на валютном рынке Форекс, входит в базовый набор технических инструментов всех популярных торговых платформ.

 

Гипотезы о цикличности рынка имеют давнюю историю, достаточно вспомнить волновую теорию Эллиота. Ламберт в своей книге «Индекс товарного канала как инструмент торговли циклических трендов» еще раз подтвердил, что колебания цены не являются хаотическим процессом и подчиняются техническим и фундаментальным целям.

 

Индикатор может использоваться на любых активах и достаточно точно определяет начало и конец цикла, как по амплитуде, так и по времени. Алгоритм расчета предполагает, что если цена отклонится от скользящей средней на так называемое «характерное» отклонение, можно говорить о вероятной смене линии тренда или начале коррекции.

 

Индикатор CCI работает как типичный осциллятор – результат вычислений представляет собой график, показывающий текущую стадию и характеристики рыночного цикла. Выход из крайних зон +/- 100 дает сигнал, что нужно искать точку входа в противоположном текущему тренду направлении.

 

Алгоритм расчета

Как выглядят формулы можно найти в учебнике по техническому анализу, для нас важно понимать значение  основных этапов расчета:

 

  1. Определяется «типичная» цена, один из основных показателей денежного потока. Представляет собой среднее арифметическое от текущих цен Low, Close и High. Если расчетная типичная цена выше предыдущего значения поток считается положительным и рынок должен расти, если меньше – поток отрицательный, индикатор CCI снижается, как и рынок в целом.
  2. Рассчитывается скользящая средняя от типичной цены. Таким образом, убираются случайные колебания и тенденция видна более четко.
  3. Следующим будет серединное (вероятное) отклонение известное в статистике как дисперсия. С ее помощью индикатор CCI определяет наличие на рынке перекупленности или перепроданности.
  4. На последнем этапе индикатор Commodity Channel Index масштабирует полученный результат с помощью умножения на 0,015 или «константу Ламберта». Таким образом, 70-80% данных будут находиться между уровнями +/-100, что позволит отфильтровать периоды флэта и отсутствия тренда.

 

Есть варианты, в которых можно изменить значение константы, но пока нет данных, что у индикатора CCI в этом случае дает лучшие результаты, чем базовый.

 

Параметры и особенности настройки

Индикатор CCI как стандартный инструмент популярных торговых платформ и располоагается в отдельном окне терминала. Присутствует стандартная для осцилляторов балансовая (нулевая) линия и два уровня перекупленности и перепроданности +/-100 или +/-200.

 

Чем больше расчетный период, тем менее волатилен индикатор CCI и дает более надежные сигналы. Соответственно уменьшение периодов делает график очень чувствительным к «рыночному шуму» и большому количеству ложных сигналов, особенно в крайних зонах.

 

индикатор cci

Стандартный индикатор Сommodity Сhannel Index.

 

 

Значение периодов необходимо подбирать индивидуально для каждого актива учитывая среднюю волатильность, рабочий таймфрейм, торговую стратегию (скальпинг, свинг-торговля, средне- или долгосрочные сделки) и в зависимости от комфортного стиля торговли трейдера.

 

индикатор cci как им пользоваться

Влияние количества расчетных периодов на график CCI.

 

По мнению автора, в качестве базового параметра индикатор CCI должен использовать величину 1/3 от полного рыночного цикла. Например, если средний цикл равен 1 месяцу (25-30) дней, то следует тестировать значения 10-12 периодов. В реальной торговле такая логика хорошо работает только на фьючерсном рынке, где известны сроки экспирации как окончания локальных циклов и прогнозируемая волатильность. Для валютных пар и среднесрочных стратегий (таймфреймы от Н4 и выше) хорошие результаты получены на периодах от 20, для долгосрочных сделок рекомендуется не менее 60. Для внутридневной торговли на основных валютных парах можно не менять стандартные 14 периодов, главное четко идентифицировать наличие тренда, чего не могут сделать в одиночку осцилляторы – требуется дополнительное подтверждение, например, от скользящих средних.

 

Торговые сигналы индикатора CCI

Базовая интерпретация такая же, как и для всех других технических осцилляторов: все движения внутри интервала +/- 100 будут считаться случайными блужданиями рынка не заслуживающими внимания трейдера, когда график выходит в крайние зоны за переделами диапазона можно начинать искать точки входа на покупку или продажу.

 

Базовые сигналы:

 

  • Открываем покупку (BUY) когда индикатор CCI пересекает снизу вверх уровень «-100» – выход из зоны перепроданности.
  • Соответственно открываем продажу (SELL) когда произошло пересечение сверху вниз уровня «+100» – выход из зоны перекупленности.
  • Разворот будет быстрее в случае пересечения линий +/-200. Новичкам рекомендуется дождаться дополнительного подтверждения в виде пересечения нулевого уровня и только тогда открыть сделку.

 

commodity channel index индикатор

Стандартные торговые сигналы индикатора CCI.

 

Автор рекомендует закрывать позиции при обратном развороте индикатора вниз для покупки, вверх для продажи. Опять же, такой подход приемлем для фьючерсного рынка или минимум среднесрочных сделок. Для Форекс, который отличается большей волатильностью лучше следовать осторожному мани менеджменту и закрыть хотя бы часть позиции, когда индикатор CCI явно «завис» в крайних значениях или около нулевой линии.

 

Индикатор CCI можно использовать как общий фильтр входа. Например, лучше пропустить покупку, когда линия индикатора преодолела или приближается к +200 – восходящий тренд почти закончился и готовится к развороту. Также не ищем точек для продажи, когда достигнуто «дно» в -200 и медвежий тренд закончился. В случае уверенного роста или падения к нулевому уровню можно попробовать добавить прибыльную позицию или открыть новую в направлении тренда.

 

cci индикатор сигналы

Индикатор CCI в периоды флета и дивергенции.

 

Расхождение в движении ценового графика и индикатора (дивергенция) также будет сильным сигналом. Как и пробой трендовых линий построенных по последовательным локальным max и min: пробой вверх – точки входа для BUY, пробой вниз – открываем SELL.

 

Индикатор CCI показывает взаимосвязь силы и скорости движения текущего тренда. Сигналы разворота лучше работают на таймфреймах от Н1 и выше, на мелких промежутках не рекомендуется торговать новичкам из-за большого количества рыночного «шума». Также следует воздержаться от его использования в спекулятивные и новостные периоды, когда резкий приток объемов за короткое время «ломает» логику осцилляторов.

 

Использование с другими техническими инструментами

Прежде всего, напомним, как пользоваться индикатором CCI в рамках популярной стратегии Woodie. Двухцветная гистограмма по принципу индикатора MACD, наличие «медленного» и «быстрого» индикатора CCI работающих как пересечения скользящих средних резко повышает количество и качество торговых сигналов.

 

индикатор cci настройки

Торговые сигналы стратегии Woodies CCI.

 

На валютных парах стабильные торговые стратегии получаются из классической комбинации «индикатор CCI + трендовые индикаторы +  дополнительные осцилляторы». В нашем случае это простая скользящая средняя и MACD.

 

индикатор cci описание и применение

Индикатор CCI в сочетании с MACD и индикатором SMA.

 

Следующий пример – контроль сигналов на гистограмме MACD или как его еще называют «Синтетический CCI».

 

индикатор форекс cci

Фильтр гистограммы MACD индикатором CCI.

 

Итоги

Несмотря на положительную статистику и отзывы трейдеров Форекс не забываем, что настройки индикатора CCI изначально разработаны для циклического рынка акций и фьючерсов, где легко определяются регулярные периоды изменения цен от максимума к минимуму. Для волатильного Форекс это означает, что нужно искать как минимум одно дополнительное подтверждение трендовыми инструментами и осцилляторами, рассчитывающими поведение рынка по другим методикам.

 

Так как циклы Форекс редко встречаются на графике в стандартном виде (волновые модели Эллиота, правильная отработка графических разворотных паттернов Price Action и другие) настройка индикатора CCI превращается в нетривиальную задачу и историческое тестирование мало что дает для анализа текущей ситуации.

 

Нужно смотреть поведение конкретного актива, но в качестве универсального использования как основного осциллятора смотрите, как работает индикатор CCI с периодами 9-50, таймфрейм от H1. При наличии опыта в отсутствие спекуляций допустим скальпинг небольшими объемами на М30.

 

Скачать бесплатно индикатор CCI

**Доступно только зарегистрированным пользователям


Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт



Одного индикатора для торговли недостаточно!

 

Комбинация индикаторов намного эффективнее, ведь она устраняет недостатки каждого из инструментов, выдавая более точный результат по сделкам. Поэтому специально для Вас трейдеры Academyfx разработали профитную комбинацию индикаторов – это «Три экрана Элдера», «Price Action» и «Уровни поддержки/сопротивления», которая является основой стратегии «Форекс без Риска», с которой Вы подробно можете ознакомиться в разделе «ФБР».

 

Стратегию «Форекс без риска» можно освоить в 3 шага:

 

  • изучить уроки 1-5 по теме «Три экрана Элдера»;
  • изучить уроки 6-10 по теме «Price Action»;
  • изучить уроки 11-15 по теме «Поддержка/сопротивление».

 

Как добиться такого результата? 

 

fx1 212dc

Изучи успешно 15 уроков в разделе "Форекс без риска" и не рискуй своими деньгами!

 


Читать раздел "Форекс без риска"

 



Обсуждения:

analitik3@academyfx.ru
01.09.2015 19:44
Хорош индюк возьму на заметку
Ответить
Ваш комментарий:


Защитный код
Обновить

Наверх

Обратная связь

+7 (499) 999-12-24

8-800-200-2741