Pro-TS.ru

Риск менеджмент на Форекс

Риск менеджмент – это ключевое понятие в торговле на рынке Форекс, с которого следует начинать свое обучение.  Любой профессиональный трейдер скажет вам, что придерживается риск менеджмента в своей торговле. Давайте разбираться по порядку, почему риск-менеджмент так важен.

 

Почему надо соблюдать риски?

 

  •  Грамотный риск менеджмент  не позволит вам потерять депозит

 

Большинство начинающих трейдеров сливают депозиты, завышая риск на сделки. Притом проигрывая в одной сделке, многие пытаются «отыграться» увеличив риск в несколько раз в следующей. В итоге – потерянные депозиты, годы, эмоции. А стоило всего лишь соблюдать риск. Тогда многие начинающие могли бы прийти к успеху гораздо раньше.

 

  • Оптимизация вашей торговой стратегии

 

Только при правильном риск менеджменте вы можете адекватно оценить статистику своей торговой стратегии и подкорректировать ее нужным образом.

 

  • Снижение рисков, повышение доходности

 

Понимая основы риск-менеджмента вы сможете управлять своим капиталом так, что при потерях вы будете терять еще меньше, а при серии прибыльных сделок, вы будете повышать доходность.

 

Каким лотом входить в сделку?

 

Лот – это объем измерения сделок на рынке Форекс.

 

1 лот составляет 100 000 единиц исходной валюты. К примеру, 1 лот валютной пары EURUSDравен 100 000 евро.

 

Теперь давайте разберемся, как рассчитывать лот, которым можно зайти в сделку. 

 

    1 94f3f

 

Первый шаг

 

Выбрать % риска на сделку

 

Общепринятое мнение в среде профессионалов таково, что риск на сделку не должен превышать 2%. Это консервативный подход. При риске 2% и депозите в 1000 $ потери на 1 сделку составят 20 $.  При риске 5% на сделку и выше потери составят 50$, и в случае 10 неудачных сделок подряд приведут к потере половины депозита -500 $. Риск 10% считается крайне агрессивным и может привести к полной потере ваших денежных средств на рынке.

 

Итак, резюмируем:

 

- Консервативный подход – риск не более 2%

- Агрессивный подход – от 2 до 5%

- Крайне агрессивный – выше 5%

 

Важно: ограничение рисков, прежде всего, связано с эмоциональной составляющей. Психология торговли – это 80% успеха на рынке. Именно поэтому ваш % риска должен быть комфортен именно для вас, даже если это 1 или 0.5 % .

 

«Pro-TS советует не превышать риск в сделке более чем на 2% от депозита»

 

Второй шаг

 

Рассчитать объем сделки исходя из % риска

 

Рассмотрим на примере:

 

Вы выбрали 2% риска на сделку и  собираетесь открыть покупку по EUR-USD. Ваш депозит, предположим, составляет 2.000 $ , а стоп лосс по вашей стратегии 20 пунктов ( по четырехзначным котировкам, в случае если у вас 5-тизначные котировки то же значение 20 пунктов будет равно 200 пунктов).

 

*Пятизначной является котировка, если у вас  5 знаков после точки, пример:

 

Screenshot 2 eea05

 

Считаем сколько в денежном эквиваленте составляют 2% риска от депозита 2.000$ , получаем 40$. Далее 40$ делим на 20 пунктов и получаем стоимость 1 пункта равную 2 $.

 

Screenshot 3 cf683

 

Получается, что при стоимости 1 лот по евро в 10 $ за пункт нам необходимо открыться  объемом 0.2 лота.

 

Мы рекомендуем пользоваться калькулятором трейдера для простоты рассчета лота.

 

Справочный раздел

 

Стоп-лосс на форекс

Метод фиксированного процента

Метод Мартингейла. За или против?

Основные виды управления капиталом

 

Соотношение Стоп-лосс и Тейк профит

 

Важно не только грамотно рассчитать риск в сделке, но и правильно просчитать % прибыли. Тейк-профит это цена, по которой ваша позиция закроется с прибылью. К примеру, если вы купили  EURUSD  по 1.13500, ваш стоп лосс находится на 1.13000, то стоплосс  составляет 500 пунктов по пятизначным котировкам   или 50 пунктов по 4х значным котировкам. Тейк профит вы, к примеру, можете поставить по цене 1.14500, и прибыль составит 1000 пунктов по пятизначным котировкам или 100 по 4-хзначным.  Зайдя в сделку 1 лотом, вы заработали бы 1000$.

 

Самостоятельное задание: посчитайте какой депозит должен быть в данной сделке, что бы риск составил 2% на сделку.

 

 «Тейк-профит – это цена, по которой вы фиксируете свою прибыль».

 

Screenshot 4 78edd

 

Есть несколько подходов по выставлению тейк-профитов. Самые распространённые из них:

 

1) Позиционный подход

 

Вы открыли позицию по сигналу вашей стратегии, к примеру, пересечение двух скользящих. Значит, выйти из позиции вы должны по обратному сигналу, то есть по обратному пересечению скользящих.

 

Минусы: Рынок зачастую непредсказуем и не всегда вы сможете получить обратный сигнал.

 

Плюсы: Высокая прибыль и четкий сигнал на выход.  При достижении обратного сигнала цена, как правило, проходит большое количество пунктов. К тому же вам не придется думать, когда закрыть сделку, за вас это определит система.

 

2) Уровни поддержки, сопротивления

 

Уровни дают вам четкое понимание того, где с большей вероятностью цена может развернуться. Если вы купили EUR-USD , то по уровню сопротивления вы можете понять где могут находиться продавцы и вашу покупку лучше закрыть. Тогда вы выставляете тейк-профит по уровню сопротивления.

 

Минусы: вам необходимо довольно хорошоразбираться в торговле и уметь правильно определять уровни поддержи и сопротивления. Этот вариант подходит опытным трейдерам.

 

Плюсы: Вы реагируете именно на ценовое поведение, а не на показатели индикаторов. Это существенно повышает ваш торговый навык и вы всегда выходите из рынка по оптимальной цене.

 

Справка по уровням:

 

Торгуем с использованием уровней

Уровни поддержки и сопротивления

 

3) Математическое соотношение.

 

Самый простой и действенный способ. Высчитывается тейк-профит относительно стоп-лосса. Если стоп лосс принять за х, то тейк-профит можно считать равным 3х. В зависимости от стратегии стоп-лосс может быть 2х, 3х, 5х и даже более. Для начинающих мы рекомендуем использовать 3х. Давайте посчитаем на примере почему именно такое соотношение:

 

У вас есть стратегия с 50% вероятностью получения прибыли в сделке.

 

То есть в каждой 2-й сделке вы получаете прибыль.

 

Возьмем 10 сделок.

 

В 5-ти из них вы потеряли по 2% в каждой сделке. Итого – 10% прибыли.

 

В других 5-ти вы взяли в 3 раза больше (тейк-профит 3х), то есть по 6% прибыли. Итого + 30%.

 

30-10=20 % прибыли. Именно столько прибыли вы получите в среднем при подобной стратегии.  Получить еще больше прибыли вы можете по стратегии «Форекс без риска» где вероятность получения прибыли в сделке 80%.

 

Итог: Даже ошибаясь в каждой второй сделке при соотношении тейк-профит 3х, вы будете получать весомую доходность.

 

Минусы: Вам нужна профессиональная стратегия, которая позволяет зарабатывать в каждой сделке в 3 раза больше возможной  потери.

 

Плюсы: Даже с учетом всех возможных ошибок, в том числе связанных с нехваткой опыта, вы сможете получать прибыль каждый месяц.

 

Внимание: всегда устанавливайте защитный орде стоп-лосс в каждой из своих позиций!

 

Pro-TS – профессиональная команда трейдеров. Поэтому здесь вы не услышите про рискованную торговлю без стопов или с завышенным риском. Помните, все профессионалы торгуют с использованием стоп-лосс ордеров.

 

Большинство начинающих трейдеров:

 

1) Считают, что цена рано или поздно вернется. Но здесь есть один вопрос: выдержит ли депозит? Посмотрите евро за период с 08.05.2014 

 

Screenshot 5 30b28

 

К этому времени открытые в марте – мае покупки без стопов привели к потерям депозитов многих трейдеров.

 

2) Боятся потерпеть убыток, поэтому не могут выставить стоп-ордеров.  Трусость в рынке неприемлема. Это такой же бизнес, как и любой другой. И слабость здесь не играет на руку, а приводит к убыткам.

 

3) Считают, что игнорирование правил риск менеджмента может привести к существенному росту депозита.

 

Но тут стоит учитывать один нюанс. Удача тех, кому удалось пару раз увеличить депозит в десятки и сотни раз, служит путеводной звездой для таких желающих, но никто из них не задумывается о том, удалось ли таким трейдерам задержаться на рынке хотя бы на полгода и сколько раз потом эта удача отворачивалась от них в последующие разы.

 

«Запомните стоп-лосс - это не только ограничение убытков, но и точка, которая показывает, насколько ваш прогноз относительно рынка оказался ошибочным или верным».

 

Исходя из этого, вы в последующем сможете просчитать статистику вашей торговли, выявить % прибыльных и убыточных сделок, а также подкорректировать свою стратегию. 

>
  • как правильно рассчитывать стоп-лосс,
  • сопровождать открытые позиции,
  • выставлять тейк-профит,
  • вести анализ статистики.

 

Ведущий: Мария Максимова, трейдер-аналитик Pro-TS

 

Записаться на вебинар 

 

Вывод:

Риск-менеджмент обязательная составляющая успешной стратегии профессионального трейдера. Если вы хотите перейти в эту группу трейдеров, то начните составление своего торгового плана с грамотно построенного риск-менеджмента. Старайтесь не превышать риск в 2% на сделку, так как завышенные риски могут привести к потере депозита.



Обсуждения:

Андрей Педько
27.02.2015 20:15
"Соблюдать риски" - не очень удачное выражение :)
Соблюдать риск-менеджмент
Соблюдать ограничение рисков
Ограничивать риски
Контролировать риски
Ответить
Ваш комментарий:


Защитный код
Обновить

Наверх

Обратная связь

+7 (499) 999-12-24

8-800-200-2741